阿布量化每日量化分析研究报告

标普500-3X空-Direxion(SPXS) 量化分析研报

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本量化研报包括: 量化总分, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于美东时间10-22 14:00:00 小时K，价位$19.57。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成

标普500-3X空-Direxionlogo图-阿布量化

标普500-3X空-Direxion 量化总分

今日综合排名第466位

综合评分图-阿布量化

α 量化综合结论: 偏空

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标普500-3X空-Direxion K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 早晨之星（黎明之星）

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小时 2021.10.07 13:00:00-2021.10.22 14:00:00

标普500-3X空-Direxion(usSPXS)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 单针探底（定海神针）

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小时 2021.10.07 13:00:00-2021.10.22 14:00:00

标普500-3X空-Direxion(usSPXS)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 看跌(高位倒锤头)流星线

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小时 2021.10.07 13:00:00-2021.10.22 14:00:00

标普500-3X空-Direxion(usSPXS)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 低开跳空突破缺口

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小时 2021.10.07 13:00:00-2021.10.22 14:00:00

标普500-3X空-Direxion(usSPXS)低开跳空突破缺口K线图-阿布量化

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 向下突破箱体

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小时 2021.09.16 13:00:00-2021.10.22 14:00:00

标普500-3X空-Direxion(usSPXS)向下突破箱体K线图-阿布量化

形态多维评估:

标普500-3X空-Direxion 均线量化分析

均线分型量化分析

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发现最优均线组合: 20 , 75 , 95

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金叉死叉历史模型预测

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标普500-3X空-Direxion 量化指标分析

🚥 指标量化结论: 中性

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☽ 得分最高指标: MACD(12,26,9)，70分

☾ 得分最低指标: ADX(14)，33分

标普500-3X空-Direxion 极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 中性

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小时 2021.10.11 09:00:00-2021.10.22 14:00:00

标普500-3X空-Direxion(SPXS)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -66.5ug，市场情绪气氛: 略感恐惧

标普500-3X空-Direxion 短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 偏空

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小时 2021.09.27 12:00:00-2021.10.22 14:00:00

标普500-3X空-Direxion(SPXS)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: -28.1ug，市场情绪气氛: 失望紧张

标普500-3X空-Direxion 中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 看空

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小时 2021.09.13 13:00:00-2021.10.22 14:00:00

标普500-3X空-Direxion(SPXS)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -48.9ug，市场情绪气氛: 失望紧张

标普500-3X空-Direxion 长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 偏空

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小时 2021.08.03 09:00:00-2021.10.22 14:00:00

标普500-3X空-Direxion(SPXS)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: -38.5ug，市场情绪气氛: 失望紧张

标普500-3X空-Direxion 极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 中性

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小时 2021.05.12 14:00:00-2021.10.22 14:00:00

标普500-3X空-Direxion(SPXS)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -45.7ug，市场情绪气氛: 失望紧张

标普500-3X空-Direxion 买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217，激活: 0，占比: 0.00%

♥ 均值回复总数: 5133，激活: 310，占比: 6.04%

♦ 止损风控总数: 1994，激活: 1，占比: 0.05%

♣ 止盈利保总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%

标普500-3X空-Direxion 持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时 2021.08.25 09:00:00-2021.10.22 14:00:00

标普500-3X空-Direxion(usSPXS)持仓成本图-阿布量化

❂ 当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷ 成交量加权持仓成本21.58→距最后价格 +10.27%

⍹ 平均持仓成本21.18→距最后价格 +8.24%

☋ 成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋ 平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

标普500-3X空-Direxion 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第7小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 31.34%

标普500-3X空-Direxion限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格19.57

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小时 2021.05.06 12:00:00-2021.10.22 14:00:00

标普500-3X空-Direxion(usSPXS)止盈止损位分析

止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线小时K止盈: 21.29(+8.77%)

🚗 中线小时K止盈: 22.55(+15.21%)

🚀 长线小时K止盈: 23.65(+20.82%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 21.29 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.77%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 22.55 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 15.21%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 23.65 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 20.82%

止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线小时K止损: 17.98(-8.10%)

🚗 中线小时K止损: 16.74(-14.46%)

🚀 长线小时K止损: 15.49(-20.82%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 17.98 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.10%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 16.74 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.46%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 15.49 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -20.82%

