阿布量化每日量化分析研究报告

三井住友银行(SMFG)量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于美东时间03-04 15:00:00 小时K，价位$7.09。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成
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三井住友银行量化总分

今日综合排名第601位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:46
 空方:54
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三井住友银行K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日K     2020.11.24-2021.03.04
三井住友银行(usSMFG)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
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三井住友银行量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: KDJ(9,3,3), 52分

☾  得分最低指标: MACD(12,26,9), 35分
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三井住友银行极短线趋势分析

跟踪60小时数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 中性
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小时K     2021.02.22 15:00:00-2021.03.04 15:00:00
三井住友银行(SMFG)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -18.1ug, 市场情绪气氛:  略感失望 
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三井住友银行短线趋势分析

跟踪120小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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小时K     2021.02.09 11:00:00-2021.03.04 15:00:00
三井住友银行(SMFG)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 19.0ug, 市场情绪气氛:  略感兴奋 
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三井住友银行中线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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小时K     2021.01.28 13:00:00-2021.03.04 15:00:00
三井住友银行(SMFG)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 100.0ug, 市场情绪气氛:  略现贪婪 
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三井住友银行长线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏空
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小时K     2020.12.22 15:00:00-2021.03.04 15:00:00
三井住友银行(SMFG)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 38.0ug, 市场情绪气氛:  兴奋乐观 
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三井住友银行极长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 偏多
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小时K     2020.10.28 14:00:00-2021.03.04 15:00:00
三井住友银行(SMFG)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 60.4ug, 市场情绪气氛:  乐观亢奋 
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三井住友银行买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217, 激活: 34, 占比: 0.37%

♥   均值回复 总数: 5133, 激活: 423, 占比: 8.24%

♦   止损风控 总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%
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三井住友银行持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时K     2021.01.13 10:00:00-2021.03.04 15:00:00
三井住友银行(usSMFG)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码弱承托(偏多)

⍷  成交量加权持仓成本6.75→距最后价格 -4.84% 

⍹  平均持仓成本6.77→距最后价格 -4.57% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向下吸引力(下跌)

☋  平均持仓成本→微弱向下吸引力(下跌)

三井住友银行交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第7小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 29.41%

三井住友银行限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格7.09
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小时K     2020.10.26 09:00:00-2021.03.04 15:00:00
三井住友银行(usSMFG)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

usSMFG → 止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止盈: 7.32(+3.21%)

🚗 中线小时K止盈: 7.51(+5.88%)

🚀 长线小时K止盈: 7.67(+8.24%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 7.32 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 3.21%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 7.51 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.88%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 7.67 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.24%
止损分析-阿布量化

usSMFG → 止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止损: 6.84(-3.57%)

🚗 中线小时K止损: 6.68(-5.76%)

🚀 长线小时K止损: 6.48(-8.61%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 6.84 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -3.57%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 6.68 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.76%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 6.48 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.61%
限价买单(bid)分析-阿布量化

usSMFG → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:7.04(-0.64%)［共11个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.30(-11.11%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 7.04(-0.64%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.77(-4.57%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 21
🥇  bid价格: 7.04 → 距离最后交易价格相差: -0.64% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有11个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 6.77 → 距离最后交易价格相差: -4.57% → 入选原因: 小时K平均持仓成本

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 6.30 → 距离最后交易价格相差: -11.11% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度46.39%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

usSMFG → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:7.12(+0.38%)［共9个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.15(+0.85%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.20(+1.57%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.12(+0.38%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 25
🥇  ask价格: 7.12 → 距离最后交易价格相差: +0.38% → 入选原因: 30小时移动均线

［精选强阻力］: 共有9个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 7.15 → 距离最后交易价格相差: +0.85% → 入选原因: 延续上升趋势2021-02-26 15:00:00至2021-03-02 11:00:00破位后, 上升支撑转换为上升阻力, 可信任强度65.95%

［精选强阻力］: 共有8个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 7.20 → 距离最后交易价格相差: +1.57% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化学习之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀  量化总分: 54.19分 

⚁  市场排名: 第58名 

⚂  量化结论: 中性 

⚃  最相似走势股票: 日本股利指数ETF-WisdomTree(DXJ) 

⚄  单独持有该股收益: -11.26% 

⚅  配对持有组合收益: +79.65% 

三井住友银行与大盘强弱对比图片-阿布量化

三井住友银行走势弱于大盘 -4.26% 

三井住友银行与大盘多空联动分析图片-阿布量化

走势与大盘多头 多联动 ,空头 强联动 

三井住友银行波动性分析图片-阿布量化

三井住友银行波动性结论: 适度波动 

三井住友银行市场关注度分析图片-阿布量化

三井住友银行市场关注度评分: 35.74分 ,排名: 第898名 

相似股票周榜
排名 名称 股票代码
1 日本股利指数ETF-WisdomTree DXJ
2 日本ETF-iShares MSCI EWJ
3 EUFN EUFN
4 EAFE指数ETF-Vanguard VEA
5 国际全股票市场ETF-Vanguard VXUS
6 EAFE指数ETF-iShares EFA
7 汇丰控股 HSBC
8 VT VT
9 MFG MFG
10 MOO MOO

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 VXZ 79.65%
2 HMY 79.1%
3 金罗斯黄金 76.96%
4 LAKE 73.56%
5 AU 70.53%
6 TMF 70.47%
7 金矿3X做多-Direxion 69.1%
8 巴里克黄金 65.75%
9 DGP 52.25%
10 UGL 49.31%

量化因子周榜
名称 排名 变动
综合报告 58 ↑
综合技术分析 438 ↓
综合K线形态 104 ↓
综合指标分析 103 ↑
买入卖出信号 517 ↓
智能预测分数 49 ↑
智能预测涨跌幅 183 ↑
三重底 (头肩底) 68 ↑
顶部尽头线 15 -
高开跳空突破缺口 54 ↑
高位并排阳线 2 -
极短线技术分析 487 ↓
极短线阻力支撑 293 ↑
极短线上涨下跌 553 ↓
短线技术分析 92 ↑
短线阻力支撑 396 ↑
短线上涨下跌 94 ↑
中线技术分析 536 ↓
中线阻力支撑 338 ↑
中线上涨下跌 574 ↓
长线技术分析 1010 ↓
长线阻力支撑 1086 ↓
长线上涨下跌 662 ↓
极长线技术分析 746 ↓
极长线阻力支撑 819 ↓
极长线上涨下跌 686 ↑
CCI顺势指标 313 ↓
MACD指标 282 ↓
ADX平均趋向指数 303 ↑
布林线指标 120 ↑
相对强弱指标 118 ↑
20 EMA 280 ↓
60 EMA 358 ↓
120 EMA 551 ↓
市场热度量化分析 898 -
波动性量化分析 592 ↓
强弱量化对比分析 741 ↑
联动量化分析 550 ↑
AI涨跌适应度 1049 -
上涨趋势破位下跌风险 96 -