阿布量化每日量化分析研究报告

三井住友银行(SMFG) 量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于美东时间10-18 14:00:00 小时K，价位$6.82。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成
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三井住友银行 量化总分

今日综合排名第352位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 中性
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 多方:55
 空方:45
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三井住友银行 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  高开跳空突破缺口 
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小时     2021.10.01 13:00:00-2021.10.18 14:00:00
三井住友银行(usSMFG)高开跳空突破缺口K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  低开跳空突破缺口 
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小时     2021.10.01 13:00:00-2021.10.18 14:00:00
三井住友银行(usSMFG)低开跳空突破缺口K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  圆弧底 
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小时     2021.09.30 10:00:00-2021.10.18 14:00:00
三井住友银行(usSMFG)圆弧底K线图-阿布量化
形态多维评估:
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三井住友银行 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  25 ,  34 ,  50 
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金叉死叉历史模型预测
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三井住友银行 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: BOLL(20,2,2)，72分

☾  得分最低指标: KDJ(9,3,3)，39分
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三井住友银行 极短线趋势分析

跟踪60小时数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 偏多
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小时     2021.10.05 09:00:00-2021.10.18 14:00:00
三井住友银行(SMFG)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -31.8ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
下跌趋势的趋势阻力线已被突破【强支撑信号】更多详情 → 👉点击跳转相关
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波浪理论分析
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5浪分析图
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三井住友银行 短线趋势分析

跟踪120小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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小时     2021.09.21 09:00:00-2021.10.18 14:00:00
三井住友银行(SMFG)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -18.1ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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三井住友银行 中线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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小时     2021.09.07 10:00:00-2021.10.18 14:00:00
三井住友银行(SMFG)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -14.2ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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三井住友银行 长线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏空
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小时     2021.07.28 13:00:00-2021.10.18 14:00:00
三井住友银行(SMFG)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 15.2ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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三井住友银行 极长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 偏空
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小时     2021.04.30 12:00:00-2021.10.18 14:00:00
三井住友银行(SMFG)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -6.3ug，市场情绪气氛:  略感失望 
谐波: 【鲨鱼】形态 
👇🏿详情☛点击对应图
谐波理论分析
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三井住友银行 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 14，占比: 0.15%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 224，占比: 4.36%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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三井住友银行 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时     2021.08.19 09:00:00-2021.10.18 14:00:00
三井住友银行(usSMFG)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本7.04→距最后价格 +3.23% 

⍹  平均持仓成本7.05→距最后价格 +3.30% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

三井住友银行 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第2小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 28.57%

三井住友银行限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格6.82
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小时     2021.04.29 14:00:00-2021.10.18 14:00:00
三井住友银行(usSMFG)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止盈: 7.04(+3.17%)

🚗 中线小时K止盈: 7.15(+4.80%)

🚀 长线小时K止盈: 7.30(+7.07%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 7.04 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 3.17%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 7.15 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.80%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 7.30 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.07%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止损: 6.62(-2.91%)

🚗 中线小时K止损: 6.49(-4.80%)

🚀 长线小时K止损: 6.35(-6.94%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 6.62 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -2.91%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 6.49 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.80%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 6.35 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.94%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:6.81(-0.19%)［共6个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.73(-1.36%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.81(-0.19%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.75(-1.05%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 15
🥇  bid价格: 6.81 → 距离最后交易价格相差: -0.19% → 入选原因: 极短线趋势支撑位量化，可信任强度46.79%

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 6.73 → 距离最后交易价格相差: -1.36% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度66.13%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 6.75 → 距离最后交易价格相差: -1.05% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度68.60%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:7.05(+3.30%)［共10个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.05(+3.30%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.34(+7.59%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 6.84(+0.23%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 22
🥇  ask价格: 7.05 → 距离最后交易价格相差: +3.30% → 入选原因: 小时K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有10个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 6.84 → 距离最后交易价格相差: +0.23% → 入选原因: 10小时移动均线

［精选强阻力］: 共有8个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 7.34 → 距离最后交易价格相差: +7.59% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度45.25%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀  量化总分: 47.5分 

⚁  市场排名: 第971名 

⚂  量化结论: 偏空 

⚃  最相似走势股票: 日本股利指数ETF-WisdomTree(DXJ) 

⚄  单独持有该股收益: -11.26% 

⚅  配对持有组合收益: +79.65% 

三井住友银行与大盘强弱对比图片-阿布量化

三井住友银行走势强于大盘 +1.88% 

三井住友银行与大盘多空联动分析图片-阿布量化

走势与大盘多头 少联动 ,空头 少联动 

三井住友银行波动性分析图片-阿布量化

三井住友银行波动性结论: 少波动 

三井住友银行市场关注度分析图片-阿布量化

三井住友银行市场关注度评分: 37.13分 ,排名: 第878名 

相似股票周榜
排名 名称 股票代码
1 日本股利指数ETF-WisdomTree DXJ
2 日本ETF-iShares MSCI EWJ
3 EUFN EUFN
4 EAFE指数ETF-Vanguard VEA
5 国际全股票市场ETF-Vanguard VXUS
6 EAFE指数ETF-iShares EFA
7 汇丰控股 HSBC
8 VT VT
9 MFG MFG
10 MOO MOO

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 VXZ 79.65%
2 HMY 79.1%
3 金罗斯黄金 76.96%
4 LAKE 73.56%
5 AU 70.53%
6 TMF 70.47%
7 金矿3X做多-Direxion 69.1%
8 巴里克黄金 65.75%
9 DGP 52.25%
10 UGL 49.31%

量化因子周榜
名称 排名 变动
综合报告 971 ↓
综合技术分析 635 ↓
综合K线形态 1115 -
综合指标分析 1123 ↓
买入卖出信号 404 ↓
智能预测分数 245 ↑
智能预测涨跌幅 132 ↑
乌云盖顶 5 ↓
吊颈线 46 -
空方炮 22 ↓
阴包阳 4 ↓
极短线技术分析 261 ↑
极短线阻力支撑 669 ↓
极短线上涨下跌 1010 ↓
短线技术分析 878 ↓
短线阻力支撑 909 ↓
短线上涨下跌 661 ↑
中线技术分析 1053 ↓
中线阻力支撑 976 ↓
中线上涨下跌 664 ↑
长线技术分析 914 ↓
长线阻力支撑 755 ↓
长线上涨下跌 647 ↓
极长线技术分析 221 ↑
极长线阻力支撑 793 ↓
极长线上涨下跌 83 ↑
CCI顺势指标 1049 ↓
MACD指标 1124 ↓
ADX平均趋向指数 744 ↑
布林线指标 1057 ↓
相对强弱指标 908 ↓
20 EMA 963 ↓
60 EMA 780 ↓
120 EMA 754 ↓
市场热度量化分析 878 -
波动性量化分析 313 ↓
强弱量化对比分析 526 -
联动量化分析 606 ↓
AI涨跌适应度 1127 ↓
临近未破位趋势支撑 76 -
上涨趋势破位下跌风险 346 ↑