摩根大通(JPM)量化分析研报,美股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于美东时间02-26 15:00:00 小时K，价位$147.16。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成

摩根大通量化总分

今日综合排名第571位

摩根大通大数据预测

预测摩根大通(JPM)未来6小时后的价格:

$142.89 -4.27 (-2.90%)

🦋 未来6小时涨跌预测: 绿红红绿绿绿

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小时K 2021.02.18 13:00:00...2021.02.26 21:00:00

🌧️-0.67%🌤+0.20%🌤+0.09%🌧️-0.87%⛈-1.34%🌧️-0.33%

摩根大通量化指标分析

✔️ 指标形态: MACD顶背离

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形态多维评估:

摩根大通极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2021.02.17 11:00:00-2021.02.26 15:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 45.2ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

摩根大通短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2021.02.04 12:00:00-2021.02.26 15:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: 85.6ug, 市场情绪气氛: 略现贪婪

摩根大通中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2021.01.26 12:00:00-2021.02.26 15:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: 75.1ug, 市场情绪气氛: 乐观亢奋

摩根大通长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.12.17 15:00:00-2021.02.26 15:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: 58.6ug, 市场情绪气氛: 乐观亢奋

摩根大通极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.10.30 09:00:00-2021.02.26 15:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 100.0ug, 市场情绪气氛: 略现贪婪

摩根大通买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 86, 占比: 0.93%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 120, 占比: 2.34%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

摩根大通持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2021.01.08 10:00:00-2021.02.26 15:00:00

❂ 当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷ 成交量加权持仓成本139.10→距最后价格 -5.48%

⍹ 平均持仓成本139.36→距最后价格 -5.30%

☋ 成交量加权持仓成本→微弱向下吸引力(下跌)

☋ 平均持仓成本→微弱向上相互排斥力(上涨)

摩根大通交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第7小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 32.35%

摩根大通限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格147.16

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小时K 2020.10.26 09:00:00-2021.02.26 15:00:00

usJPM → 止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止盈: 152.52(+3.64%)

🚗 中线小时K止盈: 156.53(+6.37%)

🚀 长线小时K止盈: 160.93(+9.36%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 152.52 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 3.64%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 156.53 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.37%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 160.93 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.36%

usJPM → 止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止损: 141.69(-3.72%)

🚗 中线小时K止损: 137.66(-6.45%)

🚀 长线小时K止损: 132.67(-9.84%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 141.69 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -3.72%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 137.66 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.45%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 132.67 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.84%

usJPM → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:144.56(-1.77%)［共10个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 144.56(-1.77%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 128.22(-12.87%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 139.36(-5.30%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 21

🥇 bid价格: 144.56 → 距离最后交易价格相差: -1.77% → 入选原因: 极短线趋势支撑位量化，可信任强度42.11%

［精选强支撑］: 共有10个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 139.36 → 距离最后交易价格相差: -5.30% → 入选原因: 小时K平均持仓成本

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 128.22 → 距离最后交易价格相差: -12.87% → 入选原因: 极长线趋势支撑位量化，可信任强度65.93%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

usJPM → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:151.19(+2.74%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 151.19(+2.74%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 148.17(+0.69%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 149.99(+1.92%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 20

🥇 ask价格: 151.19 → 距离最后交易价格相差: +2.74% → 入选原因: 20小时移动均线

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 148.17 → 距离最后交易价格相差: +0.69% → 入选原因: 延续下跌趋势2021-02-25 09:00:00至2021-02-26 15:00:00, 形成持续阻力点, 阻力可信任强度71.25%

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 149.99 → 距离最后交易价格相差: +1.92% → 入选原因: 极短线趋势上涨综合加权黄金分割618关键价格2021-02-18 11:00:00至2021-02-25 09:00:00

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 52.33分

⚁ 市场排名: 第323名

⚂ 量化结论: 中性

⚃ 最相似走势股票: 金融业ETF-SPDR(XLF)

⚄ 单独持有该股收益: +3.35%

⚅ 配对持有组合收益: +50.37%

摩根大通走势弱于大盘 +0.00%

走势与大盘多头多联动 ,空头强联动

摩根大通波动性结论: 多波动

摩根大通市场关注度评分: 86.86分 ,排名: 第20名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	金融业ETF-SPDR	XLF
2	美国银行	BAC
3	银行业ETF-SPDR	KBE
4	花旗集团	C
5	区域银行ETF-SPDR	KRE
6	高盛	GS
7	美国合众银行	USB
8	摩根士丹利	MS
9	匹兹堡金融服务集团	PNC
10	FAS	FAS

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	黄金矿业ETF	50.37%
2	UGL	49.31%
3	IAG	42.39%
4	AEM	35.49%
5	EDV	29.94%
6	黄金ETF-iShares	26.86%
7	黄金ETF-SPDR	26.59%
8	美国国债20+年ETF-iShares	23.78%
9	TLH	16.97%
10	债券指数ETF-iShares Barclays 7-10年	10.86%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	323	↑
综合技术分析	297	↑
综合K线形态	240	↓
综合指标分析	889	↓
买入卖出信号	663	↓
智能预测分数	63	↑
智能预测涨跌幅	380	↑
乌云盖顶	82	↓
多方炮	57	↓
极短线技术分析	260	↑
极短线阻力支撑	546	↑
极短线上涨下跌	195	↓
短线技术分析	490	↑
短线阻力支撑	647	↓
短线上涨下跌	479	↑
中线技术分析	381	↑
中线阻力支撑	277	↑
中线上涨下跌	420	↑
长线技术分析	594	↓
长线阻力支撑	273	↓
长线上涨下跌	776	↓
极长线技术分析	354	↓
极长线阻力支撑	279	↑
极长线上涨下跌	405	↓
CCI顺势指标	66	↑
MACD指标	222	↑
ADX平均趋向指数	813	↓
布林线指标	601	↑
相对强弱指标	1122	↓
20 EMA	248	↑
60 EMA	252	↑
120 EMA	265	↓
市场热度量化分析	20	↑
波动性量化分析	832	↑
强弱量化对比分析	546	↑
联动量化分析	869	↑
KDJ死叉	10	-