阿布量化每日量化分析研究报告

道琼斯运输业指数ETF-iShares(IYT)量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于美东时间07-08 15:30:00 小时K，价位$165.18。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成
道琼斯运输业指数ETF-iShareslogo图-阿布量化

道琼斯运输业指数ETF-iShares量化总分

今日综合排名第4位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 中性
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 多方:53
 空方:47
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道琼斯运输业指数ETF-iSharesK线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  高开跳空突破缺口 
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小时K     2020.06.24 11:30:00-2020.07.08 15:30:00
道琼斯运输业指数ETF-iShares(usIYT)高开跳空突破缺口K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  淡友反攻 
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日K     2020.04.01-2020.07.08
道琼斯运输业指数ETF-iShares(usIYT)淡友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌身怀六甲 
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日K     2020.04.01-2020.07.08
道琼斯运输业指数ETF-iShares(usIYT)下跌身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
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道琼斯运输业指数ETF-iShares量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: BOLL(20,2,2), 60分

☾  得分最低指标: MACD(12,26,9), 30分
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道琼斯运输业指数ETF-iShares极短线趋势分析

跟踪60小时数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 偏空
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小时K     2020.06.25 12:30:00-2020.07.08 15:30:00
道琼斯运输业指数ETF-iShares(IYT)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 20.9ug, 市场情绪气氛:  略感兴奋 
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道琼斯运输业指数ETF-iShares短线趋势分析

跟踪120小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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小时K     2020.06.15 09:30:00-2020.07.08 15:30:00
道琼斯运输业指数ETF-iShares(IYT)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 23.4ug, 市场情绪气氛:  略感兴奋 
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道琼斯运输业指数ETF-iShares中线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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小时K     2020.06.02 14:30:00-2020.07.08 15:30:00
道琼斯运输业指数ETF-iShares(IYT)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -2.1ug, 市场情绪气氛:  略感失望 
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道琼斯运输业指数ETF-iShares长线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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小时K     2020.04.24 12:30:00-2020.07.08 15:30:00
道琼斯运输业指数ETF-iShares(IYT)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 29.4ug, 市场情绪气氛:  兴奋乐观 
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道琼斯运输业指数ETF-iShares极长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 中性
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小时K     2020.02.12 13:30:00-2020.07.08 15:30:00
道琼斯运输业指数ETF-iShares(IYT)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -19.4ug, 市场情绪气氛:  略感失望 
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道琼斯运输业指数ETF-iShares买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217, 激活: 789, 占比: 8.56%

♥   均值回复 总数: 5133, 激活: 25, 占比: 0.49%

♦   止损风控 总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%
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道琼斯运输业指数ETF-iShares持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时K     2020.05.15 15:30:00-2020.07.08 15:30:00
道琼斯运输业指数ETF-iShares(usIYT)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本163.62→距最后价格 -0.95% 

⍹  平均持仓成本161.52→距最后价格 -2.22% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

道琼斯运输业指数ETF-iShares交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 25.22%

道琼斯运输业指数ETF-iShares限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格165.18
👇🏿点击展示全部
小时K     2020.02.11 09:30:00-2020.07.08 15:30:00
道琼斯运输业指数ETF-iShares(usIYT)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

usIYT → 止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止盈: 171.13(+3.60%)

🚗 中线小时K止盈: 175.94(+6.52%)

🚀 长线小时K止盈: 180.76(+9.43%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 171.13 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 3.60%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 175.94 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.52%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 180.76 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.43%
止损分析-阿布量化

usIYT → 止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止损: 158.72(-3.91%)

🚗 中线小时K止损: 153.60(-7.01%)

🚀 长线小时K止损: 148.86(-9.88%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 158.72 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -3.91%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 153.60 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.01%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 148.86 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.88%
限价买单(bid)分析-阿布量化

usIYT → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:164.48(-0.42%)［共14个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 164.48(-0.42%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 161.22(-2.40%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 162.61(-1.56%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 37
🥇  bid价格: 164.48 → 距离最后交易价格相差: -0.42% → 入选原因: 5小时移动均线

