阿布量化每日量化分析研究报告

iShares费城交易所半导体ETF(SOXX) 量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于美东时间10-22 15:00:00 小时K，价位$461.92。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成
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iShares费城交易所半导体ETF 量化总分

今日综合排名第285位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 中性
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 多方:54
 空方:46
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iShares费城交易所半导体ETF 大数据预测

预测iShares费城交易所半导体ETF(SOXX)未来6小时后的价格:

$459.29 -2.63 (-0.57%)
🦋 未来6小时涨跌预测: 跌 涨 跌 跌 涨 涨
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小时     2021.10.14 09:00:00...2021.10.22 21:00:00
iShares费城交易所半导体ETF(usSOXX)价格预测图-阿布量化
🌧️-0.23%🌤+0.02%🌧️-0.25%🌧️-0.41%🌤+0.12%🌤+0.18%
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iShares费城交易所半导体ETF K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  向上突破箱体 
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小时     2021.09.28 15:00:00-2021.10.22 15:00:00
iShares费城交易所半导体ETF(usSOXX)向上突破箱体K线图-阿布量化
形态多维评估:
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iShares费城交易所半导体ETF 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  21 ,  35 ,  80 
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金叉死叉历史模型预测
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iShares费城交易所半导体ETF 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: ADX(14)，53分

☾  得分最低指标: MACD(12,26,9)，30分
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iShares费城交易所半导体ETF 极短线趋势分析

跟踪60小时数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 中性
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小时     2021.10.12 12:00:00-2021.10.22 15:00:00
iShares费城交易所半导体ETF(SOXX)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 100.0ug，市场情绪气氛:  略现贪婪 
上涨趋势的趋势支撑线【破位】& 反转【风险】更多详情 → 👉点击跳转相关
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iShares费城交易所半导体ETF 短线趋势分析

跟踪120小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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小时     2021.09.30 09:00:00-2021.10.22 15:00:00
iShares费城交易所半导体ETF(SOXX)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 38.4ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
上涨趋势的趋势支撑线【破位】& 反转【风险】更多详情 → 👉点击跳转相关
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波浪理论分析
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5浪分析图
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iShares费城交易所半导体ETF 中线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 看多
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小时     2021.09.17 11:00:00-2021.10.22 15:00:00
iShares费城交易所半导体ETF(SOXX)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -12.3ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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iShares费城交易所半导体ETF 长线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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小时     2021.08.10 13:00:00-2021.10.22 15:00:00
iShares费城交易所半导体ETF(SOXX)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 31.5ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
谐波: 【鲨鱼】形态 
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谐波理论分析
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iShares费城交易所半导体ETF 极长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 看多
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小时     2021.05.26 12:00:00-2021.10.22 15:00:00
iShares费城交易所半导体ETF(SOXX)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 33.6ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
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iShares费城交易所半导体ETF 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 658，占比: 7.14%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 44，占比: 0.86%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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iShares费城交易所半导体ETF 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时     2021.09.01 12:00:00-2021.10.22 15:00:00
iShares费城交易所半导体ETF(usSOXX)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码弱承托(偏多)

⍷  成交量加权持仓成本456.72→距最后价格 -1.12% 

⍹  平均持仓成本458.61→距最后价格 -0.72% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

IShares费城交易所半导体ETF 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第2小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 28.57%

IShares费城交易所半导体ETF限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格461.92
👇🏿点击展示全部
小时     2021.05.25 13:00:00-2021.10.22 15:00:00
iShares费城交易所半导体ETF(usSOXX)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止盈: 476.50(+3.16%)

🚗 中线小时K止盈: 487.95(+5.64%)

🚀 长线小时K止盈: 498.04(+7.82%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 476.50 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 3.16%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 487.95 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.64%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 498.04 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.82%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止损: 447.19(-3.19%)

🚗 中线小时K止损: 436.52(-5.50%)

