阿布量化每日量化分析研究报告

美国高收益债ETF-iShares(HYG) 量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于美东时间10-18 14:00:00 小时K，价位$87.17。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成
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美国高收益债ETF-iShares 量化总分

今日综合排名第486位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 中性
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 多方:51
 空方:49
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美国高收益债ETF-iShares K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  高开跳空突破缺口 
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小时     2021.10.01 13:00:00-2021.10.18 14:00:00
美国高收益债ETF-iShares(usHYG)高开跳空突破缺口K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孕十字星 
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日     2021.07.14-2021.10.18
美国高收益债ETF-iShares(usHYG)上涨孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
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美国高收益债ETF-iShares 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  30 ,  40 ,  70 
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金叉死叉历史模型预测
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美国高收益债ETF-iShares 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: ADX(14)，65分

☾  得分最低指标: MACD(12,26,9)，35分
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美国高收益债ETF-iShares 极短线趋势分析

跟踪60小时数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 偏空
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小时     2021.10.05 09:00:00-2021.10.18 14:00:00
美国高收益债ETF-iShares(HYG)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 17.0ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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美国高收益债ETF-iShares 短线趋势分析

跟踪120小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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小时     2021.09.21 09:00:00-2021.10.18 14:00:00
美国高收益债ETF-iShares(HYG)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -6.1ug，市场情绪气氛:  略感失望 
下跌趋势的趋势阻力线已被突破【强支撑信号】更多详情 → 👉点击跳转相关
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美国高收益债ETF-iShares 中线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 看空
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小时     2021.09.08 10:00:00-2021.10.18 14:00:00
美国高收益债ETF-iShares(HYG)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 12.7ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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美国高收益债ETF-iShares 长线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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小时     2021.07.26 09:00:00-2021.10.18 14:00:00
美国高收益债ETF-iShares(HYG)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -21.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
波浪理论分析
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5浪分析图
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美国高收益债ETF-iShares 极长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 中性
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小时     2021.05.07 09:00:00-2021.10.18 14:00:00
美国高收益债ETF-iShares(HYG)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 15.9ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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美国高收益债ETF-iShares 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 375，占比: 4.07%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 81，占比: 1.58%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 9，占比: 0.42%
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美国高收益债ETF-iShares 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时     2021.08.19 09:00:00-2021.10.18 14:00:00
美国高收益债ETF-iShares(usHYG)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本87.53→距最后价格 +0.42% 

⍹  平均持仓成本87.59→距最后价格 +0.48% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

美国高收益债ETF-iShares 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第7小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 28.81%

美国高收益债ETF-iShares限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格87.17
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小时     2021.05.03 11:00:00-2021.10.18 14:00:00
美国高收益债ETF-iShares(usHYG)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度极度低，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线小时K止盈: 87.59(+0.48%)

🚗 中线小时K止盈: 87.96(+0.91%)

🚀 长线小时K止盈: 88.18(+1.16%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 87.59 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 0.48%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 87.96 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 0.91%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 88.18 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 1.16%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度极度低，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线小时K止损: 86.76(-0.47%)

🚗 中线小时K止损: 86.45(-0.83%)

🚀 长线小时K止损: 86.16(-1.16%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 86.76 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -0.47%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 86.45 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -0.83%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 86.16 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -1.16%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:86.90(-0.31%)［共7个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 87.14(-0.04%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 86.54(-0.72%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 86.90(-0.31%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 18
🥇  bid价格: 86.90 → 距离最后交易价格相差: -0.31% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 87.14 → 距离最后交易价格相差: -0.04% → 入选原因: 3小时移动均线

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 86.54 → 距离最后交易价格相差: -0.72% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度45.46%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:87.24(+0.08%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 87.24(+0.08%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 88.10(+1.07%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 87.59(+0.48%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 16
🥇  ask价格: 87.59 → 距离最后交易价格相差: +0.48% → 入选原因: 小时K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 87.24 → 距离最后交易价格相差: +0.08% → 入选原因: 极长线趋势阻力位量化，可信任强度54.58%

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 88.10 → 距离最后交易价格相差: +1.07% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度84.99%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀  量化总分: 46.18分 

⚁  市场排名: 第1033名 

⚂  量化结论: 偏空 

⚃  最相似走势股票: 美国高收益债ETF-SPDR(JNK) 

⚄  单独持有该股收益: -3.17% 

⚅  配对持有组合收益: +50.37% 

美国高收益债ETF-iShares与大盘强弱对比图片-阿布量化

美国高收益债ETF-iShares走势弱于大盘 -4.73% 

美国高收益债ETF-iShares与大盘多空联动分析图片-阿布量化

走势与大盘多头 强联动 ,空头 多联动 

美国高收益债ETF-iShares市场关注度分析图片-阿布量化

美国高收益债ETF-iShares市场关注度评分: 58.96分 ,排名: 第401名 

相似股票周榜
排名 名称 股票代码
1 美国高收益债ETF-SPDR JNK
2 VT VT
3 标普500-3X多-Direxion SPXL
4 标普500-3X多-ProShares UPRO
5 标普500价值股ETF-iShares IVE
6 标普500ETF-SPDR SPY
7 IWV IWV
8 SSO SSO
9 VYM VYM
10 平均加权指数ETF-Rydex S&P RSP

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 黄金矿业ETF 50.37%
2 UGL 49.31%
3 IAG 42.39%
4 AEM 35.49%
5 EDV 29.94%
6 黄金ETF-iShares 26.86%
7 黄金ETF-SPDR 26.59%
8 美国国债20+年ETF-iShares 23.78%
9 VIRT 18.17%
10 TLH 16.97%

量化因子周榜
名称 排名 变动
综合报告 1033 ↑
综合技术分析 1053 ↓
综合K线形态 836 ↓
综合指标分析 524 ↑
买入卖出信号 595 ↓
智能预测分数 224 ↑
智能预测涨跌幅 628 ↓
空方炮 20 ↑
极短线技术分析 889 ↑
极短线上涨五浪 12 ↑
极短线阻力支撑 876 ↑
极短线上涨下跌 958 ↓
短线技术分析 1048 ↓
短线阻力支撑 1011 ↓
短线上涨下跌 762 ↓
中线技术分析 996 ↑
中线阻力支撑 302 ↑
中线上涨下跌 932 ↓
长线技术分析 918 ↓
长线阻力支撑 648 ↓
长线上涨下跌 874 ↓
极长线技术分析 1076 ↑
极长线阻力支撑 1043 ↑
极长线上涨下跌 832 ↓
CCI顺势指标 833 ↑
MACD指标 938 ↑
ADX平均趋向指数 900 ↓
布林线指标 928 ↓
相对强弱指标 1026 ↓
20 EMA 806 ↓
60 EMA 641 ↓
120 EMA 605 ↓
市场热度量化分析 401 -
强弱量化对比分析 886 ↑
联动量化分析 562 ↑
AI涨跌适应度 425 ↓
KDJ金叉 53 -
上涨趋势破位下跌风险 255 ↑