阿布量化每日量化分析研究报告

标普500-3X空-ProShares(SPXU) 量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于美东时间10-18 14:00:00 小时K，价位$15.41。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成
标普500-3X空-ProShareslogo图-阿布量化

标普500-3X空-ProShares 量化总分

今日综合排名第674位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 看空
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 多方:39
 空方:61
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标普500-3X空-ProShares 大数据预测

预测标普500-3X空-ProShares(SPXU)未来6小时后的价格:

$14.99 -0.42 (-2.74%)
🦋 未来6小时涨跌预测: 跌 涨 跌 跌 跌 涨
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小时     2021.10.06 14:00:00...2021.10.18 20:00:00
标普500-3X空-ProShares(usSPXU)价格预测图-阿布量化
⛈-1.17%🌤+0.33%🌧️-0.56%🌧️-0.88%🌧️-0.51%🌤+0.03%
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标普500-3X空-ProShares K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  低开跳空突破缺口 
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小时     2021.10.01 13:00:00-2021.10.18 14:00:00
标普500-3X空-ProShares(usSPXU)低开跳空突破缺口K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  向下突破箱体 
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小时     2021.09.16 13:00:00-2021.10.18 14:00:00
标普500-3X空-ProShares(usSPXU)向下突破箱体K线图-阿布量化
形态多维评估:
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标普500-3X空-ProShares 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  70 ,  95 ,  100 
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金叉死叉历史模型预测
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标普500-3X空-ProShares 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: RSI(14)，56分

☾  得分最低指标: ADX(14)，30分
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标普500-3X空-ProShares 极短线趋势分析

跟踪60小时数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 偏空
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小时     2021.10.05 09:00:00-2021.10.18 14:00:00
标普500-3X空-ProShares(SPXU)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -24.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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标普500-3X空-ProShares 短线趋势分析

跟踪120小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 看空
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小时     2021.09.21 09:00:00-2021.10.18 14:00:00
标普500-3X空-ProShares(SPXU)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -14.6ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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标普500-3X空-ProShares 中线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 看空
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小时     2021.09.07 12:00:00-2021.10.18 14:00:00
标普500-3X空-ProShares(SPXU)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 21.7ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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标普500-3X空-ProShares 长线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏空
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小时     2021.07.27 12:00:00-2021.10.18 14:00:00
标普500-3X空-ProShares(SPXU)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -6.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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标普500-3X空-ProShares 极长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 中性
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小时     2021.05.07 10:00:00-2021.10.18 14:00:00
标普500-3X空-ProShares(SPXU)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -44.4ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
下跌趋势的趋势阻力线已被突破【强支撑信号】更多详情 → 👉点击跳转相关
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AI大数据预测：大级别循环浪
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5浪分析图
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标普500-3X空-ProShares 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 中性
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 6，占比: 0.07%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 1135，占比: 22.11%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 10，占比: 0.50%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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标普500-3X空-ProShares 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时     2021.08.19 09:00:00-2021.10.18 14:00:00
标普500-3X空-ProShares(usSPXU)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本16.36→距最后价格 +6.17% 

⍹  平均持仓成本16.14→距最后价格 +4.74% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

标普500-3X空-ProShares 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 30.26%

标普500-3X空-ProShares限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格15.41
👇🏿点击展示全部
小时     2021.04.30 15:00:00-2021.10.18 14:00:00
标普500-3X空-ProShares(usSPXU)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线小时K止盈: 16.48(+6.92%)

🚗 中线小时K止盈: 17.16(+11.36%)

🚀 长线小时K止盈: 17.77(+15.32%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 16.48 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.92%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 17.16 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.36%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 17.77 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 15.32%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 14.46(-6.19%)

🚗 中线小时K止损: 13.77(-10.63%)

🚀 长线小时K止损: 13.05(-15.32%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 14.46 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.19%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 13.77 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.63%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 13.05 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -15.32%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:15.01(-2.63%)［共5个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 14.31(-7.16%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 15.01(-2.63%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 14.75(-4.28%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 11
🥇  bid价格: 15.01 → 距离最后交易价格相差: -2.63% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 14.75 → 距离最后交易价格相差: -4.28% → 入选原因: 极短线趋势【AI预测】在2021-10-26 13:00:00达到下跌趋势阶段低位

