阿布量化每日量化分析研究报告

美国房产建设ETF-iShares(ITB)量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于美东时间07-08 15:30:00 小时K，价位$45.79。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成
美国房产建设ETF-iShareslogo图-阿布量化

美国房产建设ETF-iShares量化总分

今日综合排名第1位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 偏多
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 多方:59
 空方:41
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美国房产建设ETF-iSharesK线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  阳包阴形态 
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小时K     2020.06.24 09:30:00-2020.07.08 15:30:00
美国房产建设ETF-iShares(usITB)阳包阴形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  向上突破箱体 
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小时K     2020.06.17 15:30:00-2020.07.08 15:30:00
美国房产建设ETF-iShares(usITB)向上突破箱体K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三重底 (头肩底) 
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小时K     2020.06.17 15:30:00-2020.07.08 15:30:00
美国房产建设ETF-iShares(usITB)三重底 (头肩底)K线图-阿布量化
形态多维评估:
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美国房产建设ETF-iShares量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9), 69分

☾  得分最低指标: EMA120, 52分
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美国房产建设ETF-iShares极短线趋势分析

跟踪60小时数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 偏多
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小时K     2020.06.25 13:30:00-2020.07.08 15:30:00
美国房产建设ETF-iShares(ITB)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 31.1ug, 市场情绪气氛:  兴奋乐观 
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美国房产建设ETF-iShares短线趋势分析

跟踪120小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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小时K     2020.06.15 09:30:00-2020.07.08 15:30:00
美国房产建设ETF-iShares(ITB)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 49.1ug, 市场情绪气氛:  兴奋乐观 
♞ 上升5浪
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5浪分析图
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美国房产建设ETF-iShares中线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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小时K     2020.06.02 10:30:00-2020.07.08 15:30:00
美国房产建设ETF-iShares(ITB)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 20.6ug, 市场情绪气氛:  略感兴奋 
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美国房产建设ETF-iShares长线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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小时K     2020.04.24 12:30:00-2020.07.08 15:30:00
美国房产建设ETF-iShares(ITB)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 26.2ug, 市场情绪气氛:  兴奋乐观 
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美国房产建设ETF-iShares极长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 中性
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小时K     2020.02.19 09:30:00-2020.07.08 15:30:00
美国房产建设ETF-iShares(ITB)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -2.4ug, 市场情绪气氛:  略感失望 
♞ 上升5浪
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5浪分析图
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美国房产建设ETF-iShares买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217, 激活: 1084, 占比: 11.76%

♥   均值回复 总数: 5133, 激活: 6, 占比: 0.12%

♦   止损风控 总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152, 激活: 6, 占比: 0.28%
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美国房产建设ETF-iShares持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时K     2020.05.15 15:30:00-2020.07.08 15:30:00
美国房产建设ETF-iShares(usITB)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏上位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本43.55→距最后价格 -4.89% 

⍹  平均持仓成本43.64→距最后价格 -4.70% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

美国房产建设ETF-iShares交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第3小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 23.08%

美国房产建设ETF-iShares限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格45.79
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小时K     2020.02.11 09:30:00-2020.07.08 15:30:00
美国房产建设ETF-iShares(usITB)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

usITB → 止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止盈: 47.57(+3.89%)

🚗 中线小时K止盈: 48.99(+6.99%)

🚀 长线小时K止盈: 50.41(+10.09%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 47.57 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 3.89%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 48.99 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.99%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 50.41 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.09%
止损分析-阿布量化

usITB → 止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 43.77(-4.41%)

🚗 中线小时K止损: 42.49(-7.22%)

🚀 长线小时K止损: 40.96(-10.55%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 43.77 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.41%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 42.49 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.22%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 40.96 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.55%
限价买单(bid)分析-阿布量化

usITB → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:44.57(-2.67%)［共16个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 43.73(-4.50%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 44.57(-2.67%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 45.09(-1.52%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 44
🥇  bid价格: 44.57 → 距离最后交易价格相差: -2.67% → 入选原因: 中线趋势下跌综合加权黄金分割382关键价格2020-06-17 12:30:00至2020-06-23 13:30:00

