标普小盘股ETF-iShares(IJR)量化分析研报,美股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于美东时间02-25 15:00:00 小时K，价位$105.60。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成

标普小盘股ETF-iShares量化总分

今日综合排名第244位

标普小盘股ETF-iShares量化指标分析

🚥 指标量化结论: 中性

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☽ 得分最高指标: BOLL(20,2,2), 52分

☾ 得分最低指标: MACD(12,26,9), 34分

标普小盘股ETF-iShares极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2021.02.12 13:00:00-2021.02.25 15:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -3.4ug, 市场情绪气氛: 略感失望

标普小盘股ETF-iShares短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2021.02.02 14:00:00-2021.02.25 15:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: 36.3ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

标普小盘股ETF-iShares中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 中性

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小时K 2021.01.22 09:00:00-2021.02.25 15:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: 33.3ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

标普小盘股ETF-iShares长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.12.14 15:00:00-2021.02.25 15:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: 80.7ug, 市场情绪气氛: 略现贪婪

♞ 上升5浪

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标普小盘股ETF-iShares极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.10.30 09:00:00-2021.02.25 15:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 100.0ug, 市场情绪气氛: 略现贪婪

标普小盘股ETF-iShares买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 132, 占比: 1.43%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 184, 占比: 3.58%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

标普小盘股ETF-iShares持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2021.01.05 13:00:00-2021.02.25 15:00:00

❂ 当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码下引(中性偏空)

⍷ 成交量加权持仓成本99.13→距最后价格 -6.12%

⍹ 平均持仓成本102.03→距最后价格 -3.38%

☋ 成交量加权持仓成本→向下吸引力(下跌)

☋ 平均持仓成本→微弱向上相互排斥力(上涨)

标普小盘股ETF-iShares交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第4小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 29.73%

标普小盘股ETF-iShares限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格105.60

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小时K 2020.10.26 09:00:00-2021.02.25 15:00:00

usIJR → 止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止盈: 108.95(+3.17%)

🚗 中线小时K止盈: 111.15(+5.25%)

🚀 长线小时K止盈: 113.89(+7.85%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 108.95 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 3.17%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 111.15 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.25%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 113.89 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.85%

usIJR → 止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止损: 102.15(-3.27%)

🚗 中线小时K止损: 99.81(-5.48%)

🚀 长线小时K止损: 97.48(-7.69%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 102.15 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -3.27%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 99.81 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.48%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 97.48 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.69%

usIJR → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:104.51(-1.03%)［共11个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 102.03(-3.38%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 99.65(-5.63%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 104.51(-1.03%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 21

🥇 bid价格: 104.51 → 距离最后交易价格相差: -1.03% → 入选原因: 长线趋势♞ 上升5浪: 12-21 10:00:00-02-25 15:00:00臆测b点下跌浪位置

［精选强支撑］: 共有11个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 99.65 → 距离最后交易价格相差: -5.63% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度56.90%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 102.03 → 距离最后交易价格相差: -3.38% → 入选原因: 小时K平均持仓成本

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

usIJR → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:106.89(+1.22%)［共4个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 106.89(+1.22%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 106.53(+0.88%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 107.11(+1.43%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 19

🥇 ask价格: 106.53 → 距离最后交易价格相差: +0.88% → 入选原因: 3小时移动均线

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 106.89 → 距离最后交易价格相差: +1.22% → 入选原因: 20小时指数移动平均

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 107.11 → 距离最后交易价格相差: +1.43% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度61.40%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 51.66分

⚁ 市场排名: 第424名

⚂ 量化结论: 中性

⚃ 最相似走势股票: 罗素2000价值股指数ETF-iShares(IWN)

⚄ 单独持有该股收益: -5.61%

⚅ 配对持有组合收益: +79.67%

标普小盘股ETF-iShares走势强于大盘 +1.09%

走势与大盘多头强联动 ,空头强联动

标普小盘股ETF-iShares波动性结论: 适度波动

标普小盘股ETF-iShares市场关注度评分: 43.83分 ,排名: 第726名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	罗素2000价值股指数ETF-iShares	IWN
2	罗素2000指数ETF	IWM
3	美国小盘股3X多-Direxion	TNA
4	RZG	RZG
5	美国中型股ETF-iShares	IJH
6	标普中型股400指数ETF-SPDR	MDY
7	平均加权指数ETF-Rydex S&P	RSP
8	红利股ETF-SPDR	SDY
9	标普500价值股ETF-iShares	IVE
10	银行业ETF-SPDR	KBE

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	VIXM	79.67%
2	VXZ	79.65%
3	LAKE	73.56%
4	AU	70.53%
5	TMF	70.47%
6	金矿3X做多-Direxion	69.1%
7	GFI	68.71%
8	巴里克黄金	65.75%
9	DGP	52.25%
10	黄金矿业ETF	50.37%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	424	↑
综合技术分析	82	↑
综合K线形态	532	↓
综合指标分析	405	↑
买入卖出信号	767	↑
智能预测分数	926	↓
智能预测涨跌幅	767	↓
黄昏之星	122	↑
多方炮	49	↑
空方炮	3	-
阴包阳	104	-
极短线技术分析	99	↑
极短线阻力支撑	391	↓
极短线上涨下跌	91	↑
短线技术分析	84	↑
短线阻力支撑	499	↑
短线上涨下跌	68	↑
中线技术分析	213	↑
中线阻力支撑	712	↑
中线上涨下跌	187	↑
长线技术分析	680	↑
长线阻力支撑	626	↑
长线上涨下跌	688	↓
极长线技术分析	726	↑
极长线阻力支撑	794	↓
极长线上涨下跌	716	↑
CCI顺势指标	543	↑
MACD指标	745	↓
ADX平均趋向指数	369	↓
布林线指标	250	↑
相对强弱指标	710	↓
20 EMA	370	↑
60 EMA	347	↑
120 EMA	314	↑
市场热度量化分析	726	-
波动性量化分析	91	↓
强弱量化对比分析	508	↓
联动量化分析	821	↑