阿布量化每日量化分析研究报告

标普小盘股ETF-iShares(IJR) 量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于美东时间10-22 14:00:00 小时K，价位$113.39。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成
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标普小盘股ETF-iShares 量化总分

今日综合排名第8位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 看多
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 多方:66
 空方:34
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标普小盘股ETF-iShares K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  高开跳空突破缺口 
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小时     2021.10.07 13:00:00-2021.10.22 14:00:00
标普小盘股ETF-iShares(usIJR)高开跳空突破缺口K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三重底 (头肩底) 
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小时     2021.09.24 13:00:00-2021.10.22 14:00:00
标普小盘股ETF-iShares(usIJR)三重底 (头肩底)K线图-阿布量化
形态多维评估:
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标普小盘股ETF-iShares 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  60 ,  100 ,  144 
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金叉死叉历史模型预测
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标普小盘股ETF-iShares 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: BOLL(20,2,2)，64分

☾  得分最低指标: KDJ(9,3,3)，51分
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标普小盘股ETF-iShares 极短线趋势分析

跟踪60小时数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 看多
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小时     2021.10.11 10:00:00-2021.10.22 14:00:00
标普小盘股ETF-iShares(IJR)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 41.9ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
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谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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标普小盘股ETF-iShares 短线趋势分析

跟踪120小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 看多
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小时     2021.09.27 13:00:00-2021.10.22 14:00:00
标普小盘股ETF-iShares(IJR)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 20.0ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
上涨趋势支撑【临近】(机会信号)更多详情 → 👉点击跳转相关
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标普小盘股ETF-iShares 中线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 看多
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小时     2021.09.13 14:00:00-2021.10.22 14:00:00
标普小盘股ETF-iShares(IJR)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 38.5ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
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标普小盘股ETF-iShares 长线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看多
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小时     2021.08.03 09:00:00-2021.10.22 14:00:00
标普小盘股ETF-iShares(IJR)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 52.4ug，市场情绪气氛:  乐观亢奋 
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标普小盘股ETF-iShares 极长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 看多
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小时     2021.05.12 14:00:00-2021.10.22 14:00:00
标普小盘股ETF-iShares(IJR)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 17.0ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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标普小盘股ETF-iShares 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 220，占比: 2.39%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 1，占比: 0.02%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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标普小盘股ETF-iShares 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时     2021.08.25 10:00:00-2021.10.22 14:00:00
标普小盘股ETF-iShares(usIJR)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码顶部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本110.95→距最后价格 -2.15% 

⍹  平均持仓成本111.19→距最后价格 -1.94% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向下吸引力(下跌)

☋  平均持仓成本→微弱向下吸引力(下跌)

标普小盘股ETF-iShares 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
👇🏿点击查看详情

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 27.08%

标普小盘股ETF-iShares限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格113.39
👇🏿点击展示全部
小时     2021.05.05 13:00:00-2021.10.22 14:00:00
标普小盘股ETF-iShares(usIJR)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 116.10(+2.39%)

🚗 中线小时K止盈: 118.23(+4.27%)

🚀 长线小时K止盈: 120.37(+6.15%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 116.10 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 2.39%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 118.23 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.27%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 120.37 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.15%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止损: 110.28(-2.74%)

🚗 中线小时K止损: 108.20(-4.57%)

🚀 长线小时K止损: 106.41(-6.15%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 110.28 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -2.74%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 108.20 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.57%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 106.41 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.15%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:113.02(-0.32%)［共13个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 113.02(-0.32%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 110.48(-2.57%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 112.32(-0.94%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 31
🥇  bid价格: 113.02 → 距离最后交易价格相差: -0.32% → 入选原因: 20小时移动均线

［精选强支撑］: 共有13个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 112.32 → 距离最后交易价格相差: -0.94% → 入选原因: 60小时指数移动平均

［精选强支撑］: 共有10个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 110.48 → 距离最后交易价格相差: -2.57% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度90.66%

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 114.26(+0.77%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 113.68(+0.26%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 115.06(+1.47%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 6
🥇  ask价格: 113.68 → 距离最后交易价格相差: +0.26% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 114.26 → 距离最后交易价格相差: +0.77% → 入选原因: 极长线趋势阻力位量化，可信任强度80.17%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 115.06 → 距离最后交易价格相差: +1.47% → 入选原因: 短线趋势【AI预测】在2021-10-29 10:00:00达到上涨趋势阶段高位

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀  量化总分: 56.93分 

⚁  市场排名: 第147名 

⚂  量化结论: 偏多 

⚃  最相似走势股票: 罗素2000价值股指数ETF-iShares(IWN) 

⚄  单独持有该股收益: -5.61% 

⚅  配对持有组合收益: +79.67% 

标普小盘股ETF-iShares与大盘强弱对比图片-阿布量化

标普小盘股ETF-iShares走势强于大盘 +3.12% 

标普小盘股ETF-iShares与大盘多空联动分析图片-阿布量化

走势与大盘多头 多联动 ,空头 少联动 

标普小盘股ETF-iShares波动性分析图片-阿布量化

标普小盘股ETF-iShares波动性结论: 少波动 

标普小盘股ETF-iShares市场关注度分析图片-阿布量化

标普小盘股ETF-iShares市场关注度评分: 45.07分 ,排名: 第706名 

相似股票周榜
排名 名称 股票代码
1 罗素2000价值股指数ETF-iShares IWN
2 罗素2000指数ETF IWM
3 美国小盘股3X多-Direxion TNA
4 RZG RZG
5 美国中型股ETF-iShares IJH
6 标普中型股400指数ETF-SPDR MDY
7 平均加权指数ETF-Rydex S&P RSP
8 红利股ETF-SPDR SDY
9 标普500价值股ETF-iShares IVE
10 银行业ETF-SPDR KBE

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 VIXM 79.67%
2 VXZ 79.65%
3 LAKE 73.56%
4 AU 70.53%
5 TMF 70.47%
6 金矿3X做多-Direxion 69.1%
7 GFI 68.71%
8 巴里克黄金 65.75%
9 DGP 52.25%
10 黄金矿业ETF 50.37%

量化因子周榜
名称 排名 变动
综合报告 147 ↑
综合技术分析 339 ↑
综合K线形态 640 ↓
综合指标分析 177 ↓
买入卖出信号 136 ↑
智能预测分数 22 ↑
智能预测涨跌幅 380 ↑
极短线技术分析 148 ↑
极短线阻力支撑 265 ↑
极短线上涨下跌 1067 ↑
短线技术分析 579 ↓
短线阻力支撑 493 ↑
短线上涨下跌 1085 ↑
中线技术分析 570 ↑
中线上涨五浪 139 ↑
中线阻力支撑 299 ↑
中线上涨下跌 527 ↓
长线技术分析 405 ↑
长线上涨五浪 121 -
长线阻力支撑 653 ↑
长线上涨下跌 628 ↓
极长线技术分析 936 ↓
极长线阻力支撑 1018 ↓
极长线上涨下跌 614 ↑
CCI顺势指标 182 ↑
MACD指标 438 ↓
ADX平均趋向指数 516 ↓
布林线指标 99 ↓
相对强弱指标 656 ↓
20 EMA 611 ↓
60 EMA 460 ↓
120 EMA 532 ↓
市场热度量化分析 706 -
波动性量化分析 315 ↓
强弱量化对比分析 459 ↓
联动量化分析 307 ↓
AI涨跌适应度 610 ↑
上涨趋势破位下跌风险 478 ↑