限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 19.55(-0.09%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 18.18(-7.12%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 18.75(-4.21%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 6

🥇 bid价格: 18.75 → 距离最后交易价格相差: -4.21% → 入选原因: 极长线趋势【AI预测】在2021-11-12 12:00:00达到下跌趋势阶段低位

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 18.18 → 距离最后交易价格相差: -7.12% → 入选原因: 短线趋势【AI预测】在2021-11-02 14:00:00达到下跌趋势阶段低位

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 19.55 → 距离最后交易价格相差: -0.09% → 入选原因: 极短线趋势支撑位量化，可信任强度57.32%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:21.22(+8.43%)［共13个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 19.76(+0.97%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 21.22(+8.43%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 22.44(+14.65%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 30

🥇 ask价格: 21.22 → 距离最后交易价格相差: +8.43% → 入选原因: 中线趋势【AI预测】在2021-10-26 12:00:00接近反弹高点

［精选强阻力］: 共有13个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 19.76 → 距离最后交易价格相差: +0.97% → 入选原因: 极短线趋势阻力位量化，可信任强度89.24%

［精选强阻力］: 共有10个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 22.44 → 距离最后交易价格相差: +14.65% → 入选原因: 延续下跌趋势2021-05-12 14:00:00至2021-10-22 14:00:00，形成持续阻力点，阻力可信任强度87.31%

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化交易之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 48.7分

⚁ 市场排名: 第889名

⚂ 量化结论: 偏空

⚃ 最相似走势股票: 标普500-3X空-ProShares(SPXU)

⚄ 单独持有该股收益: -36.13%

⚅ 配对持有组合收益: +59.58%

标普500-3X空-Direxion与大盘强弱对比图片-阿布量化

标普500-3X空-Direxion走势弱于大盘 -14.68%

标普500-3X空-Direxion与大盘多空联动分析图片-阿布量化

走势与大盘多头弱联动 ,空头弱联动

标普500-3X空-Direxion波动性分析图片-阿布量化

标普500-3X空-Direxion波动性结论: 多波动

标普500-3X空-Direxion市场关注度分析图片-阿布量化

标普500-3X空-Direxion市场关注度评分: 67.04分 ,排名: 第255名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	标普500-3X空-ProShares	SPXU
2	SDS	SDS
3	做空标普500-ProShares	SH
4	DXD	DXD
5	道指3X做空-ProShares	SDOW
6	做空道指-ProShares	DOG
7	FAZ	FAZ
8	纳指3X做空-ProShares	SQQQ
9	QID	QID
10	PSQ	PSQ

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	纳指2X做多-ProShares	59.58%
2	美国科技ETF-iShares	34.45%
3	科技行业ETF-SPDR	33.13%
4	VGT	31.23%
5	标普500-3X多-ProShares	30.69%
6	纳指ETF-PowerShares	30.61%
7	标普500-3X多-Direxion	28.5%
8	纳斯达克	25.77%
9	Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock Fund	24.06%
10	罗素1000成长指数ETF-iShares	22.4%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	889	↓
综合技术分析	1050	↓
综合K线形态	721	↓
综合指标分析	79	↓
买入卖出信号	721	↓
智能预测分数	1104	↓
智能预测涨跌幅	1115	↓
下降三角形	76	-
极短线技术分析	1097	↓
极短线阻力支撑	1083	↓
极短线上涨下跌	699	↓
短线技术分析	801	↓
短线下跌五浪	46	↓
短线阻力支撑	905	↓
短线上涨下跌	379	↓
中线技术分析	663	↑
中线阻力支撑	822	↓
中线上涨下跌	363	↓
长线技术分析	1102	↓
长线阻力支撑	1045	↓
长线上涨下跌	1012	↓
极长线技术分析	646	↓
极长线阻力支撑	607	↑
极长线上涨下跌	403	↓
CCI顺势指标	1142	↓
MACD指标	1096	↓
ADX平均趋向指数	100	↑
布林线指标	591	↓
相对强弱指标	757	↑
20 EMA	1123	↓
60 EMA	1035	↓
120 EMA	1037	↓
市场热度量化分析	255	-
波动性量化分析	1099	-
强弱量化对比分析	1089	↑
联动量化分析	1146	-
AI涨跌适应度	205	↓
MACD底背离	58	↓
下跌趋势突破反转机会	51	↓