［精选强支撑］: 共有16个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 43.73 → 距离最后交易价格相差: -4.50% → 入选原因: 极短线趋势支撑位量化，可信任强度57.27%

［精选强支撑］: 共有11个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 45.09 → 距离最后交易价格相差: -1.52% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度71.57%

［精选强支撑］: 共有9个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

usITB → 限价卖单(ask)分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 45.85(+0.13%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 1
🥇  ask价格: 45.85 → 距离最后交易价格相差: +0.13% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化学习之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀  量化总分: 50.81分 

⚁  市场排名: 第779名 

⚂  量化结论: 中性 

⚃  最相似走势股票: 美国房产主题ETF-SPDR(XHB) 

⚄  单独持有该股收益: +21.99% 

⚅  配对持有组合收益: +80.42% 

美国房产建设ETF-iShares与大盘强弱对比图片-阿布量化

美国房产建设ETF-iShares走势强于大盘 +6.81% 

美国房产建设ETF-iShares与大盘多空联动分析图片-阿布量化

走势与大盘多头 强联动 ,空头 强联动 

美国房产建设ETF-iShares波动性分析图片-阿布量化

美国房产建设ETF-iShares波动性结论: 适度波动 

美国房产建设ETF-iShares市场关注度分析图片-阿布量化

美国房产建设ETF-iShares市场关注度评分: 44.90分 ,排名: 第1201名 

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相似股票周榜
排名 名称 股票代码
1 美国房产主题ETF-SPDR XHB
2 帕尔迪 PHM
3 霍顿房屋 DHI
4 KB Home KBH
5 莱纳建筑公司 LEN
6 托尔兄弟 TOL
7 NVR Inc NVR
8 美国中型股ETF-iShares IJH
9 标普中型股400指数ETF-SPDR MDY
10 可选消费ETF-SPDR XLY

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 恐慌指数做多-iPath 80.42%
2 VIX中期做多-ProShares 79.67%
3 恐慌中期做多-iPath 79.65%
4 雷克兰工业 73.56%
5 长期国债3X做多-Direxion 70.47%
6 黄金2X做多-DB 52.25%
7 黄金2x做多-ProShares 49.31%
8 安博教育 30.17%
9 美国超长期国债ETF-Vanguard 29.94%
10 黄金ETF-iShares 26.86%

量化因子周榜
名称 排名 变动
综合报告 779 ↑
综合技术分析 748 ↓
综合K线形态 1289 ↑
综合指标分析 1311 ↑
买入卖出信号 129 ↓
智能预测分数 1072 ↓
智能预测涨跌幅 1354 ↓
阴包阳 19 ↑
下跌孕十字星 44 ↓
高开跳空突破缺口 143 ↑
极短线技术分析 1444 ↑
极短线阻力支撑 1663 ↑
极短线上涨下跌 1112 ↑
短线技术分析 51 ↑
短线阻力支撑 1332 ↑
短线上涨下跌 27 ↑
中线技术分析 1480 ↓
中线阻力支撑 1495 ↓
中线上涨下跌 1283 ↑
长线技术分析 425 ↑
长线阻力支撑 207 ↑
长线上涨下跌 793 ↓
极长线技术分析 714 ↓
极长线阻力支撑 730 ↓
极长线上涨下跌 610 ↓
CCI顺势指标 1149 ↑
MACD指标 1634 ↓
ADX平均趋向指数 564 ↓
布林线指标 1297 ↑
相对强弱指标 776 ↑
威廉指标 1054 ↓
20 EMA 1067 ↑
60 EMA 366 ↑
120 EMA 555 ↑
市场热度量化分析 1201 -
波动性量化分析 529 ↓
强弱量化对比分析 396 ↓
联动量化分析 934 ↑