阿布量化每日量化分析研究报告

标普500-3X空-ProShares(SPXU) 量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于美东时间05-20 14:00:00 小时K，价位$19.52。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成
标普500-3X空-ProShareslogo图-阿布量化

标普500-3X空-ProShares 量化总分

今日综合排名第652位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:47
 空方:53
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标普500-3X空-ProShares K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  乌云盖顶 
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小时     2022.05.05 13:00:00-2022.05.20 14:00:00
标普500-3X空-ProShares(usSPXU)乌云盖顶K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高开跳空突破缺口 
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小时     2022.05.05 13:00:00-2022.05.20 14:00:00
标普500-3X空-ProShares(usSPXU)高开跳空突破缺口K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.02.11-2022.05.20
标普500-3X空-ProShares(usSPXU)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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日     2022.02.11-2022.05.20
标普500-3X空-ProShares(usSPXU)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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标普500-3X空-ProShares 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  50 ,  70 ,  144 
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金叉死叉历史模型预测
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标普500-3X空-ProShares 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: BOLL(20,2,2)，71分

☾  得分最低指标: KDJ(9,3,3)，43分
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标普500-3X空-ProShares 短线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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小时     2022.04.08 11:00:00-2022.05.20 14:00:00
标普500-3X空-ProShares(SPXU)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 21.0ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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标普500-3X空-ProShares 中线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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小时     2022.03.03 09:00:00-2022.05.20 14:00:00
标普500-3X空-ProShares(SPXU)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -12.2ug，市场情绪气氛:  略感失望 
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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标普500-3X空-ProShares 长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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小时     2021.12.20 12:00:00-2022.05.20 14:00:00
标普500-3X空-ProShares(SPXU)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -4.9ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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标普500-3X空-ProShares 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 121，占比: 1.31%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 10，占比: 0.19%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 6，占比: 0.28%
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标普500-3X空-ProShares 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时     2022.03.23 10:00:00-2022.05.20 14:00:00
标普500-3X空-ProShares(usSPXU)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码顶部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本15.87→距最后价格 -18.72% 

⍹  平均持仓成本15.59→距最后价格 -20.12% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向下吸引力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下吸引力(下跌)

标普500-3X空-ProShares 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第7小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 41.18%

标普500-3X空-ProShares限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格19.52
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小时     2021.12.13 12:00:00-2022.05.20 14:00:00
标普500-3X空-ProShares(usSPXU)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线小时K止盈: 20.96(+7.36%)

🚗 中线小时K止盈: 22.11(+13.29%)

🚀 长线小时K止盈: 23.29(+19.30%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 20.96 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.36%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 22.11 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.29%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 23.29 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 19.30%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线小时K止损: 17.95(-8.04%)

🚗 中线小时K止损: 16.82(-13.84%)

🚀 长线小时K止损: 15.59(-20.15%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 17.95 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.04%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 16.82 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.84%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 15.59 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -20.15%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:17.48(-10.43%)［共9个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 15.59(-20.12%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 19.14(-1.97%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 17.48(-10.43%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 20
🥇  bid价格: 17.48 → 距离最后交易价格相差: -10.43% → 入选原因: 短线趋势【AI预测】在2022-05-30 14:00:00接近回撤低点

［精选强支撑］: 共有9个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 19.14 → 距离最后交易价格相差: -1.97% → 入选原因: 20小时指数移动平均

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 15.59 → 距离最后交易价格相差: -20.12% → 入选原因: 小时K平均持仓成本

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 22.79(+16.78%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 20.20(+3.50%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 19.82(+1.51%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 7
🥇  ask价格: 20.20 → 距离最后交易价格相差: +3.50% → 入选原因: 5小时移动均线

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 19.82 → 距离最后交易价格相差: +1.51% → 入选原因: 10小时移动均线

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 22.79 → 距离最后交易价格相差: +16.78% → 入选原因: 短线趋势【AI预测】在2022-06-21 13:00:00达到上涨趋势阶段高位

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀  量化总分: 51.404947450020025分 

⚁  市场排名: 第551名 

⚂  量化结论: 中性 

⚃  最相似走势股票: SDS(SDS) 

⚄  单独持有该股收益: -36.97% 

⚅  配对持有组合收益: +59.58% 

标普500-3X空-ProShares与大盘强弱对比图片-阿布量化

标普500-3X空-ProShares走势强于大盘 +23.30% 

标普500-3X空-ProShares与大盘多空联动分析图片-阿布量化

走势与大盘多头 弱联动 ,空头 弱联动 

标普500-3X空-ProShares波动性分析图片-阿布量化

标普500-3X空-ProShares波动性结论: 多波动 

标普500-3X空-ProShares市场关注度分析图片-阿布量化

标普500-3X空-ProShares市场关注度评分: 85.07分 ,排名: 第35名 

相似股票周榜
排名 名称 股票代码
1 SDS SDS
2 标普500-3X空-Direxion SPXS
3 做空标普500-ProShares SH
4 DXD DXD
5 道指3X做空-ProShares SDOW
6 做空道指-ProShares DOG
7 FAZ FAZ
8 纳指3X做空-ProShares SQQQ
9 QID QID
10 PSQ PSQ

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 纳指2X做多-ProShares 59.58%
2 美国科技ETF-iShares 34.45%
3 科技行业ETF-SPDR 33.13%
4 VGT 31.23%
5 标普500-3X多-ProShares 30.69%
6 纳指ETF-PowerShares 30.61%
7 标普500-3X多-Direxion 28.5%
8 纳斯达克 25.77%
9 Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock Fund 24.06%
10 罗素1000成长指数ETF-iShares 22.4%

量化因子周榜
名称 排名 变动
综合报告 551 ↓
综合技术分析 532 ↓
综合K线形态 646 ↓
综合指标分析 761 ↓
买入卖出信号 260 ↓
智能预测分数 293 ↑
智能预测涨跌幅 26 ↑
三只乌鸦 32 ↓
上升三部曲 15 -
多方炮 10 ↑
短线技术分析 833 ↓
短线阻力支撑 359 ↑
短线上涨下跌 787 ↓
中线技术分析 335 ↓
中线阻力支撑 180 ↑
中线上涨下跌 701 ↓
长线技术分析 292 ↓
长线阻力支撑 146 ↓
长线上涨下跌 597 ↑
CCI顺势指标 108 ↓
MACD指标 17 ↑
ADX平均趋向指数 14 ↑
布林线指标 31 ↑
相对强弱指标 56 ↓
20 EMA 58 ↓
60 EMA 41 ↓
120 EMA 44 ↓
市场热度量化分析 35 -
波动性量化分析 852 ↑
强弱量化对比分析 48 ↑
联动量化分析 14 ↓
AI涨跌适应度 167 ↓
K线击穿布林上轨 7 ↑