芝商所(CME)量化分析研报,美股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于美东时间02-26 15:00:00 小时K，价位$199.70。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成

芝商所量化总分

今日综合排名第212位

芝商所K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 向上突破箱体

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小时K 2021.02.04 13:00:00-2021.02.26 15:00:00

形态多维评估:

芝商所量化指标分析

🚥 指标量化结论: 偏空

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☽ 得分最高指标: ADX(14), 63分

☾ 得分最低指标: MACD(12,26,9), 30分

芝商所极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2021.02.17 12:00:00-2021.02.26 15:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 87.2ug, 市场情绪气氛: 略现贪婪

芝商所短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2021.02.05 09:00:00-2021.02.26 15:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: 60.7ug, 市场情绪气氛: 乐观亢奋

芝商所中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 中性

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小时K 2021.01.26 13:00:00-2021.02.26 15:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: 56.6ug, 市场情绪气氛: 乐观亢奋

芝商所长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.12.18 11:00:00-2021.02.26 15:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: -25.0ug, 市场情绪气氛: 略感失望

芝商所极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.10.27 12:00:00-2021.02.26 15:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 55.5ug, 市场情绪气氛: 乐观亢奋

♞ 上升5浪

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芝商所买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 171, 占比: 1.86%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 46, 占比: 0.90%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 18, 占比: 0.84%

芝商所持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2021.01.11 11:00:00-2021.02.26 15:00:00

❂ 当前价格在筹码偏上位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷ 成交量加权持仓成本196.98→距最后价格 -1.36%

⍹ 平均持仓成本190.94→距最后价格 -4.38%

☋ 成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋ 平均持仓成本→微弱向下吸引力(下跌)

芝商所交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第7小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 37.84%

芝商所限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格199.70

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小时K 2020.10.26 09:00:00-2021.02.26 15:00:00

usCME → 止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止盈: 206.80(+3.56%)

🚗 中线小时K止盈: 211.35(+5.83%)

🚀 长线小时K止盈: 216.56(+8.44%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 206.80 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 3.56%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 211.35 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.83%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 216.56 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.44%

usCME → 止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止损: 192.33(-3.69%)

🚗 中线小时K止损: 187.82(-5.95%)

🚀 长线小时K止损: 182.12(-8.80%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 192.33 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -3.69%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 187.82 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.95%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 182.12 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.80%

usCME → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:196.00(-1.85%)［共9个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 190.62(-4.55%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 196.00(-1.85%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 194.00(-2.86%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 24

🥇 bid价格: 196.00 → 距离最后交易价格相差: -1.85% → 入选原因: 向上突破箱体提供的关键价格位

［精选强支撑］: 共有9个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 194.00 → 距离最后交易价格相差: -2.86% → 入选原因: 极长线趋势支撑位量化，可信任强度57.63%

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 190.62 → 距离最后交易价格相差: -4.55% → 入选原因: 短线趋势上涨综合加权黄金分割382关键价格2021-02-11 14:00:00至2021-02-26 15:00:00

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

usCME → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:203.13(+1.72%)［共8个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 207.79(+4.05%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 199.93(+0.11%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 203.13(+1.72%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 17

🥇 ask价格: 203.13 → 距离最后交易价格相差: +1.72% → 入选原因: 极短线趋势阻力位量化，可信任强度68.64%

［精选强阻力］: 共有8个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 199.93 → 距离最后交易价格相差: +0.11% → 入选原因: 3小时移动均线

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 207.79 → 距离最后交易价格相差: +4.05% → 入选原因: 延续上升趋势2021-02-05 09:00:00至2021-02-09 11:00:00破位后, 上升支撑转换为上升阻力, 可信任强度51.47%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 53.61分

⚁ 市场排名: 第172名

⚂ 量化结论: 中性

⚃ 最相似走势股票: 洲际交易所(ICE)

⚄ 单独持有该股收益: -0.86%

⚅ 配对持有组合收益: +33.90%

芝商所走势弱于大盘 -11.50%

走势与大盘多头弱联动 ,空头强联动

芝商所波动性结论: 少波动

芝商所市场关注度评分: 64.96分 ,排名: 第278名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	洲际交易所	ICE
2	纳斯达克OMX交易所	NDAQ
3	标普全球	SPGI
4	MarketAxess	MKTX
5	USMV	USMV
6	穆迪	MCO
7	Verisk分析	VRSK
8	可口可乐	KO
9	日常消费品ETF-SPDR	XLP
10	费哲金融服务	FISV

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	SGOC	33.9%
2	EDV	29.94%
3	FORD	28.33%
4	美国国债20+年ETF-iShares	23.78%
5	TLH	16.97%
6	USDU	1.16%
7	FXY	0.79%
8	做多美元指数-PowerShares	0.72%
9	YCL	-0.27%
10	RWM	-0.27%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	172	↑
综合技术分析	818	↓
综合K线形态	349	↑
综合指标分析	284	↑
买入卖出信号	68	↑
智能预测分数	53	↑
智能预测涨跌幅	332	↑
上升三角形	48	-
阴包阳	59	↑
极短线技术分析	593	↑
极短线阻力支撑	712	↓
极短线上涨下跌	580	↑
短线技术分析	844	↓
短线阻力支撑	374	↑
短线上涨下跌	904	↓
中线技术分析	815	↓
中线下跌五浪	12	↓
中线阻力支撑	978	↑
中线上涨下跌	657	↓
长线技术分析	564	↓
长线下跌五浪	12	↓
长线阻力支撑	1026	↑
长线上涨下跌	181	↓
极长线技术分析	953	↓
极长线阻力支撑	1010	↓
极长线上涨下跌	739	↓
CCI顺势指标	140	↑
MACD指标	602	↑
ADX平均趋向指数	716	↑
布林线指标	472	↑
相对强弱指标	195	↑
20 EMA	387	↑
60 EMA	615	↑
120 EMA	636	↑
市场热度量化分析	278	-
波动性量化分析	741	↑
强弱量化对比分析	949	↓
联动量化分析	1042	↓