🚀 长线小时K止损: 425.80(-7.82%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 447.19 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -3.19%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 436.52 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.50%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 425.80 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.82%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:458.61(-0.72%)［共7个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 458.61(-0.72%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 446.16(-3.41%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 453.23(-1.88%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 20
🥇  bid价格: 453.23 → 距离最后交易价格相差: -1.88% → 入选原因: 极短线趋势支撑位量化，可信任强度42.03%

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 458.61 → 距离最后交易价格相差: -0.72% → 入选原因: 小时K平均持仓成本

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 446.16 → 距离最后交易价格相差: -3.41% → 入选原因: 极长线趋势支撑位量化，可信任强度57.59%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:463.08(+0.25%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 463.08(+0.25%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 475.79(+3.00%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 469.16(+1.57%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 15
🥇  ask价格: 463.08 → 距离最后交易价格相差: +0.25% → 入选原因: 极短线趋势阻力位量化，可信任强度46.79%

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 469.16 → 距离最后交易价格相差: +1.57% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度43.97%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 475.79 → 距离最后交易价格相差: +3.00% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度78.98%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀  量化总分: 46.89分 

⚁  市场排名: 第1003名 

⚂  量化结论: 偏空 

⚃  最相似走势股票: 半导体3X多-Direxion(SOXL) 

⚄  单独持有该股收益: +41.39% 

⚅  配对持有组合收益: +81.25% 

iShares费城交易所半导体ETF与大盘强弱对比图片-阿布量化

iShares费城交易所半导体ETF走势强于大盘 +2.58% 

iShares费城交易所半导体ETF与大盘多空联动分析图片-阿布量化

走势与大盘多头 强联动 ,空头 强联动 

iShares费城交易所半导体ETF波动性分析图片-阿布量化

iShares费城交易所半导体ETF波动性结论: 少波动 

iShares费城交易所半导体ETF市场关注度分析图片-阿布量化

iShares费城交易所半导体ETF市场关注度评分: 82.88分 ,排名: 第55名 

相似股票周榜
排名 名称 股票代码
1 半导体3X多-Direxion SOXL
2 半导体指数ETF-HOLDRs SMH
3 德州仪器 TXN
4 应用材料公司 AMAT
5 微芯科技 MCHP
6 美信集成产品 MXIM
7 拉姆研究 LRCX
8 美国科技ETF-iShares IYW
9 思佳讯 SWKS
10 科技行业ETF-SPDR XLK

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 恐慌指数做多-ProShares 81.25%
2 恐慌指数做多-iPath 80.42%
3 VIXM 79.67%
4 VXZ 79.65%
5 LAKE 73.56%
6 AU 70.53%
7 TMF 70.47%
8 金矿3X做多-Direxion 69.1%
9 RETO 64.64%
10 DGP 52.25%

量化因子周榜
名称 排名 变动
综合报告 1003 ↓
综合技术分析 1055 ↓
综合K线形态 533 ↓
综合指标分析 643 ↑
买入卖出信号 689 ↑
智能预测分数 187 ↑
智能预测涨跌幅 379 ↑
极短线技术分析 998 ↓
极短线阻力支撑 926 ↓
极短线上涨下跌 900 ↑
短线技术分析 943 ↑
短线阻力支撑 867 ↑
短线上涨下跌 946 ↓
中线技术分析 1022 ↓
中线阻力支撑 597 ↓
中线上涨下跌 920 ↓
长线技术分析 892 ↓
长线阻力支撑 152 ↑
长线上涨下跌 964 ↓
极长线技术分析 1055 ↓
极长线阻力支撑 339 ↑
极长线上涨下跌 895 ↑
CCI顺势指标 355 ↑
MACD指标 813 ↑
ADX平均趋向指数 631 ↑
布林线指标 678 ↑
相对强弱指标 995 ↓
20 EMA 796 ↑
60 EMA 670 ↓
120 EMA 463 ↑
市场热度量化分析 55 -
波动性量化分析 310 ↓
强弱量化对比分析 485 ↓
联动量化分析 560 ↓
AI涨跌适应度 1011 ↓
上涨趋势破位下跌风险 109 ↑