阿布量化每日量化分析研究报告

Direxion Shares ETF Trust(CWEB)量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于美东时间06-24 15:30:00 小时K，价位$41.57。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成
Direxion Shares ETF Trustlogo图-阿布量化

Direxion Shares ETF Trust量化总分


今日综合排名第1212位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:45
 空方:55
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Direxion Shares ETF TrustK线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  下跌身怀六甲 
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小时K     2020.06.11 11:30:00-2020.06.24 15:30:00
Direxion Shares ETF Trust(usCWEB)下跌身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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小时K     2020.06.11 11:30:00-2020.06.24 15:30:00
Direxion Shares ETF Trust(usCWEB)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高开跳空突破缺口 
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小时K     2020.06.11 11:30:00-2020.06.24 15:30:00
Direxion Shares ETF Trust(usCWEB)高开跳空突破缺口K线图-阿布量化
形态多维评估:
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Direxion Shares ETF Trust量化指标分析
✔️ 指标形态:  MACD顶背离 
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形态多维评估:
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Direxion Shares ETF Trust极短线趋势分析

跟踪60小时数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 偏空
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小时K     2020.06.12 13:30:00-2020.06.24 15:30:00
Direxion Shares ETF Trust(CWEB)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 100.0ug, 市场情绪气氛:  略现贪婪 
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Direxion Shares ETF Trust短线趋势分析

跟踪120小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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小时K     2020.06.01 15:30:00-2020.06.24 15:30:00
Direxion Shares ETF Trust(CWEB)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 55.5ug, 市场情绪气氛:  乐观亢奋 
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Direxion Shares ETF Trust中线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 看多
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小时K     2020.05.19 10:30:00-2020.06.24 15:30:00
Direxion Shares ETF Trust(CWEB)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 105.0ug, 市场情绪气氛:  略现贪婪 
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Direxion Shares ETF Trust长线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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小时K     2020.04.13 12:30:00-2020.06.24 15:30:00
Direxion Shares ETF Trust(CWEB)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 69.9ug, 市场情绪气氛:  乐观亢奋 
♞ 上升5浪
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5浪分析图
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Direxion Shares ETF Trust极长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 中性
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小时K     2020.01.31 10:30:00-2020.06.24 15:30:00
Direxion Shares ETF Trust(CWEB)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 51.7ug, 市场情绪气氛:  乐观亢奋 
♞ 上升5浪
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5浪分析图
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Direxion Shares ETF Trust买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217, 激活: 14, 占比: 0.15%

♥   均值回复 总数: 5133, 激活: 26, 占比: 0.51%

♦   止损风控 总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152, 激活: 19, 占比: 0.88%
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Direxion Shares ETF Trust持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时K     2020.05.04 14:30:00-2020.06.24 15:30:00
Direxion Shares ETF Trust(usCWEB)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码顶部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本33.73→距最后价格 -18.86% 

⍹  平均持仓成本32.27→距最后价格 -22.37% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向下吸引力(下跌)

Direxion Shares ETF Trust交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第2小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 29.70%

Direxion Shares ETF Trust限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格41.57
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小时K     2020.01.28 13:30:00-2020.06.24 15:30:00
Direxion Shares ETF Trust(usCWEB)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

usCWEB → 止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线小时K止盈: 44.97(+8.18%)

🚗 中线小时K止盈: 47.54(+14.35%)

🚀 长线小时K止盈: 50.22(+20.80%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 44.97 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.18%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 47.54 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.35%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 50.22 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 20.80%
止损分析-阿布量化

usCWEB → 止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线小时K止损: 37.96(-8.70%)

🚗 中线小时K止损: 35.32(-15.03%)

🚀 长线小时K止损: 32.61(-21.55%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 37.96 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.70%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 35.32 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -15.03%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 32.61 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -21.55%
限价买单(bid)分析-阿布量化

usCWEB → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:40.08(-3.57%)［共20个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 33.73(-18.86%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 26.42(-36.44%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 40.08(-3.57%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 36
🥇  bid价格: 40.08 → 距离最后交易价格相差: -3.57% → 入选原因: 极短线趋势上涨综合加权黄金分割618关键价格2020-06-12 13:30:00至2020-06-24 15:30:00

