阿布量化每日量化分析研究报告

芝商所(CME) 量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 均线量化分析, K线形态分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于美东时间05-27 15:00:00 小时K，价位$199.93。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成
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芝商所 量化总分

今日综合排名第218位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 中性
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 多方:56
 空方:44
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芝商所 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  中流砥柱形态 
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小时     2022.05.13 10:00:00-2022.05.27 15:00:00
芝商所(usCME)中流砥柱形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  圆弧底 
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小时     2022.04.28 12:00:00-2022.05.27 15:00:00
芝商所(usCME)圆弧底K线图-阿布量化
形态多维评估:
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芝商所 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  55 ,  60 ,  110 
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金叉死叉历史模型预测
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芝商所 短线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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小时     2022.04.20 12:00:00-2022.05.27 15:00:00
芝商所(CME)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -37.4ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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芝商所 中线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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小时     2022.03.11 15:00:00-2022.05.27 15:00:00
芝商所(CME)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -33.1ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
下跌趋势阻力【临近】(风险信号)更多详情 → 👉点击跳转相关
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缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【螃蟹】形态 
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谐波理论分析
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芝商所 长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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小时     2021.12.30 09:00:00-2022.05.27 15:00:00
芝商所(CME)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -39.4ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
谐波: 【鲨鱼】形态 
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谐波理论分析
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芝商所 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 501，占比: 5.44%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 5，占比: 0.10%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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芝商所 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时     2022.04.01 13:00:00-2022.05.27 15:00:00
芝商所(usCME)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码弱承托(偏多)

⍷  成交量加权持仓成本214.74→距最后价格 +7.41% 

⍹  平均持仓成本217.13→距最后价格 +8.60% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

芝商所 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 29.80%

芝商所限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格199.93
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小时     2021.12.29 15:00:00-2022.05.27 15:00:00
芝商所(usCME)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止盈: 206.75(+3.41%)

🚗 中线小时K止盈: 213.00(+6.54%)

🚀 长线小时K止盈: 218.13(+9.10%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 206.75 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 3.41%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 213.00 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.54%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 218.13 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.10%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止损: 193.11(-3.41%)

🚗 中线小时K止损: 187.52(-6.21%)

🚀 长线小时K止损: 181.48(-9.23%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 193.11 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -3.41%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 187.52 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.21%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 181.48 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.23%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 199.31(-0.31%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 190.72(-4.61%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 195.93(-2.00%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 8
🥇  bid价格: 195.93 → 距离最后交易价格相差: -2.00% → 入选原因: 延续下跌趋势2022-03-18 13:00:00至2022-05-24 10:00:00，形成持续阻力点，阻力可信任强度82.60%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 190.72 → 距离最后交易价格相差: -4.61% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度72.74%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 199.31 → 距离最后交易价格相差: -0.31% → 入选原因: 5小时移动均线

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 200.96(+0.51%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 248.23(+24.16%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 217.13(+8.60%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 6
🥇  ask价格: 217.13 → 距离最后交易价格相差: +8.60% → 入选原因: 小时K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 248.23 → 距离最后交易价格相差: +24.16% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度80.98%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 200.96 → 距离最后交易价格相差: +0.51% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度46.08%

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀  量化总分: 53.73317882221327分 

⚁  市场排名: 第216名 

⚂  量化结论: 中性 

⚃  最相似走势股票: 洲际交易所(ICE) 

⚄  单独持有该股收益: -0.86% 

⚅  配对持有组合收益: +33.90% 

芝商所与大盘强弱对比图片-阿布量化

芝商所走势强于大盘 +1.88% 

芝商所与大盘多空联动分析图片-阿布量化

走势与大盘多头 适中联动 ,空头 多联动 

芝商所波动性分析图片-阿布量化

芝商所波动性结论: 少波动 

芝商所市场关注度分析图片-阿布量化

芝商所市场关注度评分: 65.98分 ,排名: 第266名 

相似股票周榜
排名 名称 股票代码
1 洲际交易所 ICE
2 纳斯达克OMX交易所 NDAQ
3 标普全球 SPGI
4 MarketAxess MKTX
5 USMV USMV
6 穆迪 MCO
7 Verisk分析 VRSK
8 可口可乐 KO
9 日常消费品ETF-SPDR XLP
10 费哲金融服务 FISV

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 SGOC 33.9%
2 EDV 29.94%
3 FORD 28.33%
4 美国国债20+年ETF-iShares 23.78%
5 TLH 16.97%
6 USDU 1.16%
7 FXY 0.79%
8 做多美元指数-PowerShares 0.72%
9 YCL -0.27%
10 RWM -0.27%

量化因子周榜
名称 排名 变动
综合报告 216 ↑
综合技术分析 708 ↑
综合K线形态 255 ↑
综合指标分析 481 ↑
买入卖出信号 196 ↑
智能预测分数 147 ↑
智能预测涨跌幅 271 ↑
旭日东升 33 ↓
短线技术分析 823 ↓
短线阻力支撑 751 ↓
短线上涨下跌 707 ↓
中线技术分析 517 ↑
中线阻力支撑 408 ↑
中线上涨下跌 602 ↑
长线技术分析 553 ↑
长线阻力支撑 734 ↑
长线上涨下跌 487 ↓
CCI顺势指标 824 ↑
MACD指标 942 ↓
ADX平均趋向指数 1079 ↓
布林线指标 903 ↓
相对强弱指标 483 ↑
20 EMA 687 ↑
60 EMA 804 ↓
120 EMA 571 ↑
市场热度量化分析 266 -
波动性量化分析 710 ↓
强弱量化对比分析 678 ↓
联动量化分析 895 ↓
AI涨跌适应度 370 ↓
KDJ金叉 19 ↑