阿布量化每日量化分析研究报告

标普500ETF-SPDR(SPY) 量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于美东时间05-20 14:00:00 小时K，价位$389.73。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成
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标普500ETF-SPDR 量化总分

今日综合排名第209位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 中性
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 多方:55
 空方:45
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标普500ETF-SPDR K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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小时     2022.05.06 11:00:00-2022.05.20 14:00:00
标普500ETF-SPDR(usSPY)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
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标普500ETF-SPDR 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  34 ,  80 ,  140 
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金叉死叉历史模型预测
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标普500ETF-SPDR 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: KDJ(9,3,3)，57分

☾  得分最低指标: ADX(14)，32分
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标普500ETF-SPDR 短线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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小时     2022.04.12 14:00:00-2022.05.20 14:00:00
标普500ETF-SPDR(SPY)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -17.8ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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标普500ETF-SPDR 中线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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小时     2022.03.03 09:00:00-2022.05.20 14:00:00
标普500ETF-SPDR(SPY)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 14.5ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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标普500ETF-SPDR 长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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小时     2021.12.20 12:00:00-2022.05.20 14:00:00
标普500ETF-SPDR(SPY)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -25.6ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
谐波: 【赛福】形态 
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谐波理论分析
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标普500ETF-SPDR 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 11，占比: 0.12%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 125，占比: 2.44%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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标普500ETF-SPDR 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时     2022.03.25 09:00:00-2022.05.20 14:00:00
标普500ETF-SPDR(usSPY)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本422.96→距最后价格 +8.53% 

⍹  平均持仓成本427.04→距最后价格 +9.57% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

标普500ETF-SPDR 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 25.99%

标普500ETF-SPDR限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格389.73
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小时     2021.12.20 11:00:00-2022.05.20 14:00:00
标普500ETF-SPDR(usSPY)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 398.71(+2.30%)

🚗 中线小时K止盈: 406.58(+4.32%)

🚀 长线小时K止盈: 414.18(+6.27%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 398.71 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 2.30%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 406.58 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.32%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 414.18 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.27%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 380.31(-2.42%)

🚗 中线小时K止损: 373.10(-4.27%)

🚀 长线小时K止损: 365.45(-6.23%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 380.31 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -2.42%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 373.10 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.27%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 365.45 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.23%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 387.67(-0.53%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 351.06(-9.92%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 385.16(-1.17%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 7
🥇  bid价格: 387.67 → 距离最后交易价格相差: -0.53% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度54.41%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 385.16 → 距离最后交易价格相差: -1.17% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度60.59%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 351.06 → 距离最后交易价格相差: -9.92% → 入选原因: 中线趋势【AI预测】在2022-06-20 10:00:00达到下跌趋势阶段低位

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:408.36(+4.78%)［共4个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 408.36(+4.78%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 426.67(+9.48%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 396.06(+1.62%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 13
🥇  ask价格: 396.06 → 距离最后交易价格相差: +1.62% → 入选原因: 30小时移动均线

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 426.67 → 距离最后交易价格相差: +9.48% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度94.25%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 408.36 → 距离最后交易价格相差: +4.78% → 入选原因: 延续下跌趋势2022-03-29 14:00:00至2022-05-20 14:00:00，形成持续阻力点，阻力可信任强度80.79%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀  量化总分: 49.33721900257883分 

⚁  市场排名: 第796名 

⚂  量化结论: 偏空 

⚃  最相似走势股票: SSO(SSO) 

⚄  单独持有该股收益: +10.21% 

⚅  配对持有组合收益: +49.31% 

标普500ETF-SPDR与大盘强弱对比图片-阿布量化

标普500ETF-SPDR走势强于大盘 +3.15% 

标普500ETF-SPDR与大盘多空联动分析图片-阿布量化

走势与大盘多头 强联动 ,空头 强联动 

标普500ETF-SPDR市场关注度分析图片-阿布量化

标普500ETF-SPDR市场关注度评分: 83.13分 ,排名: 第51名 

相似股票周榜
排名 名称 股票代码
1 SSO SSO
2 标普500-3X多-ProShares UPRO
3 标普500-3X多-Direxion SPXL
4 标普500ETF-Vanguard VOO
5 标普500ETF-iShares IVV
6 IWV IWV
7 美国全股市ETF-Vanguard VTI
8 VT VT
9 道指ETF-SPDR DIA
10 道琼斯 .DJI

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 UGL 49.31%
2 IAG 42.39%
3 EDV 29.94%
4 黄金ETF-iShares 26.86%
5 黄金ETF-SPDR 26.59%
6 美国国债20+年ETF-iShares 23.78%
7 TLH 16.97%
8 债券指数ETF-iShares Barclays 7-10年 10.86%
9 美国全债市ETF-Vanguard 6.79%
10 美国通胀债券ETF-iShares 6.65%

量化因子周榜
名称 排名 变动
综合报告 796 ↑
综合技术分析 916 ↑
综合K线形态 894 ↓
综合指标分析 702 ↑
买入卖出信号 189 ↑
智能预测分数 262 ↑
智能预测涨跌幅 199 ↑
锤头线 55 -
红三兵 59 ↓
下降三部曲 47 -
空方炮 127 ↓
向下突破箱体 44 -
短线技术分析 953 ↑
短线阻力支撑 959 ↓
短线上涨下跌 948 ↓
中线技术分析 559 ↑
中线上涨五浪 25 ↓
中线阻力支撑 700 ↑
中线上涨下跌 193 ↑
长线技术分析 863 ↑
长线阻力支撑 687 ↑
长线上涨下跌 849 ↑
CCI顺势指标 780 ↓
MACD指标 988 ↓
ADX平均趋向指数 849 ↓
布林线指标 987 ↓
相对强弱指标 937 ↓
20 EMA 529 ↑
60 EMA 481 ↑
120 EMA 480 ↑
市场热度量化分析 51 -
波动性量化分析 274 ↑
强弱量化对比分析 512 ↑
联动量化分析 540 ↓
AI涨跌适应度 57 ↑
KDJ金叉 318 -
上涨趋势破位下跌风险 29 ↓