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 14.31 → 距离最后交易价格相差: -7.16% → 入选原因: 长线趋势【AI预测】在2021-11-01 12:00:00达到下跌趋势阶段低位

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:16.65(+8.04%)［共11个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 16.65(+8.04%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 15.80(+2.54%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 16.17(+4.93%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 31
🥇  ask价格: 16.65 → 距离最后交易价格相差: +8.04% → 入选原因: 延续下跌趋势2021-10-04 11:00:00至2021-10-18 14:00:00，形成持续阻力点，阻力可信任强度71.69%

［精选强阻力］: 共有11个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 15.80 → 距离最后交易价格相差: +2.54% → 入选原因: 20小时移动均线

［精选强阻力］: 共有10个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 16.17 → 距离最后交易价格相差: +4.93% → 入选原因: 30小时移动均线

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀  量化总分: 50.1分 

⚁  市场排名: 第763名 

⚂  量化结论: 中性 

⚃  最相似走势股票: SDS(SDS) 

⚄  单独持有该股收益: -36.97% 

⚅  配对持有组合收益: +59.58% 

标普500-3X空-ProShares与大盘强弱对比图片-阿布量化

标普500-3X空-ProShares走势弱于大盘 -15.40% 

标普500-3X空-ProShares与大盘多空联动分析图片-阿布量化

走势与大盘多头 弱联动 ,空头 弱联动 

标普500-3X空-ProShares波动性分析图片-阿布量化

标普500-3X空-ProShares波动性结论: 多波动 

标普500-3X空-ProShares市场关注度分析图片-阿布量化

标普500-3X空-ProShares市场关注度评分: 85.07分 ,排名: 第35名 

相似股票周榜
排名 名称 股票代码
1 SDS SDS
2 标普500-3X空-Direxion SPXS
3 做空标普500-ProShares SH
4 DXD DXD
5 道指3X做空-ProShares SDOW
6 做空道指-ProShares DOG
7 FAZ FAZ
8 纳指3X做空-ProShares SQQQ
9 QID QID
10 PSQ PSQ

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 纳指2X做多-ProShares 59.58%
2 美国科技ETF-iShares 34.45%
3 科技行业ETF-SPDR 33.13%
4 VGT 31.23%
5 标普500-3X多-ProShares 30.69%
6 纳指ETF-PowerShares 30.61%
7 标普500-3X多-Direxion 28.5%
8 纳斯达克 25.77%
9 Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock Fund 24.06%
10 罗素1000成长指数ETF-iShares 22.4%

量化因子周榜
名称 排名 变动
综合报告 763 ↓
综合技术分析 945 ↓
综合K线形态 501 ↓
综合指标分析 72 ↓
买入卖出信号 722 ↓
智能预测分数 1102 ↓
智能预测涨跌幅 1122 ↓
下降三角形 78 -
倒锤头线 36 ↓
极短线技术分析 1071 ↓
极短线阻力支撑 997 ↓
极短线上涨下跌 1012 ↓
短线技术分析 625 ↓
短线下跌五浪 28 -
短线阻力支撑 727 ↓
短线上涨下跌 300 ↑
中线技术分析 736 ↓
中线阻力支撑 877 ↓
中线上涨下跌 373 ↓
长线技术分析 631 ↑
长线阻力支撑 728 ↑
长线上涨下跌 437 ↓
极长线技术分析 631 ↑
极长线阻力支撑 507 ↑
极长线上涨下跌 555 ↑
CCI顺势指标 1141 ↓
MACD指标 1127 ↓
ADX平均趋向指数 102 ↑
布林线指标 601 ↓
相对强弱指标 747 ↑
20 EMA 1121 ↓
60 EMA 1029 ↓
120 EMA 1035 ↓
市场热度量化分析 35 -
波动性量化分析 1088 ↓
强弱量化对比分析 1094 ↑
联动量化分析 1145 ↓
AI涨跌适应度 194 ↓
MACD底背离 57 ↓
下跌趋势突破反转机会 209 ↓