康明斯(CMI)量化分析研报,美股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于美东时间02-26 15:00:00 小时K，价位$253.20。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成

康明斯量化总分

今日综合排名第359位

康明斯量化指标分析

🚥 指标量化结论: 偏空

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☽ 得分最高指标: EMA120, 52分

☾ 得分最低指标: MACD(12,26,9), 30分

康明斯极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2021.02.17 12:00:00-2021.02.26 15:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 62.9ug, 市场情绪气氛: 乐观亢奋

康明斯短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2021.02.05 12:00:00-2021.02.26 15:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: 21.9ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

康明斯中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 中性

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小时K 2021.01.26 09:00:00-2021.02.26 15:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -21.0ug, 市场情绪气氛: 略感失望

康明斯长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.12.18 14:00:00-2021.02.26 15:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: 40.9ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

♞ 下降5浪

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康明斯极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.10.28 14:00:00-2021.02.26 15:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 28.9ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

康明斯买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 191, 占比: 2.07%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 48, 占比: 0.94%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

康明斯持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2021.01.11 10:00:00-2021.02.26 15:00:00

❂ 当前价格在筹码偏上位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷ 成交量加权持仓成本239.53→距最后价格 -5.40%

⍹ 平均持仓成本242.48→距最后价格 -4.24%

☋ 成交量加权持仓成本→向下吸引力(下跌)

☋ 平均持仓成本→向下吸引力(下跌)

康明斯交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第3小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 25.53%

康明斯限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格253.20

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小时K 2020.10.26 09:00:00-2021.02.26 15:00:00

usCMI → 止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止盈: 260.81(+3.00%)

🚗 中线小时K止盈: 266.74(+5.35%)

🚀 长线小时K止盈: 272.78(+7.73%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 260.81 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 3.00%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 266.74 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.35%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 272.78 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.73%

usCMI → 止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止损: 245.03(-3.23%)

🚗 中线小时K止损: 239.01(-5.60%)

🚀 长线小时K止损: 233.50(-7.78%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 245.03 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -3.23%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 239.01 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.60%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 233.50 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.78%

usCMI → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:246.07(-2.82%)［共13个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 238.40(-5.84%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 249.82(-1.33%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 246.07(-2.82%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 30

🥇 bid价格: 246.07 → 距离最后交易价格相差: -2.82% → 入选原因: 延续上升趋势2021-02-05 12:00:00至2021-02-24 13:00:00, 上升支撑存在继续支撑点位，支撑可信任强度78.19%

［精选强支撑］: 共有13个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 249.82 → 距离最后交易价格相差: -1.33% → 入选原因: 短线趋势上涨综合加权黄金分割618关键价格2021-02-18 10:00:00至2021-02-24 13:00:00

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 238.40 → 距离最后交易价格相差: -5.84% → 入选原因: 短线趋势上涨综合加权黄金分割618关键价格2021-02-05 12:00:00至2021-02-10 09:00:00

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

usCMI → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:254.88(+0.66%)［共8个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 254.88(+0.66%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 259.59(+2.52%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 256.36(+1.25%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 20

🥇 ask价格: 254.88 → 距离最后交易价格相差: +0.66% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度80.92%

［精选强阻力］: 共有8个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 259.59 → 距离最后交易价格相差: +2.52% → 入选原因: 极短线趋势阻力位量化，可信任强度63.21%

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 256.36 → 距离最后交易价格相差: +1.25% → 入选原因: 极短线趋势下跌综合加权黄金分割382关键价格2021-02-24 13:00:00至2021-02-26 11:00:00

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 50.84分

⚁ 市场排名: 第571名

⚂ 量化结论: 中性

⚃ 最相似走势股票: 标普500价值股ETF-iShares(IVE)

⚄ 单独持有该股收益: +10.82%

⚅ 配对持有组合收益: +81.34%

康明斯走势弱于大盘 -4.39%

走势与大盘多头多联动 ,空头强联动

康明斯波动性结论: 适度波动

康明斯市场关注度评分: 39.34分 ,排名: 第829名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	标普500价值股ETF-iShares	IVE
2	工业指数ETF-SPDR	XLI
3	伊利诺伊机械	ITW
4	红利股ETF-iShares	DVY
5	VYM	VYM
6	平均加权指数ETF-Rydex S&P	RSP
7	艾默生电气	EMR
8	IYT	IYT
9	红利股ETF-SPDR	SDY
10	大盘股红利贵族-ProShares	NOBL

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	VIIX	81.34%
2	恐慌指数做多-ProShares	81.25%
3	恐慌指数做多-iPath	80.42%
4	VIXM	79.67%
5	VXZ	79.65%
6	金罗斯黄金	76.96%
7	LAKE	73.56%
8	AU	70.53%
9	TMF	70.47%
10	金矿3X做多-Direxion	69.1%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	571	↓
综合技术分析	511	↓
综合K线形态	643	↑
综合指标分析	287	↓
买入卖出信号	642	↓
智能预测分数	977	↓
智能预测涨跌幅	926	↑
阴包阳	82	↓
极短线技术分析	775	↓
极短线阻力支撑	356	↑
极短线上涨下跌	867	↓
短线技术分析	779	↓
短线阻力支撑	210	↓
短线上涨下跌	881	↓
中线技术分析	81	↑
中线阻力支撑	412	↑
中线上涨下跌	85	↑
长线技术分析	161	↑
长线阻力支撑	687	↑
长线上涨下跌	129	↑
极长线技术分析	157	↑
极长线阻力支撑	581	↓
极长线上涨下跌	114	↑
CCI顺势指标	254	↑
MACD指标	488	↑
ADX平均趋向指数	754	↓
布林线指标	677	↓
相对强弱指标	103	↑
20 EMA	43	↑
60 EMA	557	↑
120 EMA	634	↑
市场热度量化分析	829	↓
波动性量化分析	577	↑
强弱量化对比分析	676	↓
联动量化分析	886	↓