阿布量化每日量化分析研究报告

标普500-3X空-Direxion(SPXS) 量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于美东时间05-24 14:00:00 小时K，价位$24.82。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成
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标普500-3X空-Direxion 量化总分

今日综合排名第613位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:47
 空方:53
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标普500-3X空-Direxion 大数据预测

预测标普500-3X空-Direxion(SPXS)未来6小时后的价格:

$25.69 +0.87 (+3.50%)
🦋 未来6小时涨跌预测: 跌 跌 涨 涨 涨 跌
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小时     2022.05.12 14:00:00...2022.05.24 20:00:00
标普500-3X空-Direxion(usSPXS)价格预测图-阿布量化
⛈-1.21%⛈-1.79%☀️+3.83%☀️+1.62%☀️+1.82%🌧️-0.71%
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标普500-3X空-Direxion K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  高开跳空突破缺口 
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小时     2022.05.09 13:00:00-2022.05.24 14:00:00
标普500-3X空-Direxion(usSPXS)高开跳空突破缺口K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.02.15-2022.05.24
标普500-3X空-Direxion(usSPXS)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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标普500-3X空-Direxion 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  45 ,  75 ,  125 
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金叉死叉历史模型预测
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标普500-3X空-Direxion 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: ADX(14)，57分

☾  得分最低指标: EMA20，10分
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标普500-3X空-Direxion 短线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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小时     2022.04.12 14:00:00-2022.05.24 14:00:00
标普500-3X空-Direxion(SPXS)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 20.4ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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标普500-3X空-Direxion 中线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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小时     2022.03.03 09:00:00-2022.05.24 14:00:00
标普500-3X空-Direxion(SPXS)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 21.5ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
缠论买卖点分析
👇🏿详情☛点击对应图
缠论买卖点分析
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标普500-3X空-Direxion 长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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小时     2021.12.20 12:00:00-2022.05.24 14:00:00
标普500-3X空-Direxion(SPXS)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -7.7ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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标普500-3X空-Direxion 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 中性
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 54，占比: 0.59%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 89，占比: 1.73%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 15，占比: 0.70%
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标普500-3X空-Direxion 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时     2022.03.25 09:00:00-2022.05.24 14:00:00
标普500-3X空-Direxion(usSPXS)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏上位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本21.74→距最后价格 -12.40% 

⍹  平均持仓成本20.87→距最后价格 -15.93% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向下吸引力(下跌)

标普500-3X空-Direxion 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
👇🏿点击查看详情

❂  开盘后 第7小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 42.50%

标普500-3X空-Direxion限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格24.82
👇🏿点击展示全部
小时     2021.12.15 10:00:00-2022.05.24 14:00:00
标普500-3X空-Direxion(usSPXS)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线小时K止盈: 26.96(+8.62%)

🚗 中线小时K止盈: 28.79(+16.00%)

🚀 长线小时K止盈: 30.35(+22.27%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 26.96 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.62%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 28.79 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 16.00%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 30.35 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 22.27%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线小时K止损: 22.62(-8.85%)

🚗 中线小时K止损: 20.89(-15.82%)

🚀 长线小时K止损: 19.29(-22.27%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 22.62 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.85%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 20.89 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -15.82%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 19.29 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -22.27%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:22.58(-9.03%)［共7个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 23.72(-4.45%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 20.48(-17.47%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 22.58(-9.03%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 17
🥇  bid价格: 22.58 → 距离最后交易价格相差: -9.03% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度89.75%

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 23.72 → 距离最后交易价格相差: -4.45% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 20.48 → 距离最后交易价格相差: -17.47% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度84.45%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 25.34(+2.09%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 26.67(+7.44%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 25.48(+2.67%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 11
🥇  ask价格: 25.48 → 距离最后交易价格相差: +2.67% → 入选原因: 20小时移动均线

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 26.67 → 距离最后交易价格相差: +7.44% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度74.65%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 25.34 → 距离最后交易价格相差: +2.09% → 入选原因: 30小时移动均线

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀  量化总分: 52.3097597020126分 

⚁  市场排名: 第366名 

⚂  量化结论: 中性 

⚃  最相似走势股票: 标普500-3X空-ProShares(SPXU) 

⚄  单独持有该股收益: -36.13% 

⚅  配对持有组合收益: +59.58% 

标普500-3X空-Direxion与大盘强弱对比图片-阿布量化

标普500-3X空-Direxion走势强于大盘 +25.45% 

标普500-3X空-Direxion与大盘多空联动分析图片-阿布量化

走势与大盘多头 弱联动 ,空头 弱联动 

标普500-3X空-Direxion波动性分析图片-阿布量化

标普500-3X空-Direxion波动性结论: 多波动 

标普500-3X空-Direxion市场关注度分析图片-阿布量化

标普500-3X空-Direxion市场关注度评分: 67.04分 ,排名: 第255名 

相似股票周榜
排名 名称 股票代码
1 标普500-3X空-ProShares SPXU
2 SDS SDS
3 做空标普500-ProShares SH
4 DXD DXD
5 道指3X做空-ProShares SDOW
6 做空道指-ProShares DOG
7 FAZ FAZ
8 纳指3X做空-ProShares SQQQ
9 QID QID
10 PSQ PSQ

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 纳指2X做多-ProShares 59.58%
2 美国科技ETF-iShares 34.45%
3 科技行业ETF-SPDR 33.13%
4 VGT 31.23%
5 标普500-3X多-ProShares 30.69%
6 纳指ETF-PowerShares 30.61%
7 标普500-3X多-Direxion 28.5%
8 纳斯达克 25.77%
9 Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock Fund 24.06%
10 罗素1000成长指数ETF-iShares 22.4%

量化因子周榜
名称 排名 变动
综合报告 366 ↑
综合技术分析 396 ↑
综合K线形态 391 ↑
综合指标分析 163 ↑
买入卖出信号 311 ↑
智能预测分数 586 ↓
智能预测涨跌幅 43 ↓
三只乌鸦 33 ↓
上升三部曲 24 ↓
多方炮 15 ↓
仙人指路 2 -
短线技术分析 644 ↑
短线阻力支撑 105 ↑
短线上涨下跌 170 ↑
中线技术分析 299 ↓
中线下跌五浪 23 -
中线阻力支撑 143 ↓
中线上涨下跌 151 ↑
长线技术分析 265 ↓
长线阻力支撑 114 ↓
长线上涨下跌 509 ↓
CCI顺势指标 31 ↑
MACD指标 136 ↓
ADX平均趋向指数 14 ↓
布林线指标 91 ↓
相对强弱指标 35 ↑
20 EMA 83 ↓
60 EMA 23 ↑
120 EMA 20 ↑
市场热度量化分析 255 -
波动性量化分析 828 ↑
强弱量化对比分析 45 ↑
联动量化分析 3 ↑
AI涨跌适应度 19 ↑
下跌趋势突破反转机会 25 ↑