阿布量化每日量化分析研究报告

MarketAxess(MKTX) 量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于美东时间10-18 14:00:00 小时K，价位$405.00。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成
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MarketAxess 量化总分

今日综合排名第491位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 中性
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 多方:51
 空方:49
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MarketAxess K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上涨Pinbar组合信号 
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小时     2021.10.04 12:00:00-2021.10.18 14:00:00
MarketAxess(usMKTX)上涨Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三重顶 (头肩顶) 
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小时     2021.09.27 15:00:00-2021.10.18 14:00:00
MarketAxess(usMKTX)三重顶 (头肩顶)K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  圆弧底 
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小时     2021.09.17 10:00:00-2021.10.18 14:00:00
MarketAxess(usMKTX)圆弧底K线图-阿布量化
形态多维评估:
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MarketAxess 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  40 ,  89 ,  144 
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金叉死叉历史模型预测
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MarketAxess 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: BOLL(20,2,2)，72分

☾  得分最低指标: EMA120，49分
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MarketAxess 极短线趋势分析

跟踪60小时数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 偏多
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小时     2021.10.05 14:00:00-2021.10.18 14:00:00
MarketAxess(MKTX)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -20.7ug，市场情绪气氛:  略感失望 
上涨趋势的趋势支撑线【破位】& 反转【风险】更多详情 → 👉点击跳转相关
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波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【蝙蝠】形态 
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谐波理论分析
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MarketAxess 短线趋势分析

跟踪120小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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小时     2021.09.23 11:00:00-2021.10.18 14:00:00
MarketAxess(MKTX)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -40.6ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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MarketAxess 中线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 看空
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小时     2021.09.10 13:00:00-2021.10.18 14:00:00
MarketAxess(MKTX)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -33.1ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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MarketAxess 长线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看空
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小时     2021.08.04 14:00:00-2021.10.18 14:00:00
MarketAxess(MKTX)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -36.8ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
下跌趋势阻力【临近】(风险信号)更多详情 → 👉点击跳转相关
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MarketAxess 极长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 看空
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小时     2021.05.19 12:00:00-2021.10.18 14:00:00
MarketAxess(MKTX)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -2.9ug，市场情绪气氛:  略感失望 
下跌趋势阻力【临近】(风险信号)更多详情 → 👉点击跳转相关
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MarketAxess 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 中性
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 56，占比: 0.61%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 25，占比: 0.49%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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MarketAxess 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时     2021.08.25 10:00:00-2021.10.18 14:00:00
MarketAxess(usMKTX)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本431.27→距最后价格 +6.49% 

⍹  平均持仓成本434.35→距最后价格 +7.25% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

MarketAxess 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 25.81%

MarketAxess限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格405.00
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小时     2021.05.17 10:00:00-2021.10.18 14:00:00
MarketAxess(usMKTX)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止盈: 420.55(+3.84%)

🚗 中线小时K止盈: 430.84(+6.38%)

🚀 长线小时K止盈: 442.09(+9.16%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 420.55 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 3.84%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 430.84 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.38%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 442.09 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.16%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止损: 390.77(-3.51%)

🚗 中线小时K止损: 379.40(-6.32%)

🚀 长线小时K止损: 367.08(-9.36%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 390.77 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -3.51%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 379.40 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.32%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 367.08 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.36%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:404.17(-0.21%)［共5个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 398.48(-1.61%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 402.78(-0.55%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 404.17(-0.21%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 15
🥇  bid价格: 404.17 → 距离最后交易价格相差: -0.21% → 入选原因: 20小时移动均线

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 402.78 → 距离最后交易价格相差: -0.55% → 入选原因: 30小时移动均线

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 398.48 → 距离最后交易价格相差: -1.61% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:412.23(+1.78%)［共11个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 428.92(+5.91%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 412.23(+1.78%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 409.57(+1.13%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 25
🥇  ask价格: 412.23 → 距离最后交易价格相差: +1.78% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度67.72%

［精选强阻力］: 共有11个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 428.92 → 距离最后交易价格相差: +5.91% → 入选原因: 中线趋势【AI预测】在2021-10-20 11:00:00接近反弹高点

［精选强阻力］: 共有8个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 409.57 → 距离最后交易价格相差: +1.13% → 入选原因: 60小时指数移动平均

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀  量化总分: 47.12分 

⚁  市场排名: 第992名 

⚂  量化结论: 偏空 

⚃  最相似走势股票: 洲际交易所(ICE) 

⚄  单独持有该股收益: +55.25% 

⚅  配对持有组合收益: +81.34% 

MarketAxess与大盘强弱对比图片-阿布量化

MarketAxess走势弱于大盘 -13.12% 

MarketAxess与大盘多空联动分析图片-阿布量化

走势与大盘多头 多联动 ,空头 适中联动 

MarketAxess波动性分析图片-阿布量化

MarketAxess波动性结论: 少波动 

MarketAxess市场关注度分析图片-阿布量化

MarketAxess市场关注度评分: 26.17分 ,排名: 第1062名 

相似股票周榜
排名 名称 股票代码
1 洲际交易所 ICE
2 芝商所 CME
3 好时 HSY
4 MSCI明晟 MSCI
5 纳斯达克OMX交易所 NDAQ
6 iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM
7 穆迪 MCO
8 费哲金融服务 FISV
9 Verisk分析 VRSK
10 美国铁塔 AMT

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 VIIX 81.34%
2 恐慌指数做多-ProShares 81.25%
3 恐慌指数做多-iPath 80.42%
4 VIXM 79.67%
5 VXZ 79.65%
6 SM 52.85%
7 NBR 47.89%
8 DUG 46.65%
9 西南能源 37.81%
10 CENX 37.12%

量化因子周榜
名称 排名 变动
综合报告 992 ↑
综合技术分析 1038 ↓
综合K线形态 850 ↑
综合指标分析 312 ↑
买入卖出信号 1023 ↓
智能预测分数 92 ↑
智能预测涨跌幅 219 ↑
下降三角形 18 ↑
倒锤头线 23 -
向下突破箱体 60 ↑
极短线技术分析 1066 ↓
极短线下跌五浪 99 ↓
极短线阻力支撑 1024 ↓
极短线上涨下跌 843 ↓
短线技术分析 948 ↓
短线阻力支撑 1043 ↓
短线上涨下跌 829 ↓
中线技术分析 851 ↑
中线阻力支撑 1005 ↑
中线上涨下跌 706 ↓
长线技术分析 756 ↑
长线阻力支撑 1118 ↓
长线上涨下跌 767 ↓
极长线技术分析 792 ↓
极长线阻力支撑 1084 ↓
极长线上涨下跌 116 ↑
CCI顺势指标 1014 ↓
MACD指标 862 ↓
ADX平均趋向指数 1089 ↓
布林线指标 1101 ↓
相对强弱指标 860 ↑
20 EMA 944 ↑
60 EMA 963 ↑
120 EMA 917 ↑
市场热度量化分析 1062 -
波动性量化分析 931 ↓
强弱量化对比分析 1078 ↓
联动量化分析 233 ↑
AI涨跌适应度 895 ↓
KDJ金叉 3 -
K线击破布林下轨 29 -