阿布量化每日量化分析研究报告

道富银行(STT) 量化分析研报

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本量化研报包括: 量化总分, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于美东时间10-18 15:00:00 小时K，价位$94.90。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成

道富银行量化总分

今日综合排名第305位

综合评分图-阿布量化

α 量化综合结论: 中性

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道富银行 K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 下跌Pinbar组合信号

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小时 2021.10.04 14:00:00-2021.10.18 15:00:00

道富银行(usSTT)下跌Pinbar组合信号K线图-阿布量化

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 射击之星形态

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小时 2021.10.04 14:00:00-2021.10.18 15:00:00

道富银行(usSTT)射击之星形态K线图-阿布量化

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 高开跳空突破缺口

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小时 2021.10.04 14:00:00-2021.10.18 15:00:00

道富银行(usSTT)高开跳空突破缺口K线图-阿布量化

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 上升三角形的突破

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小时 2021.09.10 14:00:00-2021.10.18 15:00:00

道富银行(usSTT)上升三角形的突破K线图-阿布量化

形态多维评估:

道富银行均线量化分析

均线分型量化分析

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发现最优均线组合: 20 , 45 , 60

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金叉死叉历史模型预测

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道富银行量化指标分析

🚥 指标量化结论: 偏多

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☽ 得分最高指标: BOLL(20,2,2)，66分

☾ 得分最低指标: KDJ(9,3,3)，47分

道富银行极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 看多

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小时 2021.10.06 09:00:00-2021.10.18 15:00:00

道富银行(STT)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 26.1ug，市场情绪气氛: 兴奋乐观

道富银行短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 看多

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小时 2021.09.23 11:00:00-2021.10.18 15:00:00

道富银行(STT)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: 25.6ug，市场情绪气氛: 兴奋乐观

道富银行中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 看多

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小时 2021.09.13 10:00:00-2021.10.18 15:00:00

道富银行(STT)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: 23.8ug，市场情绪气氛: 略感兴奋

道富银行长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 看多

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小时 2021.08.04 15:00:00-2021.10.18 15:00:00

道富银行(STT)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: 50.5ug，市场情绪气氛: 乐观亢奋

谐波: 【螃蟹】形态

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谐波理论分析

道富银行极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 偏多

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小时 2021.05.19 09:00:00-2021.10.18 15:00:00

道富银行(STT)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 37.7ug，市场情绪气氛: 兴奋乐观

波浪理论分析

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5浪分析图

道富银行买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏空

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♠ 趋势跟踪总数: 9217，激活: 215，占比: 2.33%

♥ 均值回复总数: 5133，激活: 6，占比: 0.12%

♦ 止损风控总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152，激活: 40，占比: 1.86%

道富银行持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时 2021.08.24 14:00:00-2021.10.18 15:00:00

道富银行(usSTT)持仓成本图-阿布量化

❂ 当前价格在筹码顶部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷ 成交量加权持仓成本88.74→距最后价格 -6.49%

⍹ 平均持仓成本88.94→距最后价格 -6.29%

☋ 成交量加权持仓成本→向下吸引力(下跌)

☋ 平均持仓成本→向下吸引力(下跌)

道富银行交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第6小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 33.33%

道富银行限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格94.90

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小时 2021.05.17 13:00:00-2021.10.18 15:00:00

道富银行(usSTT)止盈止损位分析

止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止盈: 98.58(+3.87%)

🚗 中线小时K止盈: 101.76(+7.23%)

🚀 长线小时K止盈: 104.36(+9.97%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 98.58 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 3.87%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 101.76 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.23%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 104.36 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.97%

止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止损: 91.15(-3.95%)

🚗 中线小时K止损: 88.54(-6.70%)

🚀 长线小时K止损: 85.64(-9.76%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 91.15 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -3.95%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 88.54 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.70%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 85.64 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.76%

限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:91.75(-3.32%)［共14个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 94.39(-0.54%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 91.75(-3.32%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 89.07(-6.14%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 34

🥇 bid价格: 91.75 → 距离最后交易价格相差: -3.32% → 入选原因: 极长线趋势AI预测循环浪继续向上【最低】位置

［精选强支撑］: 共有14个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 89.07 → 距离最后交易价格相差: -6.14% → 入选原因: 120小时指数移动平均

［精选强支撑］: 共有10个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 94.39 → 距离最后交易价格相差: -0.54% → 入选原因: 高开跳空突破缺口提供的缺口high关键价格位

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:96.69(+1.88%)［共4个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 96.69(+1.88%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 105.11(+10.76%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 98.43(+3.72%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 10

🥇 ask价格: 98.43 → 距离最后交易价格相差: +3.72% → 入选原因: 极长线趋势AI预测循环浪继续向上【平均值】位置

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 96.69 → 距离最后交易价格相差: +1.88% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 105.11 → 距离最后交易价格相差: +10.76% → 入选原因: 极长线趋势AI预测循环浪继续向上【最高】位置

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化交易之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 60.27分

⚁ 市场排名: 第37名

⚂ 量化结论: 偏多

⚃ 最相似走势股票: 摩根士丹利(MS)

⚄ 单独持有该股收益: +29.28%

⚅ 配对持有组合收益: +81.34%

道富银行与大盘强弱对比图片-阿布量化

道富银行走势强于大盘 +4.32%

道富银行与大盘多空联动分析图片-阿布量化

走势与大盘多头适中联动 ,空头少联动

道富银行波动性分析图片-阿布量化

道富银行波动性结论: 适度波动

道富银行市场关注度分析图片-阿布量化

道富银行市场关注度评分: 27.51分 ,排名: 第1046名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	摩根士丹利	MS
2	金融业ETF-SPDR	XLF
3	银行业ETF-SPDR	KBE
4	美国银行	BAC
5	区域银行ETF-SPDR	KRE
6	纽约梅隆银行	BK
7	SLX	SLX
8	保德信金融	PRU
9	标普500价值股ETF-iShares	IVE
10	高盛	GS

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	VIIX	81.34%
2	恐慌指数做多-ProShares	81.25%
3	恐慌指数做多-iPath	80.42%
4	VIXM	79.67%
5	VXZ	79.65%
6	金罗斯黄金	76.96%
7	LAKE	73.56%
8	AU	70.53%
9	TMF	70.47%
10	金矿3X做多-Direxion	69.1%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	37	↑
综合技术分析	129	↓
综合K线形态	598	↓
综合指标分析	123	↑
买入卖出信号	346	↓
智能预测分数	209	↓
智能预测涨跌幅	164	↓
极短线技术分析	644	↓
极短线上涨五浪	66	-
极短线阻力支撑	441	↓
极短线上涨下跌	144	↑
短线技术分析	202	↓
短线上涨五浪	118	↑
短线阻力支撑	22	↓
短线上涨下跌	748	↓
中线技术分析	32	↓
中线阻力支撑	88	↑
中线上涨下跌	60	↓
长线技术分析	5	↑
长线阻力支撑	14	↑
长线上涨下跌	48	↓
极长线技术分析	53	↑
极长线阻力支撑	358	↑
极长线上涨下跌	39	↑
CCI顺势指标	300	↓
MACD指标	160	↓
ADX平均趋向指数	307	↑
布林线指标	312	↑
相对强弱指标	24	↑
20 EMA	88	↓
60 EMA	211	↑
120 EMA	160	↑
市场热度量化分析	1046	-
波动性量化分析	381	↑
强弱量化对比分析	395	↓
联动量化分析	309	↓
AI涨跌适应度	282	↓
上涨趋势破位下跌风险	312	↑