道富银行(STT)量化分析研报,美股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于美东时间02-24 16:00:00 小时K，价位$76.59。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成

道富银行量化总分

今日综合排名第45位

道富银行K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 向上突破箱体

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小时K 2021.02.05 14:00:00-2021.02.24 16:00:00

形态多维评估:

道富银行量化指标分析

道富银行极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 看多

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小时K 2021.02.12 13:00:00-2021.02.24 16:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 32.1ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

道富银行短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2021.02.02 15:00:00-2021.02.24 16:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: 52.2ug, 市场情绪气氛: 乐观亢奋

道富银行中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 看多

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小时K 2021.01.21 14:00:00-2021.02.24 16:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: 31.6ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

道富银行长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.12.11 14:00:00-2021.02.24 16:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: -0.8ug, 市场情绪气氛: 略感失望

道富银行极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.10.30 09:00:00-2021.02.24 16:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 49.5ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

道富银行买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 912, 占比: 9.89%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 9, 占比: 0.18%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

道富银行持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2021.01.06 12:00:00-2021.02.24 16:00:00

❂ 当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷ 成交量加权持仓成本78.07→距最后价格 +1.93%

⍹ 平均持仓成本74.78→距最后价格 -2.36%

☋ 成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋ 平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

道富银行交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第7小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 40.00%

道富银行限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格76.59

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小时K 2020.10.26 09:00:00-2021.02.24 16:00:00

usSTT → 止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止盈: 79.75(+4.13%)

🚗 中线小时K止盈: 82.26(+7.41%)

🚀 长线小时K止盈: 85.08(+11.09%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 79.75 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.13%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 82.26 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.41%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 85.08 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.09%

usSTT → 止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 72.69(-5.09%)

🚗 中线小时K止损: 70.92(-7.41%)

🚀 长线小时K止损: 68.41(-10.68%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 72.69 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.09%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 70.92 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.41%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 68.41 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.68%

usSTT → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:75.21(-1.80%)［共19个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 73.94(-3.46%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 75.21(-1.80%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 72.05(-5.93%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 35

🥇 bid价格: 75.21 → 距离最后交易价格相差: -1.80% → 入选原因: 20小时指数移动平均

［精选强支撑］: 共有19个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 72.05 → 距离最后交易价格相差: -5.93% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度70.22%

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 73.94 → 距离最后交易价格相差: -3.46% → 入选原因: 极短线趋势上涨综合加权黄金分割382关键价格2021-02-19 09:00:00至2021-02-24 16:00:00

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

usSTT → 限价卖单(ask)分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 78.85(+2.95%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 85.70(+11.90%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 76.96(+0.48%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 7

🥇 ask价格: 76.96 → 距离最后交易价格相差: +0.48% → 入选原因: 5小时移动均线

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 85.70 → 距离最后交易价格相差: +11.90% → 入选原因: 延续上升趋势2021-01-29 13:00:00至2021-02-08 15:00:00破位后, 上升支撑转换为上升阻力, 可信任强度69.05%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 78.85 → 距离最后交易价格相差: +2.95% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度72.01%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 52.91分

⚁ 市场排名: 第246名

⚂ 量化结论: 中性

⚃ 最相似走势股票: 摩根士丹利(MS)

⚄ 单独持有该股收益: +29.28%

⚅ 配对持有组合收益: +81.34%

道富银行走势弱于大盘 -10.30%

走势与大盘多头多联动 ,空头强联动

道富银行波动性结论: 多波动

道富银行市场关注度评分: 26.12分 ,排名: 第1063名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	摩根士丹利	MS
2	金融业ETF-SPDR	XLF
3	银行业ETF-SPDR	KBE
4	美国银行	BAC
5	区域银行ETF-SPDR	KRE
6	纽约梅隆银行	BK
7	SLX	SLX
8	保德信金融	PRU
9	标普500价值股ETF-iShares	IVE
10	高盛	GS

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	VIIX	81.34%
2	恐慌指数做多-ProShares	81.25%
3	恐慌指数做多-iPath	80.42%
4	VIXM	79.67%
5	VXZ	79.65%
6	金罗斯黄金	76.96%
7	LAKE	73.56%
8	AU	70.53%
9	TMF	70.47%
10	金矿3X做多-Direxion	69.1%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	246	↓
综合技术分析	396	↓
综合K线形态	465	↑
综合指标分析	739	↑
买入卖出信号	394	↓
智能预测分数	108	↑
智能预测涨跌幅	536	↑
极短线技术分析	511	↑
极短线阻力支撑	149	↑
极短线上涨下跌	650	↑
短线技术分析	407	↓
短线上涨五浪	133	↓
短线阻力支撑	71	↑
短线上涨下跌	624	↓
中线技术分析	737	↑
中线阻力支撑	894	↓
中线上涨下跌	658	↑
长线技术分析	303	↓
长线阻力支撑	26	↑
长线上涨下跌	874	↓
极长线技术分析	182	↓
极长线下跌五浪	87	↓
极长线阻力支撑	20	↓
极长线上涨下跌	846	↓
CCI顺势指标	798	↑
MACD指标	570	↑
ADX平均趋向指数	836	↑
布林线指标	995	↓
相对强弱指标	436	↑
20 EMA	850	↑
60 EMA	905	↑
120 EMA	828	↓
市场热度量化分析	1063	↓
波动性量化分析	501	↑
强弱量化对比分析	918	↓
联动量化分析	691	↓