标普500-3X空-Direxion(SPXS)量化分析研报,美股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于美东时间03-03 15:00:00 小时K，价位$35.89。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成

标普500-3X空-Direxion量化总分

今日综合排名第149位

标普500-3X空-DirexionK线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 阴包阳形态

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小时K 2021.02.18 15:00:00-2021.03.03 15:00:00

形态多维评估:

标普500-3X空-Direxion量化指标分析

✔️ 指标形态: K线击穿布林上轨

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形态多维评估:

标普500-3X空-Direxion极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 看多

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小时K 2021.02.22 10:00:00-2021.03.03 15:00:00

标普500-3X空-Direxion(SPXS)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -31.8ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

标普500-3X空-Direxion短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2021.02.09 14:00:00-2021.03.03 15:00:00

标普500-3X空-Direxion(SPXS)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: -25.6ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

♞ 上升5浪

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标普500-3X空-Direxion中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 看多

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小时K 2021.01.28 13:00:00-2021.03.03 15:00:00

标普500-3X空-Direxion(SPXS)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -66.9ug, 市场情绪气氛: 略感恐惧

标普500-3X空-Direxion长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.12.21 10:00:00-2021.03.03 15:00:00

标普500-3X空-Direxion(SPXS)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: 105.0ug, 市场情绪气氛: 略现贪婪

标普500-3X空-Direxion极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.10.30 09:00:00-2021.03.03 15:00:00

标普500-3X空-Direxion(SPXS)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 100.0ug, 市场情绪气氛: 略现贪婪

标普500-3X空-Direxion买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏空

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 762, 占比: 8.27%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 30, 占比: 0.58%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 125, 占比: 5.81%

标普500-3X空-Direxion持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2021.01.12 14:00:00-2021.03.03 15:00:00

❂ 当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷ 成交量加权持仓成本37.49→距最后价格 +4.46%

⍹ 平均持仓成本35.49→距最后价格 -1.12%

☋ 成交量加权持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

☋ 平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

标普500-3X空-Direxion交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第7小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 37.25%

标普500-3X空-Direxion限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格35.89

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小时K 2020.10.26 09:00:00-2021.03.03 15:00:00

usSPXS → 止盈量化分析

止盈位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线小时K止盈: 41.51(+15.66%)

🚗 中线小时K止盈: 45.82(+27.68%)

🚀 长线小时K止盈: 50.14(+39.70%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 41.51 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 15.66%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 50.14 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 39.70%

usSPXS → 止损量化分析

止损位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线小时K止损: 30.27(-15.66%)

🚗 中线小时K止损: 25.54(-28.83%)

🚀 长线小时K止损: 21.64(-39.70%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 30.27 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -15.66%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 25.54 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -28.83%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 21.64 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -39.70%

usSPXS → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:34.60(-3.58%)［共15个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 35.39(-1.38%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 34.60(-3.58%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 33.09(-7.81%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 33

🥇 bid价格: 34.60 → 距离最后交易价格相差: -3.58% → 入选原因: 延续上升趋势2021-03-01 14:00:00至2021-03-03 15:00:00, 上升支撑存在继续支撑点位，支撑可信任强度67.64%

［精选强支撑］: 共有15个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 35.39 → 距离最后交易价格相差: -1.38% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度77.15%

［精选强支撑］: 共有10个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 33.09 → 距离最后交易价格相差: -7.81% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

usSPXS → 限价卖单(ask)分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 36.62(+2.04%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 37.49(+4.46%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 38.09(+6.12%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 3

🥇 ask价格: 38.09 → 距离最后交易价格相差: +6.12% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度48.84%

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 37.49 → 距离最后交易价格相差: +4.46% → 入选原因: 小时K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 36.62 → 距离最后交易价格相差: +2.04% → 入选原因: 中线趋势下跌综合加权黄金分割618关键价格2021-01-28 13:00:00至2021-02-16 09:00:00

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 51.23分

⚁ 市场排名: 第345名

⚂ 量化结论: 中性

⚃ 最相似走势股票: 标普500-3X空-ProShares(SPXU)

⚄ 单独持有该股收益: -36.13%

⚅ 配对持有组合收益: +59.58%

标普500-3X空-Direxion走势弱于大盘 -27.09%

走势与大盘多头弱联动 ,空头弱联动

标普500-3X空-Direxion波动性结论: 极多波动

标普500-3X空-Direxion市场关注度评分: 65.66分 ,排名: 第269名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	标普500-3X空-ProShares	SPXU
2	SDS	SDS
3	做空标普500-ProShares	SH
4	DXD	DXD
5	道指3X做空-ProShares	SDOW
6	做空道指-ProShares	DOG
7	FAZ	FAZ
8	纳指3X做空-ProShares	SQQQ
9	QID	QID
10	PSQ	PSQ

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	纳指2X做多-ProShares	59.58%
2	美国科技ETF-iShares	34.45%
3	科技行业ETF-SPDR	33.13%
4	VGT	31.23%
5	标普500-3X多-ProShares	30.69%
6	纳指ETF-PowerShares	30.61%
7	标普500-3X多-Direxion	28.5%
8	纳斯达克	25.77%
9	Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock Fund	24.06%
10	罗素1000成长指数ETF-iShares	22.4%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	345	↑
综合技术分析	708	↓
综合K线形态	514	↑
综合指标分析	9	↑
买入卖出信号	1099	↓
智能预测分数	281	↑
智能预测涨跌幅	302	↑
倒锤头线	25	↓
下跌螺旋桨	18	↓
阳包阴	11	↓
高开跳空突破缺口	57	↑
极短线技术分析	680	↓
极短线阻力支撑	889	↑
极短线上涨下跌	460	↓
短线技术分析	567	↑
短线阻力支撑	467	↑
短线上涨下跌	568	↑
中线技术分析	681	↓
中线阻力支撑	708	↓
中线上涨下跌	676	↓
长线技术分析	693	↓
长线阻力支撑	716	↑
长线上涨下跌	659	↓
极长线技术分析	591	↑
极长线阻力支撑	148	↑
极长线上涨下跌	653	↓
CCI顺势指标	1	↑
MACD指标	576	↑
ADX平均趋向指数	430	↓
布林线指标	846	↑
相对强弱指标	35	↑
20 EMA	61	↑
60 EMA	128	↑
120 EMA	155	↑
市场热度量化分析	269	-
波动性量化分析	1118	↓
强弱量化对比分析	1128	↓
联动量化分析	167	↓
AI涨跌适应度	838	-
MACD底背离	7	↓