美国高收益债ETF-iShares(HYG)量化分析研报,美股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于美东时间02-26 15:00:00 小时K，价位$86.52。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成

美国高收益债ETF-iShares量化总分

今日综合排名第670位

美国高收益债ETF-iShares量化指标分析

🚥 指标量化结论: 偏空

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☽ 得分最高指标: RSI(14), 62分

☾ 得分最低指标: MACD(12,26,9), 30分

美国高收益债ETF-iShares极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2021.02.16 14:00:00-2021.02.26 15:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -21.4ug, 市场情绪气氛: 略感失望

美国高收益债ETF-iShares短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2021.02.03 15:00:00-2021.02.26 15:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: 0.9ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

美国高收益债ETF-iShares中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2021.01.22 12:00:00-2021.02.26 15:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: 3.8ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

美国高收益债ETF-iShares长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.12.15 15:00:00-2021.02.26 15:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: 1.3ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

美国高收益债ETF-iShares极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.10.28 09:00:00-2021.02.26 15:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 61.1ug, 市场情绪气氛: 乐观亢奋

♞ 上升5浪

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美国高收益债ETF-iShares买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 5, 占比: 0.05%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 783, 占比: 15.25%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

美国高收益债ETF-iShares持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2021.01.07 11:00:00-2021.02.26 15:00:00

❂ 当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷ 成交量加权持仓成本87.16→距最后价格 +0.74%

⍹ 平均持仓成本87.32→距最后价格 +0.92%

☋ 成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋ 平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

美国高收益债ETF-iShares交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第7小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 40.54%

美国高收益债ETF-iShares限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格86.52

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小时K 2020.10.26 09:00:00-2021.02.26 15:00:00

usHYG → 止盈量化分析

止盈位震动幅度很低，量化交易获利空间极低，空间时间套利比差, 仅适合大资金分散风险

🐎 短线小时K止盈: 87.07(+0.64%)

🚗 中线小时K止盈: 87.36(+0.97%)

🚀 长线小时K止盈: 87.70(+1.36%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 87.07 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 0.64%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 87.36 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 0.97%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 87.70 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 1.36%

usHYG → 止损量化分析

止损位震动幅度极度低，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线小时K止损: 86.10(-0.49%)

🚗 中线小时K止损: 85.76(-0.87%)

🚀 长线小时K止损: 85.43(-1.26%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 86.10 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -0.49%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 85.76 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -0.87%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 85.43 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -1.26%

usHYG → 限价买单(bid)分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 86.39(-0.15%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 86.38(-0.16%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 86.17(-0.40%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 3

🥇 bid价格: 86.17 → 距离最后交易价格相差: -0.40% → 入选原因: 延续下跌趋势2021-01-20 09:00:00至2021-01-25 09:00:00, 上涨阻力换为下跌支撑，支撑可信任强度59.26%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 86.38 → 距离最后交易价格相差: -0.16% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 86.39 → 距离最后交易价格相差: -0.15% → 入选原因: 极长线趋势上涨综合加权黄金分割618关键价格2020-10-28 09:00:00至2021-01-20 09:00:00

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

usHYG → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:87.16(+0.74%)［共16个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 87.35(+0.96%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 86.70(+0.21%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 87.16(+0.74%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 41

🥇 ask价格: 87.16 → 距离最后交易价格相差: +0.74% → 入选原因: 小时K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有16个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 87.35 → 距离最后交易价格相差: +0.96% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度69.36%

［精选强阻力］: 共有14个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 86.70 → 距离最后交易价格相差: +0.21% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度69.53%

［精选强阻力］: 共有9个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 53.58分

⚁ 市场排名: 第176名

⚂ 量化结论: 中性

⚃ 最相似走势股票: 美国高收益债ETF-SPDR(JNK)

⚄ 单独持有该股收益: -3.17%

⚅ 配对持有组合收益: +50.37%

美国高收益债ETF-iShares走势弱于大盘 -14.53%

走势与大盘多头强联动 ,空头强联动

美国高收益债ETF-iShares市场关注度评分: 57.48分 ,排名: 第423名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	美国高收益债ETF-SPDR	JNK
2	VT	VT
3	标普500-3X多-Direxion	SPXL
4	标普500-3X多-ProShares	UPRO
5	标普500价值股ETF-iShares	IVE
6	标普500ETF-SPDR	SPY
7	IWV	IWV
8	SSO	SSO
9	VYM	VYM
10	平均加权指数ETF-Rydex S&P	RSP

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	黄金矿业ETF	50.37%
2	UGL	49.31%
3	IAG	42.39%
4	AEM	35.49%
5	EDV	29.94%
6	黄金ETF-iShares	26.86%
7	黄金ETF-SPDR	26.59%
8	美国国债20+年ETF-iShares	23.78%
9	VIRT	18.17%
10	TLH	16.97%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	176	↑
综合技术分析	30	↑
综合K线形态	724	↑
综合指标分析	873	↓
买入卖出信号	452	↑
智能预测分数	249	↓
智能预测涨跌幅	734	↓
吊颈线	87	↓
三重底 (头肩底)	14	↑
多方炮	119	↑
高档五阴线	9	-
下跌孕十字星	5	↓
极短线技术分析	278	↑
极短线阻力支撑	47	↑
极短线上涨下跌	565	↑
短线技术分析	19	↑
短线阻力支撑	599	↑
短线上涨下跌	8	↑
中线技术分析	51	↑
中线阻力支撑	853	↓
中线上涨下跌	42	↑
长线技术分析	424	↑
长线阻力支撑	1084	↓
长线上涨下跌	50	↑
极长线技术分析	30	↑
极长线阻力支撑	306	↑
极长线上涨下跌	27	↑
CCI顺势指标	671	↓
MACD指标	700	↓
ADX平均趋向指数	740	↑
布林线指标	58	↑
相对强弱指标	117	↑
20 EMA	768	↑
60 EMA	866	↑
120 EMA	927	↑
市场热度量化分析	423	-
波动性量化分析	701	↓
强弱量化对比分析	1049	↓
联动量化分析	1127	↑
KDJ死叉	93	-