阿布量化每日量化分析研究报告

罗素2000指数ETF(IWM) 量化分析研报

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本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于美东时间10-18 14:00:00 小时K，价位$225.07。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成

罗素2000指数ETFlogo图-阿布量化

罗素2000指数ETF 量化总分

今日综合排名第110位

综合评分图-阿布量化

α 量化综合结论: 看多

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罗素2000指数ETF 大数据预测

预测罗素2000指数ETF(IWM)未来6小时后的价格:

$224.19 -0.88 (-0.39%)

🦋 未来6小时涨跌预测: 涨涨涨跌跌跌

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小时 2021.10.06 14:00:00...2021.10.18 20:00:00

罗素2000指数ETF(usIWM)价格预测图-阿布量化

🌤+0.21%🌤+0.05%🌤+0.32%🌧️-0.42%🌧️-0.18%🌧️-0.36%

罗素2000指数ETF K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 高开跳空突破缺口

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小时 2021.10.01 13:00:00-2021.10.18 14:00:00

罗素2000指数ETF(usIWM)高开跳空突破缺口K线图-阿布量化

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 圆弧顶

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小时 2021.09.23 14:00:00-2021.10.18 14:00:00

罗素2000指数ETF(usIWM)圆弧顶K线图-阿布量化

形态多维评估:

罗素2000指数ETF 均线量化分析

均线分型量化分析

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发现最优均线组合: 34 , 85 , 100

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金叉死叉历史模型预测

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罗素2000指数ETF 量化指标分析

🚥 指标量化结论: 中性

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☽ 得分最高指标: BOLL(20,2,2)，54分

☾ 得分最低指标: MACD(12,26,9)，30分

罗素2000指数ETF 极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 看多

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小时 2021.10.05 09:00:00-2021.10.18 14:00:00

罗素2000指数ETF(IWM)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 20.9ug，市场情绪气氛: 略感兴奋

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波浪理论分析

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5浪分析图

罗素2000指数ETF 短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 看多

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小时 2021.09.21 11:00:00-2021.10.18 14:00:00

罗素2000指数ETF(IWM)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: 8.8ug，市场情绪气氛: 略感兴奋

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谐波: 【鲨鱼】形态

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谐波理论分析

罗素2000指数ETF 中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 看多

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小时 2021.09.07 12:00:00-2021.10.18 14:00:00

罗素2000指数ETF(IWM)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -54.7ug，市场情绪气氛: 略感恐惧

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罗素2000指数ETF 长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 看多

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小时 2021.07.27 11:00:00-2021.10.18 14:00:00

罗素2000指数ETF(IWM)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: 1.0ug，市场情绪气氛: 略感兴奋

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谐波: 【蝴蝶】形态

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谐波理论分析

罗素2000指数ETF 极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 看多

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小时 2021.05.07 09:00:00-2021.10.18 14:00:00

罗素2000指数ETF(IWM)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 34.9ug，市场情绪气氛: 兴奋乐观

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罗素2000指数ETF 买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217，激活: 507，占比: 5.50%

♥ 均值回复总数: 5133，激活: 30，占比: 0.58%

♦ 止损风控总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%

罗素2000指数ETF 持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时 2021.08.20 09:00:00-2021.10.18 14:00:00

罗素2000指数ETF(usIWM)持仓成本图-阿布量化

❂ 当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码弱承托(偏多)

⍷ 成交量加权持仓成本222.39→距最后价格 -1.19%

⍹ 平均持仓成本222.80→距最后价格 -1.01%

☋ 成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋ 平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

罗素2000指数ETF 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第2小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 29.03%

罗素2000指数ETF限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格225.07

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小时 2021.05.05 11:00:00-2021.10.18 14:00:00

罗素2000指数ETF(usIWM)止盈止损位分析

止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 230.79(+2.54%)

🚗 中线小时K止盈: 234.68(+4.27%)

🚀 长线小时K止盈: 238.91(+6.15%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 230.79 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 2.54%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 234.68 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.27%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 238.91 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.15%

止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 219.42(-2.51%)

🚗 中线小时K止损: 215.03(-4.46%)

