MarketAxess(MKTX)量化分析研报,美股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于美东时间02-26 15:00:00 小时K，价位$555.27。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成

MarketAxess量化总分

今日综合排名第32位

MarketAxessK线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 中流砥柱形态

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日K 2020.11.18-2021.02.26

形态多维评估:

MarketAxess量化指标分析

✔️ 指标形态: K线击穿布林上轨

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形态多维评估:

MarketAxess极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2021.02.17 13:00:00-2021.02.26 15:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 9.9ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

MarketAxess短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 看多

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小时K 2021.02.04 16:00:00-2021.02.26 15:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: 6.7ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

MarketAxess中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2021.01.26 12:00:00-2021.02.26 15:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: 1.9ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

MarketAxess长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.12.21 10:00:00-2021.02.26 15:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: -37.2ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

MarketAxess极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.10.30 10:00:00-2021.02.26 15:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 29.9ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

MarketAxess买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 886, 占比: 9.61%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 6, 占比: 0.12%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

MarketAxess持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2021.01.11 14:00:00-2021.02.26 15:00:00

❂ 当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷ 成交量加权持仓成本524.92→距最后价格 -5.47%

⍹ 平均持仓成本541.29→距最后价格 -2.52%

☋ 成交量加权持仓成本→向下吸引力(下跌)

☋ 平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

MarketAxess交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第7小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 29.41%

MarketAxess限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格555.27

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小时K 2020.10.26 09:00:00-2021.02.26 15:00:00

usMKTX → 止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止盈: 577.20(+3.95%)

🚗 中线小时K止盈: 593.98(+6.97%)

🚀 长线小时K止盈: 611.24(+10.08%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 577.20 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 3.95%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 593.98 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.97%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 611.24 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.08%

usMKTX → 止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止损: 531.03(-4.37%)

🚗 中线小时K止损: 513.88(-7.45%)

🚀 长线小时K止损: 499.48(-10.05%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 531.03 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.37%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 513.88 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.45%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 499.48 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.05%

usMKTX → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:550.64(-0.83%)［共13个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 541.29(-2.52%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 528.45(-4.83%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 550.64(-0.83%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 27

🥇 bid价格: 550.64 → 距离最后交易价格相差: -0.83% → 入选原因: 极短线趋势上涨综合加权黄金分割618关键价格2021-02-24 11:00:00至2021-02-26 15:00:00

［精选强支撑］: 共有13个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 528.45 → 距离最后交易价格相差: -4.83% → 入选原因: 极长线趋势支撑位量化，可信任强度68.22%

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 541.29 → 距离最后交易价格相差: -2.52% → 入选原因: 小时K平均持仓成本

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

usMKTX → 限价卖单(ask)分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 572.12(+3.03%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 555.49(+0.04%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 557.33(+0.37%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 9

🥇 ask价格: 555.49 → 距离最后交易价格相差: +0.04% → 入选原因: 延续上升趋势2021-02-24 11:00:00至2021-02-26 15:00:00, 上升支撑存在继续支撑点位，支撑可信任强度43.52%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 557.33 → 距离最后交易价格相差: +0.37% → 入选原因: 短线趋势下跌综合加权黄金分割618关键价格2021-02-04 16:00:00至2021-02-26 15:00:00

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 572.12 → 距离最后交易价格相差: +3.03% → 入选原因: 极长线趋势阻力位量化，可信任强度62.61%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 48.06分

⚁ 市场排名: 第948名

⚂ 量化结论: 偏空

⚃ 最相似走势股票: 洲际交易所(ICE)

⚄ 单独持有该股收益: +55.25%

⚅ 配对持有组合收益: +81.34%

MarketAxess走势弱于大盘 -0.47%

走势与大盘多头强联动 ,空头多联动

MarketAxess波动性结论: 多波动

MarketAxess市场关注度评分: 25.07分 ,排名: 第1079名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	洲际交易所	ICE
2	芝商所	CME
3	好时	HSY
4	MSCI明晟	MSCI
5	纳斯达克OMX交易所	NDAQ
6	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	MTUM
7	穆迪	MCO
8	费哲金融服务	FISV
9	Verisk分析	VRSK
10	美国铁塔	AMT

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	VIIX	81.34%
2	恐慌指数做多-ProShares	81.25%
3	恐慌指数做多-iPath	80.42%
4	VIXM	79.67%
5	VXZ	79.65%
6	SM	52.85%
7	NBR	47.89%
8	DUG	46.65%
9	西南能源	37.81%
10	CENX	37.12%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	948	↓
综合技术分析	1009	↓
综合K线形态	1024	↑
综合指标分析	435	↓
买入卖出信号	409	↑
智能预测分数	630	↑
智能预测涨跌幅	403	↓
乌云盖顶	26	↓
阴包阳	69	↓
极短线技术分析	1024	↓
极短线阻力支撑	868	↑
极短线上涨下跌	1005	↓
短线技术分析	1081	↓
短线阻力支撑	1079	↑
短线上涨下跌	990	↓
中线技术分析	481	↓
中线阻力支撑	112	↑
中线上涨下跌	709	↓
长线技术分析	738	↓
长线阻力支撑	223	↑
长线上涨下跌	858	↓
极长线技术分析	128	↓
极长线阻力支撑	433	↓
极长线上涨下跌	101	↓
CCI顺势指标	833	↑
MACD指标	813	↓
ADX平均趋向指数	627	↑
布林线指标	21	↑
相对强弱指标	566	↓
20 EMA	681	↓
60 EMA	885	↑
120 EMA	883	↑
市场热度量化分析	1079	-
波动性量化分析	456	↑
强弱量化对比分析	562	↓
联动量化分析	20	↑