阿布量化每日量化分析研究报告

半导体3X多-Direxion(SOXL) 量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于美东时间05-20 14:00:00 小时K，价位$20.34。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成
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半导体3X多-Direxion 量化总分

今日综合排名第412位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 中性
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 多方:52
 空方:48
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半导体3X多-Direxion K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上涨镊子线（U形磁铁） 
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小时     2022.05.06 09:00:00-2022.05.20 14:00:00
半导体3X多-Direxion(usSOXL)上涨镊子线（U形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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小时     2022.05.06 09:00:00-2022.05.20 14:00:00
半导体3X多-Direxion(usSOXL)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孕十字星 
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日     2022.02.11-2022.05.20
半导体3X多-Direxion(usSOXL)上涨孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
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半导体3X多-Direxion 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  55 ,  80 ,  115 
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金叉死叉历史模型预测
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半导体3X多-Direxion 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: KDJ(9,3,3)，57分

☾  得分最低指标: MACD(12,26,9)，30分
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半导体3X多-Direxion 短线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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小时     2022.04.11 14:00:00-2022.05.20 14:00:00
半导体3X多-Direxion(SOXL)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -29.7ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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半导体3X多-Direxion 中线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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小时     2022.03.02 13:00:00-2022.05.20 14:00:00
半导体3X多-Direxion(SOXL)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -4.6ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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半导体3X多-Direxion 长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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小时     2021.12.20 12:00:00-2022.05.20 14:00:00
半导体3X多-Direxion(SOXL)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -27.7ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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半导体3X多-Direxion 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 25，占比: 0.27%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 154，占比: 3.00%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 11，占比: 0.55%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 52，占比: 2.42%
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半导体3X多-Direxion 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时     2022.03.24 11:00:00-2022.05.20 14:00:00
半导体3X多-Direxion(usSOXL)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本26.66→距最后价格 +31.05% 

⍹  平均持仓成本27.72→距最后价格 +36.29% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

半导体3X多-Direxion 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第7小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 28.37%

半导体3X多-Direxion限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格20.34
👇🏿点击展示全部
小时     2021.12.15 14:00:00-2022.05.20 14:00:00
半导体3X多-Direxion(usSOXL)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线小时K止盈: 23.01(+13.12%)

🚗 中线小时K止盈: 25.46(+25.18%)

🚀 长线小时K止盈: 27.59(+35.62%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 23.01 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.12%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 25.46 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 25.18%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 27.59 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 35.62%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线小时K止损: 17.64(-13.26%)

🚗 中线小时K止损: 15.47(-23.97%)

🚀 长线小时K止损: 13.26(-34.83%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 17.64 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.26%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 15.47 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -23.97%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 13.26 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -34.83%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:19.25(-5.35%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 19.25(-5.35%)

［精选强支撑］限价买单(bid): -16.4298831(-180.77%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 17.53(-13.83%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 6
🥇  bid价格: 19.25 → 距离最后交易价格相差: -5.35% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度59.85%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 17.53 → 距离最后交易价格相差: -13.83% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: -16.4298831 → 距离最后交易价格相差: -180.77% → 入选原因: 长线趋势【AI预测】在2022-08-09 14:00:00达到下跌趋势阶段低位

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 21.09(+3.69%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 27.00(+32.71%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 21.59(+6.15%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 13
🥇  ask价格: 27.00 → 距离最后交易价格相差: +32.71% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度86.28%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 21.09 → 距离最后交易价格相差: +3.69% → 入选原因: 20小时移动均线

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 21.59 → 距离最后交易价格相差: +6.15% → 入选原因: 30小时移动均线

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀  量化总分: 47.30483543407751分 

⚁  市场排名: 第968名 

⚂  量化结论: 偏空 

⚃  最相似走势股票: iShares费城交易所半导体ETF(SOXX) 

⚄  单独持有该股收益: +110.07% 

⚅  配对持有组合收益: +100.81% 

半导体3X多-Direxion与大盘强弱对比图片-阿布量化

半导体3X多-Direxion走势弱于大盘 -5.83% 

半导体3X多-Direxion与大盘多空联动分析图片-阿布量化

走势与大盘多头 强联动 ,空头 强联动 

半导体3X多-Direxion波动性分析图片-阿布量化

半导体3X多-Direxion波动性结论: 极多波动 

半导体3X多-Direxion市场关注度分析图片-阿布量化

半导体3X多-Direxion市场关注度评分: 75.15分 ,排名: 第140名 

相似股票周榜
排名 名称 股票代码
1 iShares费城交易所半导体ETF SOXX
2 半导体指数ETF-HOLDRs SMH
3 德州仪器 TXN
4 应用材料公司 AMAT
5 美信集成产品 MXIM
6 微芯科技 MCHP
7 拉姆研究 LRCX
8 美国科技ETF-iShares IYW
9 思佳讯 SWKS
10 科技行业ETF-SPDR XLK

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 原油2X做空-ProShares 100.81%
2 ERY 98.27%
3 VIIX 81.34%
4 恐慌指数做多-ProShares 81.25%
5 恐慌指数做多-iPath 80.42%
6 VIXM 79.67%
7 VXZ 79.65%
8 LAKE 73.56%
9 TMF 70.47%
10 金矿3X做多-Direxion 69.1%

量化因子周榜
名称 排名 变动
综合报告 968 ↑
综合技术分析 825 ↑
综合K线形态 602 ↓
综合指标分析 903 ↓
买入卖出信号 905 ↑
智能预测分数 449 ↑
智能预测涨跌幅 306 ↑
两黑夹一红 4 -
早晨之星 97 ↓
空方炮 32 -
曙光初现 157 ↓
短线技术分析 365 ↓
短线阻力支撑 1058 ↑
短线上涨下跌 82 ↑
中线技术分析 443 ↑
中线阻力支撑 493 ↑
中线上涨下跌 821 ↑
长线技术分析 1082 ↑
长线阻力支撑 1111 ↑
长线上涨下跌 750 ↑
CCI顺势指标 403 ↑
MACD指标 199 ↑
ADX平均趋向指数 825 ↑
布林线指标 396 ↑
相对强弱指标 467 ↑
20 EMA 858 ↓
60 EMA 980 ↓
120 EMA 1043 ↓
市场热度量化分析 140 -
波动性量化分析 340 ↓
强弱量化对比分析 896 ↑
联动量化分析 590 ↑
AI涨跌适应度 488 ↓