力拓(RIO)量化分析研报,美股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于美东时间02-26 15:00:00 小时K，价位$87.39。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成

力拓量化总分

今日综合排名第668位

力拓大数据预测

预测力拓(RIO)未来6小时后的价格:

$87.18 -0.21 (-0.24%)

🦋 未来6小时涨跌预测: 红绿红红绿绿

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小时K 2021.02.18 16:00:00...2021.02.26 21:00:00

🌤+0.11%🌧️-0.15%☀️+1.00%🌤+0.46%⛈-1.15%🌧️-0.48%

力拓量化指标分析

✔️ 指标形态: MACD顶背离

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形态多维评估:

力拓极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 看空

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小时K 2021.02.17 11:00:00-2021.02.26 15:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 3.3ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

力拓短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2021.02.04 14:00:00-2021.02.26 15:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: 63.8ug, 市场情绪气氛: 乐观亢奋

力拓中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 看空

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小时K 2021.01.26 09:00:00-2021.02.26 15:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: 59.8ug, 市场情绪气氛: 乐观亢奋

♞ 上升5浪

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力拓长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 看空

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小时K 2020.12.17 09:00:00-2021.02.26 15:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: 29.8ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

♞ 上升5浪

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力拓极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.10.28 14:00:00-2021.02.26 15:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 100.0ug, 市场情绪气氛: 略现贪婪

力拓买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 78, 占比: 0.85%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 205, 占比: 3.99%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

力拓持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2021.01.08 11:00:00-2021.02.26 15:00:00

❂ 当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码弱承托(偏多)

⍷ 成交量加权持仓成本83.30→距最后价格 -4.68%

⍹ 平均持仓成本83.17→距最后价格 -4.82%

☋ 成交量加权持仓成本→微弱向上相互排斥力(上涨)

☋ 平均持仓成本→微弱向上相互排斥力(上涨)

力拓交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第3小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 34.48%

力拓限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格87.39

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小时K 2020.10.26 09:00:00-2021.02.26 15:00:00

usRIO → 止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止盈: 90.83(+3.94%)

🚗 中线小时K止盈: 93.97(+7.53%)

🚀 长线小时K止盈: 96.23(+10.11%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 90.83 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 3.94%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 93.97 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.53%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 96.23 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.11%

usRIO → 止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 83.36(-4.61%)

🚗 中线小时K止损: 81.24(-7.04%)

🚀 长线小时K止损: 77.51(-11.30%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 83.36 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.61%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 81.24 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.04%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 77.51 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.30%

usRIO → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:86.38(-1.16%)［共8个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 86.38(-1.16%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 75.83(-13.22%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 82.76(-5.29%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 18

🥇 bid价格: 86.38 → 距离最后交易价格相差: -1.16% → 入选原因: 极长线趋势支撑位量化，可信任强度71.48%

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 82.76 → 距离最后交易价格相差: -5.29% → 入选原因: 中线趋势♞ 上升5浪: 02-02 12:00:00-02-26 15:00:00臆测c点下跌浪位置

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 75.83 → 距离最后交易价格相差: -13.22% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度49.27%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

usRIO → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:88.28(+1.02%)［共11个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 89.74(+2.69%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 88.28(+1.02%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 90.57(+3.63%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 27

🥇 ask价格: 88.28 → 距离最后交易价格相差: +1.02% → 入选原因: 延续下跌趋势2021-02-24 12:00:00至2021-02-26 15:00:00, 形成持续阻力点, 阻力可信任强度67.43%

［精选强阻力］: 共有11个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 89.74 → 距离最后交易价格相差: +2.69% → 入选原因: 20小时指数移动平均

［精选强阻力］: 共有9个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 90.57 → 距离最后交易价格相差: +3.63% → 入选原因: 延续上升趋势2021-02-17 11:00:00至2021-02-24 14:00:00破位后, 上升支撑转换为上升阻力, 可信任强度81.00%

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 49.75分

⚁ 市场排名: 第737名

⚂ 量化结论: 偏空

⚃ 最相似走势股票: BBL(BBL)

⚄ 单独持有该股收益: +2.55%

⚅ 配对持有组合收益: +81.25%

力拓走势强于大盘 +8.64%

走势与大盘多头多联动 ,空头强联动

力拓波动性结论: 适度波动

力拓市场关注度评分: 53.46分 ,排名: 第518名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	BBL	BBL
2	必和必拓	BHP
3	淡水河谷	VALE
4	SLX	SLX
5	COPX	COPX
6	EDC	EDC
7	新兴市场ETF-Vanguard	VWO
8	国际全股票市场ETF-Vanguard	VXUS
9	PKX	PKX
10	南方铜业	SCCO

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	恐慌指数做多-ProShares	81.25%
2	恐慌指数做多-iPath	80.42%
3	VIXM	79.67%
4	VXZ	79.65%
5	LAKE	73.56%
6	TMF	70.47%
7	DGP	52.25%
8	UGL	49.31%
9	EDV	29.94%
10	黄金ETF-iShares	26.86%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	737	↑
综合技术分析	725	↓
综合K线形态	216	↑
综合指标分析	707	↑
买入卖出信号	854	↓
智能预测分数	808	↓
智能预测涨跌幅	870	↓
倾盆大雨	67	↓
多方炮	149	↓
高开跳空突破缺口	34	↑
极短线技术分析	403	↑
极短线阻力支撑	609	↑
极短线上涨下跌	340	↓
短线技术分析	851	↑
短线阻力支撑	433	↑
短线上涨下跌	902	↓
中线技术分析	987	↓
中线阻力支撑	422	↑
中线上涨下跌	1027	↓
长线技术分析	479	↓
长线阻力支撑	465	↑
长线上涨下跌	471	↓
极长线技术分析	470	↓
极长线阻力支撑	620	↑
极长线上涨下跌	424	↓
CCI顺势指标	94	↑
MACD指标	14	↑
ADX平均趋向指数	742	↓
布林线指标	759	↑
相对强弱指标	991	↓
20 EMA	243	↑
60 EMA	128	↑
120 EMA	242	↑
市场热度量化分析	518	↓
波动性量化分析	258	↑
强弱量化对比分析	324	↑
联动量化分析	813	↑
K线击穿布林上轨	59	-