阿布量化每日量化分析研究报告

康明斯(CMI) 量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于美东时间10-15 15:00:00 小时K，价位$238.22。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成
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康明斯 量化总分

今日综合排名第248位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 偏多
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 多方:58
 空方:42
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康明斯 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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小时     2021.10.01 14:00:00-2021.10.15 15:00:00
康明斯(usCMI)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高开跳空突破缺口 
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小时     2021.10.01 14:00:00-2021.10.15 15:00:00
康明斯(usCMI)高开跳空突破缺口K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上升三角形的突破 
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小时     2021.09.20 10:00:00-2021.10.15 15:00:00
康明斯(usCMI)上升三角形的突破K线图-阿布量化
形态多维评估:
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康明斯 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  30 ,  70 ,  135 
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金叉死叉历史模型预测
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康明斯 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: BOLL(20,2,2)，68分

☾  得分最低指标: KDJ(9,3,3)，45分
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康明斯 极短线趋势分析

跟踪60小时数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 偏多
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小时     2021.10.05 10:00:00-2021.10.15 15:00:00
康明斯(CMI)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 57.7ug，市场情绪气氛:  乐观亢奋 
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康明斯 短线趋势分析

跟踪120小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 看多
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小时     2021.09.21 15:00:00-2021.10.15 15:00:00
康明斯(CMI)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 28.4ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
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康明斯 中线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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小时     2021.09.10 09:00:00-2021.10.15 15:00:00
康明斯(CMI)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 18.8ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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康明斯 长线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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小时     2021.08.05 13:00:00-2021.10.15 15:00:00
康明斯(CMI)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 33.8ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
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康明斯 极长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 中性
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小时     2021.05.17 13:00:00-2021.10.15 15:00:00
康明斯(CMI)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -15.2ug，市场情绪气氛:  略感失望 
下跌趋势的趋势阻力线已被突破【强支撑信号】更多详情 → 👉点击跳转相关
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康明斯 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 337，占比: 3.66%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 13，占比: 0.25%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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康明斯 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时     2021.08.23 10:00:00-2021.10.15 15:00:00
康明斯(usCMI)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏上位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本232.26→距最后价格 -2.50% 

⍹  平均持仓成本232.49→距最后价格 -2.41% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向上相互排斥力(上涨)

康明斯 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 28.70%

康明斯限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格238.22
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小时     2021.05.14 10:00:00-2021.10.15 15:00:00
康明斯(usCMI)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 244.44(+2.61%)

🚗 中线小时K止盈: 249.41(+4.70%)

🚀 长线小时K止盈: 254.39(+6.79%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 244.44 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 2.61%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 249.41 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.70%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 254.39 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.79%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止损: 230.99(-3.03%)

🚗 中线小时K止损: 227.03(-4.70%)

🚀 长线小时K止损: 221.00(-7.23%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 230.99 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -3.03%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 227.03 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.70%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 221.00 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.23%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:235.48(-1.15%)［共8个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 235.48(-1.15%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 229.53(-3.65%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 231.87(-2.67%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 22
🥇  bid价格: 235.48 → 距离最后交易价格相差: -1.15% → 入选原因: 20小时指数移动平均

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 231.87 → 距离最后交易价格相差: -2.67% → 入选原因: 高开跳空突破缺口提供的缺口low关键价格位

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 229.53 → 距离最后交易价格相差: -3.65% → 入选原因: 极长线趋势支撑位量化，可信任强度99.00%

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:238.60(+0.16%)［共4个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 241.40(+1.33%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 238.60(+0.16%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 242.77(+1.91%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 9
🥇  ask价格: 238.60 → 距离最后交易价格相差: +0.16% → 入选原因: 5小时移动均线

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 242.77 → 距离最后交易价格相差: +1.91% → 入选原因: 极长线趋势阻力位量化，可信任强度92.90%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 241.40 → 距离最后交易价格相差: +1.33% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度94.80%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀  量化总分: 57.68分 

⚁  市场排名: 第83名 

⚂  量化结论: 偏多 

⚃  最相似走势股票: 标普500价值股ETF-iShares(IVE) 

⚄  单独持有该股收益: +10.82% 

⚅  配对持有组合收益: +81.34% 

康明斯与大盘强弱对比图片-阿布量化

康明斯走势弱于大盘 -5.66% 

康明斯与大盘多空联动分析图片-阿布量化

走势与大盘多头 少联动 ,空头 少联动 

康明斯波动性分析图片-阿布量化

康明斯波动性结论: 少波动 

康明斯市场关注度分析图片-阿布量化

康明斯市场关注度评分: 40.73分 ,排名: 第808名 

相似股票周榜
排名 名称 股票代码
1 标普500价值股ETF-iShares IVE
2 工业指数ETF-SPDR XLI
3 伊利诺伊机械 ITW
4 红利股ETF-iShares DVY
5 VYM VYM
6 平均加权指数ETF-Rydex S&P RSP
7 艾默生电气 EMR
8 IYT IYT
9 红利股ETF-SPDR SDY
10 大盘股红利贵族-ProShares NOBL

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 VIIX 81.34%
2 恐慌指数做多-ProShares 81.25%
3 恐慌指数做多-iPath 80.42%
4 VIXM 79.67%
5 VXZ 79.65%
6 金罗斯黄金 76.96%
7 LAKE 73.56%
8 AU 70.53%
9 TMF 70.47%
10 金矿3X做多-Direxion 69.1%

量化因子周榜
名称 排名 变动
综合报告 83 ↑
综合技术分析 221 ↑
综合K线形态 368 ↓
综合指标分析 116 ↑
买入卖出信号 28 ↑
智能预测分数 57 ↑
智能预测涨跌幅 138 ↑
倒锤头线 29 ↓
底部尽头线 7 ↑
极短线技术分析 353 ↑
极短线阻力支撑 437 ↑
极短线上涨下跌 259 ↑
短线技术分析 131 ↑
短线阻力支撑 345 ↑
短线上涨下跌 87 ↑
中线技术分析 290 ↑
中线下跌五浪 21 ↑
中线阻力支撑 515 ↑
中线上涨下跌 61 ↑
长线技术分析 214 ↑
长线阻力支撑 379 ↓
长线上涨下跌 154 ↑
极长线技术分析 376 ↑
极长线阻力支撑 252 ↑
极长线上涨下跌 542 ↑
CCI顺势指标 209 ↑
MACD指标 21 ↑
ADX平均趋向指数 157 ↑
布林线指标 153 ↑
相对强弱指标 214 ↑
20 EMA 243 ↑
60 EMA 394 ↑
120 EMA 680 ↑
市场热度量化分析 808 -
波动性量化分析 771 ↑
强弱量化对比分析 916 ↓
联动量化分析 852 ↓
AI涨跌适应度 54 ↑
下跌趋势突破反转机会 35 -
上涨趋势破位下跌风险 64 ↓