［精选强支撑］: 共有14个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 162.61 → 距离最后交易价格相差: -1.56% → 入选原因: 短线趋势上涨综合加权黄金分割618关键价格2020-06-26 13:30:00至2020-07-08 15:30:00

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 161.22 → 距离最后交易价格相差: -2.40% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度62.94%

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

usIYT → 限价卖单(ask)分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 165.71(+0.32%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 168.40(+1.95%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 166.68(+0.91%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 8
🥇  ask价格: 168.40 → 距离最后交易价格相差: +1.95% → 入选原因: 延续上升趋势2020-06-26 13:30:00至2020-07-06 15:30:00破位后, 上升支撑转换为上升阻力, 可信任强度83.27%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 165.71 → 距离最后交易价格相差: +0.32% → 入选原因: 极短线趋势阻力位量化，可信任强度58.25%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 166.68 → 距离最后交易价格相差: +0.91% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化学习之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀  量化总分: 51.87分 

⚁  市场排名: 第531名 

⚂  量化结论: 中性 

⚃  最相似走势股票: 工业指数ETF-SPDR(XLI) 

⚄  单独持有该股收益: -6.81% 

⚅  配对持有组合收益: +79.65% 

道琼斯运输业指数ETF-iShares与大盘强弱对比图片-阿布量化

道琼斯运输业指数ETF-iShares走势弱于大盘 -8.77% 

道琼斯运输业指数ETF-iShares与大盘多空联动分析图片-阿布量化

走势与大盘多头 强联动 ,空头 强联动 

道琼斯运输业指数ETF-iShares波动性分析图片-阿布量化

道琼斯运输业指数ETF-iShares波动性结论: 适度波动 

道琼斯运输业指数ETF-iShares市场关注度分析图片-阿布量化

道琼斯运输业指数ETF-iShares市场关注度评分: 47.88分 ,排名: 第1097名 

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排名 名称 股票代码
1 工业指数ETF-SPDR XLI
2 美国中型股ETF-iShares IJH
3 平均加权指数ETF-Rydex S&P RSP
4 标普中型股400指数ETF-SPDR MDY
5 罗素2000价值股指数ETF-iShares IWN
6 标普小盘股ETF-iShares IJR
7 标普500价值股ETF-iShares IVE
8 美国小盘股3X多-Direxion TNA
9 罗素2000指数ETF IWM
10 红利股ETF-SPDR SDY

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 恐慌中期做多-iPath 79.65%
2 金罗斯黄金 76.96%
3 雷克兰工业 73.56%
4 盎格鲁黄金 70.53%
5 长期国债3X做多-Direxion 70.47%
6 金矿3X做多-Direxion 69.1%
7 金田 68.71%
8 巴里克黄金 65.75%
9 黄金2X做多-DB 52.25%
10 黄金矿业ETF 50.37%

量化因子周榜
名称 排名 变动
综合报告 531 ↓
综合技术分析 982 ↑
综合K线形态 609 ↓
综合指标分析 1105 ↑
买入卖出信号 117 ↑
智能预测分数 312 ↓
智能预测涨跌幅 560 ↓
高开跳空突破缺口 127 ↓
极短线技术分析 692 ↑
极短线阻力支撑 952 ↑
极短线上涨下跌 658 ↓
短线技术分析 850 ↑
短线阻力支撑 934 ↓
短线上涨下跌 840 ↑
中线技术分析 979 ↑
中线阻力支撑 1454 ↓
中线上涨下跌 640 ↑
长线技术分析 1218 ↑
长线阻力支撑 1547 ↓
长线上涨下跌 753 ↑
极长线技术分析 1508 ↓
极长线阻力支撑 1598 ↓
极长线上涨下跌 1287 ↑
CCI顺势指标 545 ↑
MACD指标 915 ↑
ADX平均趋向指数 792 ↓
布林线指标 1080 ↑
相对强弱指标 732 ↑
威廉指标 783 ↑
20 EMA 916 ↑
60 EMA 796 ↑
120 EMA 947 ↑
市场热度量化分析 1097 -
波动性量化分析 947 ↑
强弱量化对比分析 1161 ↓
联动量化分析 1589 -
下跌趋势突破反转机会 44 -