阿布量化每日量化分析研究报告

地区金融(RF) 量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于美东时间05-20 14:00:00 小时K，价位$20.15。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成
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地区金融 量化总分

今日综合排名第91位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 偏多
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 多方:57
 空方:43
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地区金融 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  三重顶 (头肩顶) 
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小时     2022.04.13 10:00:00-2022.05.20 14:00:00
地区金融(usRF)三重顶 (头肩顶)K线图-阿布量化
形态多维评估:
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地区金融 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  34 ,  100 ,  144 
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金叉死叉历史模型预测
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地区金融 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: RSI(14)，58分

☾  得分最低指标: BOLL(20,2,2)，46分
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地区金融 短线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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小时     2022.04.11 13:00:00-2022.05.20 14:00:00
地区金融(RF)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -42.0ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【蝙蝠】形态 
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谐波理论分析
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地区金融 中线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 看多
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小时     2022.03.03 09:00:00-2022.05.20 14:00:00
地区金融(RF)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -27.9ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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地区金融 长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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小时     2021.12.20 10:00:00-2022.05.20 14:00:00
地区金融(RF)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -1.7ug，市场情绪气氛:  略感失望 
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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地区金融 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 206，占比: 2.24%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 119，占比: 2.32%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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地区金融 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时     2022.03.23 11:00:00-2022.05.20 14:00:00
地区金融(usRF)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本21.20→距最后价格 +5.20% 

⍹  平均持仓成本21.20→距最后价格 +5.23% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

地区金融 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 22.54%

地区金融限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格20.15
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小时     2021.12.13 14:00:00-2022.05.20 14:00:00
地区金融(usRF)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 21.13(+4.87%)

🚗 中线小时K止盈: 21.67(+7.56%)

🚀 长线小时K止盈: 22.29(+10.63%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 21.13 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.87%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 21.67 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.56%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 22.29 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.63%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止损: 19.33(-4.08%)

🚗 中线小时K止损: 18.67(-7.35%)

🚀 长线小时K止损: 17.89(-11.23%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 19.33 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.08%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 18.67 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.35%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 17.89 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.23%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 20.04(-0.55%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 19.87(-1.37%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 19.98(-0.84%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 11
🥇  bid价格: 19.98 → 距离最后交易价格相差: -0.84% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度88.12%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 20.04 → 距离最后交易价格相差: -0.55% → 入选原因: 20小时指数移动平均

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 19.87 → 距离最后交易价格相差: -1.37% → 入选原因: 5小时移动均线

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:20.63(+2.40%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 20.63(+2.40%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 21.34(+5.89%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 21.92(+8.79%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 13
🥇  ask价格: 20.63 → 距离最后交易价格相差: +2.40% → 入选原因: 120小时指数移动平均

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 21.34 → 距离最后交易价格相差: +5.89% → 入选原因: 延续下跌趋势2022-02-11 11:00:00至2022-05-13 14:00:00，形成持续阻力点，阻力可信任强度78.02%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 21.92 → 距离最后交易价格相差: +8.79% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度80.73%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀  量化总分: 49.087190461981315分 

⚁  市场排名: 第817名 

⚂  量化结论: 偏空 

⚃  最相似走势股票: 区域银行ETF-SPDR(KRE) 

⚄  单独持有该股收益: +0.53% 

⚅  配对持有组合收益: +81.34% 

地区金融与大盘强弱对比图片-阿布量化

地区金融走势弱于大盘 -0.33% 

地区金融与大盘多空联动分析图片-阿布量化

走势与大盘多头 少联动 ,空头 适中联动 

地区金融波动性分析图片-阿布量化

地区金融波动性结论: 适度波动 

地区金融市场关注度分析图片-阿布量化

地区金融市场关注度评分: 22.18分 ,排名: 第1097名 

相似股票周榜
排名 名称 股票代码
1 区域银行ETF-SPDR KRE
2 银行业ETF-SPDR KBE
3 Citizens CFG
4 美国银行 BAC
5 华美 EWBC
6 金融业ETF-SPDR XLF
7 富国银行 WFC
8 美国合众银行 USB
9 花旗集团 C
10 摩根大通 JPM

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 VIIX 81.34%
2 恐慌指数做多-ProShares 81.25%
3 恐慌指数做多-iPath 80.42%
4 VIXM 79.67%
5 VXZ 79.65%
6 金罗斯黄金 76.96%
7 LAKE 73.56%
8 AU 70.53%
9 TMF 70.47%
10 金矿3X做多-Direxion 69.1%

量化因子周榜
名称 排名 变动
综合报告 817 ↑
综合技术分析 902 ↓
综合K线形态 994 ↓
综合指标分析 126 ↑
买入卖出信号 194 ↓
智能预测分数 337 ↑
智能预测涨跌幅 184 ↓
下降三角形 4 -
短线技术分析 354 ↓
短线阻力支撑 518 ↓
短线上涨下跌 858 ↓
中线技术分析 936 ↑
中线阻力支撑 63 ↑
中线上涨下跌 381 ↑
长线技术分析 1029 ↓
长线上涨五浪 125 ↓
长线阻力支撑 922 ↓
长线上涨下跌 195 ↓
CCI顺势指标 1086 ↓
MACD指标 484 ↓
ADX平均趋向指数 356 ↓
布林线指标 922 ↓
相对强弱指标 970 ↓
20 EMA 830 ↓
60 EMA 588 ↓
120 EMA 544 ↓
市场热度量化分析 1097 -
波动性量化分析 301 ↓
强弱量化对比分析 684 ↓
联动量化分析 746 ↑
AI涨跌适应度 164 ↑
KDJ金叉 313 -
K线击破布林下轨 27 -
上涨趋势破位下跌风险 228 ↓