🚀 长线小时K止损: 211.23(-6.15%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 219.42 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -2.51%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 215.03 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.46%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 211.23 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.15%

限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:222.60(-1.10%)［共9个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 223.63(-0.64%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 222.60(-1.10%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 224.18(-0.39%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 31

🥇 bid价格: 222.60 → 距离最后交易价格相差: -1.10% → 入选原因: 极长线趋势【AI预测】在2021-10-27 10:00:00接近回撤低点

［精选强支撑］: 共有9个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 224.18 → 距离最后交易价格相差: -0.39% → 入选原因: 长线趋势【AI预测】在2021-10-19 11:00:00接近回撤低点

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 223.63 → 距离最后交易价格相差: -0.64% → 入选原因: 延续上升趋势2021-10-06 11:00:00至2021-10-15 14:00:00，上升支撑存在继续支撑点位，支撑可信任强度71.79%

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:225.63(+0.25%)［共8个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 229.04(+1.76%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 225.63(+0.25%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 231.05(+2.66%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 18

🥇 ask价格: 225.63 → 距离最后交易价格相差: +0.25% → 入选原因: 10小时移动均线

［精选强阻力］: 共有8个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 229.04 → 距离最后交易价格相差: +1.76% → 入选原因: 长线趋势【AI预测】在2021-10-20 10:00:00达到上涨趋势阶段高位

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 231.05 → 距离最后交易价格相差: +2.66% → 入选原因: 极长线趋势阻力位量化，可信任强度68.05%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化交易之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 54.87分

⚁ 市场排名: 第294名

⚂ 量化结论: 中性

⚃ 最相似走势股票: 美国小盘股3X多-Direxion(TNA)

⚄ 单独持有该股收益: -2.66%

⚅ 配对持有组合收益: +79.65%

罗素2000指数ETF与大盘强弱对比图片-阿布量化

罗素2000指数ETF走势强于大盘 +1.26%

罗素2000指数ETF与大盘多空联动分析图片-阿布量化

走势与大盘多头多联动 ,空头多联动

罗素2000指数ETF波动性分析图片-阿布量化

罗素2000指数ETF波动性结论: 少波动

罗素2000指数ETF市场关注度分析图片-阿布量化

罗素2000指数ETF市场关注度评分: 83.03分 ,排名: 第53名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	美国小盘股3X多-Direxion	TNA
2	标普小盘股ETF-iShares	IJR
3	标普中型股400指数ETF-SPDR	MDY
4	罗素2000价值股指数ETF-iShares	IWN
5	美国中型股ETF-iShares	IJH
6	RZG	RZG
7	平均加权指数ETF-Rydex S&P	RSP
8	VBK	VBK
9	红利股ETF-SPDR	SDY
10	MOAT	MOAT

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	VXZ	79.65%
2	LAKE	73.56%
3	AU	70.53%
4	TMF	70.47%
5	金矿3X做多-Direxion	69.1%
6	GFI	68.71%
7	巴里克黄金	65.75%
8	DGP	52.25%
9	UGL	49.31%
10	EDV	29.94%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	294	↑
综合技术分析	271	↑
综合K线形态	1018	↓
综合指标分析	235	↑
买入卖出信号	33	↑
智能预测分数	102	↓
智能预测涨跌幅	568	↑
倾盆大雨	17	↑
极短线技术分析	164	↑
极短线阻力支撑	404	↑
极短线上涨下跌	1120	↑
短线技术分析	173	↑
短线阻力支撑	287	↑
短线上涨下跌	1124	↑
中线技术分析	630	↓
中线阻力支撑	715	↓
中线上涨下跌	1131	↓
长线技术分析	1033	↓
长线阻力支撑	1113	↓
长线上涨下跌	469	↓
CCI顺势指标	82	↑
MACD指标	561	↑
ADX平均趋向指数	333	↑
布林线指标	194	↑
相对强弱指标	692	↓
20 EMA	606	↓
60 EMA	451	↓
120 EMA	539	↓
市场热度量化分析	53	-
波动性量化分析	478	↑
强弱量化对比分析	565	↓
联动量化分析	582	↓
AI涨跌适应度	1043	↓