［精选强支撑］: 共有20个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 33.73 → 距离最后交易价格相差: -18.86% → 入选原因: 小时K成交量加权持仓成本

［精选强支撑］: 共有9个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 26.42 → 距离最后交易价格相差: -36.44% → 入选原因: 极长线趋势♞ 上升5浪: 03-18 13:30:00-06-24 15:30:00臆测c点下跌浪位置

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

usCWEB → 限价卖单(ask)分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 42.96(+3.34%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 41.81(+0.58%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 41.67(+0.24%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 9
🥇  ask价格: 41.81 → 距离最后交易价格相差: +0.58% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度59.20%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 42.96 → 距离最后交易价格相差: +3.34% → 入选原因: 极短线趋势阻力位量化，可信任强度59.37%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 41.67 → 距离最后交易价格相差: +0.24% → 入选原因: 20小时指数移动平均

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化学习之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀  量化总分: 54.36分 

⚁  市场排名: 第212名 

⚂  量化结论: 中性 

⚃  最相似走势股票: 中概股ETF-KraneShares(KWEB) 

⚄  单独持有该股收益: +68.43% 

⚅  配对持有组合收益: +81.34% 

Direxion Shares ETF Trust与大盘强弱对比图片-阿布量化

Direxion Shares ETF Trust走势强于大盘 +24.76% 

Direxion Shares ETF Trust与大盘多空联动分析图片-阿布量化

走势与大盘多头 多联动 ,空头 多联动 

Direxion Shares ETF Trust波动性分析图片-阿布量化

Direxion Shares ETF Trust波动性结论: 极多波动 

Direxion Shares ETF Trust市场关注度分析图片-阿布量化

Direxion Shares ETF Trust市场关注度评分: 27.88分 ,排名: 第1677名 

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相似股票周榜
排名 名称 股票代码
1 中概股ETF-KraneShares KWEB
2 中概股ETF-PowerShares PGJ
3 新兴市场互联网与电商ETF EMQQ
4 WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund CXSE
5 中国ETF-iShares MSCI MCHI
6 中国消费者ETF-Global X CHIQ
7 中国科技ETF-Guggenheim CQQQ
8 中国ETF-SPDR S&P GXC
9 A股全指ETF-德银嘉实 CN
10 阿里巴巴 BABA

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 VelocityShares VIX Short Term ETN 81.34%
2 恐慌指数做多-ProShares 81.25%
3 恐慌指数做多-iPath 80.42%
4 VIX中期做多-ProShares 79.67%
5 恐慌中期做多-iPath 79.65%
6 金罗斯黄金 76.96%
7 雷克兰工业 73.56%
8 长期国债3X做多-Direxion 70.47%
9 巴里克黄金 65.75%
10 黄金2X做多-DB 52.25%

量化因子周榜
名称 排名 变动
综合报告 212 ↑
综合技术分析 299 ↓
综合K线形态 497 ↑
综合指标分析 60 ↑
买入卖出信号 927 ↓
智能预测分数 1098 ↑
智能预测涨跌幅 249 ↑
淡友反攻 78 ↓
向上突破箱体 14 ↓
高开跳空突破缺口 313 ↓
极短线技术分析 415 ↓
极短线阻力支撑 859 ↓
极短线上涨下跌 443 ↓
短线技术分析 623 ↑
短线阻力支撑 496 ↓
短线上涨下跌 718 ↑
中线技术分析 591 ↓
中线阻力支撑 420 ↓
中线上涨下跌 887 ↓
长线技术分析 489 ↓
长线下跌五浪 123 ↑
长线阻力支撑 219 ↓
长线上涨下跌 928 ↓
极长线技术分析 228 ↑
极长线阻力支撑 703 ↓
极长线上涨下跌 144 ↑
CCI顺势指标 218 ↓
MACD指标 19 ↑
ADX平均趋向指数 116 ↑
布林线指标 690 ↑
相对强弱指标 815 ↓
威廉指标 20 ↑
20 EMA 234 ↑
60 EMA 210 ↑
120 EMA 65 ↑
市场热度量化分析 1677 -
波动性量化分析 39 ↑
强弱量化对比分析 109 ↑
联动量化分析 1215 ↑
AI涨跌适应度 1589 ↓