阿布量化每日量化分析研究报告

标普500-3X空-ProShares(SPXU)量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于美东时间07-02 15:30:00 小时K，价位$11.38。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成
标普500-3X空-ProShareslogo图-阿布量化

标普500-3X空-ProShares量化总分

今日综合排名第978位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:46
 空方:54
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标普500-3X空-ProShares大数据预测

预测标普500-3X空-ProShares(SPXU)未来6小时后的价格:

$11.50 +0.12 (+1.07%)
🦋 未来6小时涨跌预测: 红红绿绿红绿
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小时K     2020.06.24 09:30:00...2020.07.02 21:30:00
标普500-3X空-ProShares(usSPXU)价格预测图-阿布量化
☀️+2.48%🌤+0.88%🌧️-0.97%🌧️-0.94%🌤+0.00%🌧️-0.36%
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标普500-3X空-ProSharesK线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  墓碑十字线（墓碑线） 
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小时K     2020.06.19 11:30:00-2020.07.02 15:30:00
标普500-3X空-ProShares(usSPXU)墓碑十字线（墓碑线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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标普500-3X空-ProShares量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: KDJ(9,3,3), 54分

☾  得分最低指标: ADX(14), 32分
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标普500-3X空-ProShares极短线趋势分析

跟踪60小时数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 中性
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小时K     2020.06.22 14:30:00-2020.07.02 15:30:00
标普500-3X空-ProShares(SPXU)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -11.4ug, 市场情绪气氛:  略感失望 
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标普500-3X空-ProShares短线趋势分析

跟踪120小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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小时K     2020.06.10 13:30:00-2020.07.02 15:30:00
标普500-3X空-ProShares(SPXU)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -14.0ug, 市场情绪气氛:  略感失望 
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标普500-3X空-ProShares中线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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小时K     2020.05.29 11:30:00-2020.07.02 15:30:00
标普500-3X空-ProShares(SPXU)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -37.3ug, 市场情绪气氛:  失望紧张 
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标普500-3X空-ProShares长线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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小时K     2020.04.21 15:30:00-2020.07.02 15:30:00
标普500-3X空-ProShares(SPXU)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -20.0ug, 市场情绪气氛:  略感失望 
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标普500-3X空-ProShares极长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 偏空
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小时K     2020.02.07 13:30:00-2020.07.02 15:30:00
标普500-3X空-ProShares(SPXU)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -14.7ug, 市场情绪气氛:  略感失望 
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标普500-3X空-ProShares买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217, 激活: 15, 占比: 0.16%

♥   均值回复 总数: 5133, 激活: 772, 占比: 15.04%

♦   止损风控 总数: 1994, 激活: 3, 占比: 0.15%

♣   止盈利保 总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%
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标普500-3X空-ProShares持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时K     2020.05.13 09:30:00-2020.07.02 15:30:00
标普500-3X空-ProShares(usSPXU)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本12.90→距最后价格 +13.36% 

⍹  平均持仓成本12.81→距最后价格 +12.59% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

标普500-3X空-ProShares交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第7小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 37.91%

标普500-3X空-ProShares限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格11.38
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小时K     2020.02.06 10:30:00-2020.07.02 15:30:00
标普500-3X空-ProShares(usSPXU)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

usSPXU → 止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线小时K止盈: 12.28(+7.87%)

🚗 中线小时K止盈: 12.94(+13.71%)

🚀 长线小时K止盈: 13.65(+19.96%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 12.28 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.87%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 12.94 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.71%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 13.65 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 19.96%
止损分析-阿布量化

usSPXU → 止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线小时K止损: 10.51(-7.64%)

🚗 中线小时K止损: 9.81(-13.80%)

🚀 长线小时K止损: 9.11(-19.96%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 10.51 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.64%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 9.81 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.80%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 9.11 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -19.96%
限价买单(bid)分析-阿布量化

usSPXU → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:11.26(-1.06%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 11.26(-1.06%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 11.00(-3.35%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 11.34(-0.33%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 6
🥇  bid价格: 11.26 → 距离最后交易价格相差: -1.06% → 入选原因: 5小时移动均线

