阿布量化每日量化分析研究报告

芝商所(CME) 量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于美东时间10-18 15:00:00 小时K，价位$213.93。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成
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芝商所 量化总分

今日综合排名第357位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 中性
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 多方:54
 空方:46
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芝商所 大数据预测

预测芝商所(CME)未来6小时后的价格:

$217.62 +3.69 (+1.72%)
🦋 未来6小时涨跌预测: 跌 跌 涨 跌 跌 涨
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小时     2021.10.07 09:00:00...2021.10.18 21:00:00
芝商所(usCME)价格预测图-阿布量化
🌧️-0.28%🌧️-0.23%🌤+0.65%🌧️-0.28%🌧️-0.29%☀️+2.17%
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芝商所 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  墓碑十字线（墓碑线） 
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小时     2021.10.04 11:00:00-2021.10.18 15:00:00
芝商所(usCME)墓碑十字线（墓碑线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高开跳空突破缺口 
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小时     2021.10.04 11:00:00-2021.10.18 15:00:00
芝商所(usCME)高开跳空突破缺口K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上升三角形的突破 
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小时     2021.09.30 11:00:00-2021.10.18 15:00:00
芝商所(usCME)上升三角形的突破K线图-阿布量化
形态多维评估:
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芝商所 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  45 ,  60 ,  125 
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金叉死叉历史模型预测
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芝商所 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: ADX(14)，70分

☾  得分最低指标: RSI(14)，39分
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芝商所 极短线趋势分析

跟踪60小时数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 偏多
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小时     2021.10.05 13:00:00-2021.10.18 15:00:00
芝商所(CME)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 100.0ug，市场情绪气氛:  略现贪婪 
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芝商所 短线趋势分析

跟踪120小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 看多
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小时     2021.09.22 10:00:00-2021.10.18 15:00:00
芝商所(CME)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 60.9ug，市场情绪气氛:  乐观亢奋 
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芝商所 中线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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小时     2021.09.09 13:00:00-2021.10.18 15:00:00
芝商所(CME)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 28.8ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
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芝商所 长线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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小时     2021.08.02 09:00:00-2021.10.18 15:00:00
芝商所(CME)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 16.4ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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芝商所 极长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 偏空
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小时     2021.05.19 12:00:00-2021.10.18 15:00:00
芝商所(CME)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 3.4ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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芝商所 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 134，占比: 1.45%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 1，占比: 0.02%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 26，占比: 1.21%
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芝商所 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时     2021.08.24 10:00:00-2021.10.18 15:00:00
芝商所(usCME)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码顶部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本196.62→距最后价格 -8.09% 

⍹  平均持仓成本196.72→距最后价格 -8.05% 

☋  成交量加权持仓成本→向下吸引力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下吸引力(下跌)

芝商所 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 26.97%

芝商所限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格213.93
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小时     2021.05.13 13:00:00-2021.10.18 15:00:00
芝商所(usCME)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 219.39(+2.55%)

🚗 中线小时K止盈: 223.99(+4.70%)

🚀 长线小时K止盈: 228.46(+6.79%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 219.39 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 2.55%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 223.99 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.70%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 228.46 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.79%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止损: 207.79(-2.87%)

🚗 中线小时K止损: 203.61(-4.83%)

🚀 长线小时K止损: 198.73(-7.11%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 207.79 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -2.87%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 203.61 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.83%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 198.73 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.11%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:204.70(-4.31%)［共16个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 199.78(-6.62%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 204.70(-4.31%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 212.84(-0.51%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 32
🥇  bid价格: 204.70 → 距离最后交易价格相差: -4.31% → 入选原因: 延续上升趋势2021-09-21 15:00:00至2021-10-18 15:00:00，上升支撑存在继续支撑点位，支撑可信任强度82.15%

［精选强支撑］: 共有16个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 199.78 → 距离最后交易价格相差: -6.62% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度80.73%

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 212.84 → 距离最后交易价格相差: -0.51% → 入选原因: AI大数据预测未来6小时最低成交价格

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:217.59(+1.71%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 224.04(+4.73%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 217.59(+1.71%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 214.26(+0.16%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 10
🥇  ask价格: 217.59 → 距离最后交易价格相差: +1.71% → 入选原因: 中线趋势【AI预测】在2021-10-26 12:00:00达到上涨趋势阶段高位

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 224.04 → 距离最后交易价格相差: +4.73% → 入选原因: 极短线趋势【AI预测】在2021-10-28 13:00:00达到上涨趋势阶段高位

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 214.26 → 距离最后交易价格相差: +0.16% → 入选原因: 极长线趋势阻力位量化，可信任强度80.89%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀  量化总分: 54.3分 

⚁  市场排名: 第340名 

⚂  量化结论: 中性 

⚃  最相似走势股票: 洲际交易所(ICE) 

⚄  单独持有该股收益: -0.86% 

⚅  配对持有组合收益: +33.90% 

芝商所与大盘强弱对比图片-阿布量化

芝商所走势强于大盘 +0.45% 

芝商所与大盘多空联动分析图片-阿布量化

走势与大盘多头 适中联动 ,空头 弱联动 

芝商所波动性分析图片-阿布量化

芝商所波动性结论: 少波动 

芝商所市场关注度分析图片-阿布量化

芝商所市场关注度评分: 65.98分 ,排名: 第266名 

相似股票周榜
排名 名称 股票代码
1 洲际交易所 ICE
2 纳斯达克OMX交易所 NDAQ
3 标普全球 SPGI
4 MarketAxess MKTX
5 USMV USMV
6 穆迪 MCO
7 Verisk分析 VRSK
8 可口可乐 KO
9 日常消费品ETF-SPDR XLP
10 费哲金融服务 FISV

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 SGOC 33.9%
2 EDV 29.94%
3 FORD 28.33%
4 美国国债20+年ETF-iShares 23.78%
5 TLH 16.97%
6 USDU 1.16%
7 FXY 0.79%
8 做多美元指数-PowerShares 0.72%
9 YCL -0.27%
10 RWM -0.27%

量化因子周榜
名称 排名 变动
综合报告 340 ↑
综合技术分析 560 ↓
综合K线形态 312 ↓
综合指标分析 185 ↓
买入卖出信号 91 ↑
智能预测分数 128 ↑
智能预测涨跌幅 303 ↑
好友反攻 25 ↓
极短线技术分析 312 ↓
极短线阻力支撑 213 ↑
极短线上涨下跌 586 ↓
短线技术分析 860 ↓
短线下跌五浪 22 -
短线阻力支撑 910 ↑
短线上涨下跌 484 ↓
中线技术分析 535 ↑
中线阻力支撑 546 ↑
中线上涨下跌 548 ↑
长线技术分析 616 ↓
长线上涨五浪 25 -
长线阻力支撑 636 ↓
长线上涨下跌 592 ↑
极长线技术分析 929 ↓
极长线阻力支撑 1017 ↓
极长线上涨下跌 473 ↓
CCI顺势指标 99 ↑
MACD指标 41 ↓
ADX平均趋向指数 519 ↓
布林线指标 533 ↓
相对强弱指标 334 ↓
20 EMA 48 ↑
60 EMA 139 ↑
120 EMA 495 ↑
市场热度量化分析 266 -
波动性量化分析 823 ↓
强弱量化对比分析 627 ↑
联动量化分析 61 ↑
AI涨跌适应度 916 ↓
上涨趋势破位下跌风险 85 ↑