阿布量化每日量化分析研究报告

iShares费城交易所半导体ETF(SOXX) 量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于美东时间05-24 14:00:00 小时K，价位$388.61。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成
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iShares费城交易所半导体ETF 量化总分

今日综合排名第345位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 中性
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 多方:51
 空方:49
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iShares费城交易所半导体ETF 大数据预测

预测iShares费城交易所半导体ETF(SOXX)未来6小时后的价格:

$370.59 -18.02 (-4.64%)
🦋 未来6小时涨跌预测: 涨 跌 跌 涨 涨 跌
👇🏿点击解读预测细节
小时     2022.05.13 11:00:00...2022.05.24 20:00:00
iShares费城交易所半导体ETF(usSOXX)价格预测图-阿布量化
🌤+0.69%⛈-1.11%❄️-2.76%🌤+0.17%🌤+0.53%❄️-2.20%
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iShares费城交易所半导体ETF K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上涨镊子线（U形磁铁） 
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小时     2022.05.10 11:00:00-2022.05.24 14:00:00
iShares费城交易所半导体ETF(usSOXX)上涨镊子线（U形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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小时     2022.05.10 09:00:00-2022.05.24 14:00:00
iShares费城交易所半导体ETF(usSOXX)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
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iShares费城交易所半导体ETF 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  85 ,  105 ,  144 
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金叉死叉历史模型预测
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iShares费城交易所半导体ETF 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: RSI(14)，54分

☾  得分最低指标: BOLL(20,2,2)，37分
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iShares费城交易所半导体ETF 短线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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小时     2022.04.14 15:00:00-2022.05.24 14:00:00
iShares费城交易所半导体ETF(SOXX)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -44.7ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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iShares费城交易所半导体ETF 中线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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小时     2022.03.09 14:00:00-2022.05.24 14:00:00
iShares费城交易所半导体ETF(SOXX)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -16.7ug，市场情绪气氛:  略感失望 
谐波: 【蝙蝠】形态 
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谐波理论分析
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iShares费城交易所半导体ETF 长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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小时     2022.01.04 09:00:00-2022.05.24 14:00:00
iShares费城交易所半导体ETF(SOXX)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -11.1ug，市场情绪气氛:  略感失望 
谐波: 【赛福】形态 
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谐波理论分析
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iShares费城交易所半导体ETF 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 10，占比: 0.11%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 301，占比: 5.86%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 18，占比: 0.84%
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iShares费城交易所半导体ETF 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时     2022.03.30 12:00:00-2022.05.24 14:00:00
iShares费城交易所半导体ETF(usSOXX)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本417.39→距最后价格 +7.41% 

⍹  平均持仓成本418.33→距最后价格 +7.65% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

IShares费城交易所半导体ETF 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 23.38%

IShares费城交易所半导体ETF限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格388.61
👇🏿点击展示全部
小时     2021.12.28 15:00:00-2022.05.24 14:00:00
iShares费城交易所半导体ETF(usSOXX)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止盈: 403.02(+3.71%)

🚗 中线小时K止盈: 417.04(+7.32%)

🚀 长线小时K止盈: 427.79(+10.08%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 403.02 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 3.71%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 417.04 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.32%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 427.79 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.08%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止损: 373.28(-3.94%)

🚗 中线小时K止损: 362.15(-6.81%)

🚀 长线小时K止损: 350.36(-9.84%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 373.28 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -3.94%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 362.15 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.81%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 350.36 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.84%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 307.24(-20.94%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 383.28(-1.37%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 388.27(-0.09%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 8
🥇  bid价格: 383.28 → 距离最后交易价格相差: -1.37% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度63.14%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 388.27 → 距离最后交易价格相差: -0.09% → 入选原因: 5小时移动均线

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 307.24 → 距离最后交易价格相差: -20.94% → 入选原因: 中线趋势【AI预测】在2022-06-22 14:00:00达到下跌趋势阶段低位

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:391.85(+0.83%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 391.85(+0.83%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 418.97(+7.81%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 398.05(+2.43%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 18
🥇  ask价格: 398.05 → 距离最后交易价格相差: +2.43% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度80.24%

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 391.85 → 距离最后交易价格相差: +0.83% → 入选原因: 10小时移动均线

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 418.97 → 距离最后交易价格相差: +7.81% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度94.87%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀  量化总分: 52.089414685904565分 

⚁  市场排名: 第399名 

⚂  量化结论: 中性 

⚃  最相似走势股票: 半导体3X多-Direxion(SOXL) 

⚄  单独持有该股收益: +41.39% 

⚅  配对持有组合收益: +81.25% 

iShares费城交易所半导体ETF与大盘强弱对比图片-阿布量化

iShares费城交易所半导体ETF走势强于大盘 +3.87% 

iShares费城交易所半导体ETF与大盘多空联动分析图片-阿布量化

走势与大盘多头 强联动 ,空头 强联动 

iShares费城交易所半导体ETF波动性分析图片-阿布量化

iShares费城交易所半导体ETF波动性结论: 适度波动 

iShares费城交易所半导体ETF市场关注度分析图片-阿布量化

iShares费城交易所半导体ETF市场关注度评分: 82.88分 ,排名: 第55名 

相似股票周榜
排名 名称 股票代码
1 半导体3X多-Direxion SOXL
2 半导体指数ETF-HOLDRs SMH
3 德州仪器 TXN
4 应用材料公司 AMAT
5 微芯科技 MCHP
6 美信集成产品 MXIM
7 拉姆研究 LRCX
8 美国科技ETF-iShares IYW
9 思佳讯 SWKS
10 科技行业ETF-SPDR XLK

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 恐慌指数做多-ProShares 81.25%
2 恐慌指数做多-iPath 80.42%
3 VIXM 79.67%
4 VXZ 79.65%
5 LAKE 73.56%
6 AU 70.53%
7 TMF 70.47%
8 金矿3X做多-Direxion 69.1%
9 RETO 64.64%
10 DGP 52.25%

量化因子周榜
名称 排名 变动
综合报告 399 ↓
综合技术分析 432 ↓
综合K线形态 493 ↓
综合指标分析 642 ↑
买入卖出信号 451 ↑
智能预测分数 346 ↑
智能预测涨跌幅 388 ↑
早晨之星 101 ↓
空方炮 42 ↓
短线技术分析 608 ↓
短线阻力支撑 343 ↑
短线上涨下跌 654 ↓
中线技术分析 345 ↓
中线阻力支撑 441 ↓
中线上涨下跌 191 ↑
长线技术分析 351 ↑
长线上涨五浪 5 ↓
长线阻力支撑 743 ↑
长线上涨下跌 113 ↑
CCI顺势指标 739 ↓
MACD指标 345 ↓
ADX平均趋向指数 307 ↑
布林线指标 641 ↓
相对强弱指标 543 ↓
20 EMA 434 ↓
60 EMA 500 ↑
120 EMA 562 ↑
市场热度量化分析 55 -
波动性量化分析 94 ↓
强弱量化对比分析 554 ↓
联动量化分析 97 ↑
AI涨跌适应度 382 ↓
上涨趋势破位下跌风险 80 ↑