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 11.34 → 距离最后交易价格相差: -0.33% → 入选原因: 10小时移动均线

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 11.00 → 距离最后交易价格相差: -3.35% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

usSPXU → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:11.62(+2.09%)［共14个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 12.81(+12.59%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 11.62(+2.09%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 12.15(+6.79%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 32
🥇  ask价格: 11.62 → 距离最后交易价格相差: +2.09% → 入选原因: 20小时指数移动平均

［精选强阻力］: 共有14个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 12.15 → 距离最后交易价格相差: +6.79% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有11个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 12.81 → 距离最后交易价格相差: +12.59% → 入选原因: 小时K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化学习之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀  量化总分: 51.02分 

⚁  市场排名: 第745名 

⚂  量化结论: 中性 

⚃  最相似走势股票: 标普500-2X空-ProShares(SDS) 

⚄  单独持有该股收益: -36.97% 

⚅  配对持有组合收益: +59.58% 

标普500-3X空-ProShares与大盘强弱对比图片-阿布量化

标普500-3X空-ProShares走势弱于大盘 -29.73% 

标普500-3X空-ProShares与大盘多空联动分析图片-阿布量化

走势与大盘多头 弱联动 ,空头 弱联动 

标普500-3X空-ProShares波动性分析图片-阿布量化

标普500-3X空-ProShares波动性结论: 极多波动 

标普500-3X空-ProShares市场关注度分析图片-阿布量化

标普500-3X空-ProShares市场关注度评分: 88.46分 ,排名: 第26名 

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相似股票周榜
排名 名称 股票代码
1 标普500-2X空-ProShares SDS
2 标普500-3X空-Direxion SPXS
3 做空标普500-ProShares SH
4 道指2X做空-ProShares DXD
5 道指3X做空-ProShares SDOW
6 做空道指-ProShares DOG
7 金融业3X做空-Direxion FAZ
8 纳指3X做空-ProShares SQQQ
9 纳指2X做空-ProShares QID
10 做空纳指-ProShares PSQ

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 纳指2X做多-ProShares 59.58%
2 美国科技ETF-iShares 34.45%
3 科技行业ETF-SPDR 33.13%
4 信息科技ETF-Vanguard 31.23%
5 标普500-3X多-ProShares 30.69%
6 纳指ETF-PowerShares 30.61%
7 标普500-3X多-Direxion 28.5%
8 纳斯达克 25.77%
9 Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock Fund 24.06%
10 罗素1000成长指数ETF-iShares 22.4%

量化因子周榜
名称 排名 变动
综合报告 745 ↑
综合技术分析 1091 ↑
综合K线形态 1454 ↑
综合指标分析 7 ↑
买入卖出信号 1607 ↑
智能预测分数 1646 ↓
智能预测涨跌幅 1638 ↓
下降插入线 2 ↓
阳包阴 15 ↓
低开跳空突破缺口 165 ↑
极短线技术分析 854 ↑
极短线阻力支撑 874 ↓
极短线上涨下跌 866 ↑
短线技术分析 753 ↑
短线阻力支撑 604 ↑
短线上涨下跌 874 ↑
中线技术分析 999 ↑
中线阻力支撑 1025 ↓
中线上涨下跌 895 ↑
长线技术分析 1610 ↓
长线阻力支撑 1403 ↓
长线上涨下跌 1498 ↓
极长线技术分析 1480 ↓
极长线阻力支撑 1311 ↓
极长线上涨下跌 1357 ↓
CCI顺势指标 150 ↑
MACD指标 62 ↑
ADX平均趋向指数 1057 ↑
布林线指标 1221 ↑
相对强弱指标 47 ↑
威廉指标 184 ↑
20 EMA 392 ↑
60 EMA 1638 ↑
120 EMA 1502 ↑
市场热度量化分析 26 -
波动性量化分析 1645 ↓
强弱量化对比分析 1696 ↓
联动量化分析 1052 ↑
AI涨跌适应度 302 ↑
MACD底背离 12 ↑