芝商所(CME)量化分析研报,美股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于美东时间07-02 11:30:00 小时K，价位$166.56。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成

芝商所量化总分

今日综合排名第832位

芝商所大数据预测

预测芝商所(CME)未来6小时后的价格:

$164.73 -1.83 (-1.10%)

🦋 未来6小时涨跌预测: 红绿红绿绿绿

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小时K 2020.06.23 13:30:00...2020.07.02 17:30:00

🌤+0.47%🌧️-0.54%🌤+0.52%🌧️-0.79%🌧️-0.23%🌧️-0.54%

芝商所K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 阳包阴形态

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小时K 2020.06.18 13:30:00-2020.07.02 11:30:00

形态多维评估:

芝商所量化指标分析

🚥 指标量化结论: 偏多

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☽ 得分最高指标: BOLL(20,2,2), 70分

☾ 得分最低指标: KDJ(9,3,3), 41分

芝商所极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.06.22 10:30:00-2020.07.02 11:30:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -17.5ug, 市场情绪气氛: 略感失望

芝商所短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.06.09 14:30:00-2020.07.02 11:30:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: -38.0ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

♞ 下降5浪

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芝商所中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 看空

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小时K 2020.05.27 13:30:00-2020.07.02 11:30:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -18.8ug, 市场情绪气氛: 略感失望

芝商所长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.04.21 10:30:00-2020.07.02 11:30:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: -3.2ug, 市场情绪气氛: 略感失望

芝商所极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.02.11 09:30:00-2020.07.02 11:30:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -24.2ug, 市场情绪气氛: 略感失望

芝商所买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 中性

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 38, 占比: 0.41%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 85, 占比: 1.66%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

芝商所持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.05.12 11:30:00-2020.07.02 11:30:00

❂ 当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷ 成交量加权持仓成本177.37→距最后价格 +6.49%

⍹ 平均持仓成本178.03→距最后价格 +6.88%

☋ 成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋ 平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

芝商所交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第7小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 27.93%

芝商所限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格166.56

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小时K 2020.02.05 12:30:00-2020.07.02 11:30:00

usCME → 止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止盈: 173.76(+4.33%)

🚗 中线小时K止盈: 178.45(+7.14%)

🚀 长线小时K止盈: 184.09(+10.52%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 173.76 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.33%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 178.45 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.14%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 184.09 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.52%

usCME → 止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止损: 159.35(-4.33%)

🚗 中线小时K止损: 154.66(-7.14%)

🚀 长线小时K止损: 149.31(-10.35%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 159.35 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.33%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 154.66 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.14%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 149.31 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.35%

usCME → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:165.11(-0.87%)［共8个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 158.42(-4.88%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 165.11(-0.87%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 160.85(-3.43%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 16

🥇 bid价格: 165.11 → 距离最后交易价格相差: -0.87% → 入选原因: 20小时指数移动平均

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 158.42 → 距离最后交易价格相差: -4.88% → 入选原因: 延续下跌趋势2020-06-17 11:30:00至2020-06-30 13:30:00, 上涨阻力换为下跌支撑，支撑可信任强度78.36%

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 160.85 → 距离最后交易价格相差: -3.43% → 入选原因: 延续下跌趋势2020-06-22 10:30:00至2020-06-25 10:30:00, 上涨阻力换为下跌支撑，支撑可信任强度67.29%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

usCME → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:168.15(+0.95%)［共13个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 168.15(+0.95%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 173.83(+4.37%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 178.03(+6.88%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 32

🥇 ask价格: 168.15 → 距离最后交易价格相差: +0.95% → 入选原因: 60小时指数移动平均

［精选强阻力］: 共有13个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 173.83 → 距离最后交易价格相差: +4.37% → 入选原因: 中线趋势下跌综合加权黄金分割618关键价格2020-06-17 11:30:00至2020-07-02 11:30:00

［精选强阻力］: 共有11个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 178.03 → 距离最后交易价格相差: +6.88% → 入选原因: 小时K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 50.14分

⚁ 市场排名: 第975名

⚂ 量化结论: 中性

⚃ 最相似走势股票: 洲际交易所(ICE)

⚄ 单独持有该股收益: -0.86%

⚅ 配对持有组合收益: +33.90%

芝商所走势弱于大盘 -12.68%

走势与大盘多头强联动 ,空头多联动

芝商所波动性结论: 适度波动

芝商所市场关注度评分: 66.14分 ,排名: 第434名

今日快讯

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	洲际交易所	ICE
2	纳斯达克OMX交易所	NDAQ
3	标普全球	SPGI
4	MarketAxess	MKTX
5	美国最小波动率ETF-iShares	USMV
6	穆迪	MCO
7	Verisk分析	VRSK
8	可口可乐	KO
9	日常消费品ETF-SPDR	XLP
10	费哲金融服务	FISV

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	上为集团	33.9%
2	美国超长期国债ETF-Vanguard	29.94%
3	福沃德工业	28.33%
4	美国国债20+年ETF-iShares	23.78%
5	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	16.97%
6	WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund	1.16%
7	日元做多-CurrencyShares	0.79%
8	做多美元指数-PowerShares	0.72%
9	日元2X做多-ProShares	-0.27%
10	做空美国小盘股-ProShares	-0.27%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	975	↑
综合技术分析	1387	↑
综合K线形态	910	↑
综合指标分析	508	↑
买入卖出信号	1068	↓
智能预测分数	244	↑
智能预测涨跌幅	1026	↑
极短线技术分析	1011	↑
极短线阻力支撑	1282	↑
极短线上涨下跌	870	↓
短线技术分析	1167	↑
短线阻力支撑	1256	↑
短线上涨下跌	1009	↑
中线技术分析	1340	↑
中线阻力支撑	1430	↑
中线上涨下跌	1180	↓
长线技术分析	1471	↓
长线阻力支撑	1528	↓
长线上涨下跌	1307	↓
极长线技术分析	1555	↓
极长线阻力支撑	1676	↓
极长线上涨下跌	869	↓
CCI顺势指标	1724	↓
MACD指标	1092	↑
ADX平均趋向指数	1498	↓
布林线指标	1421	↑
相对强弱指标	224	↑
威廉指标	1304	↓
20 EMA	1473	↓
60 EMA	1664	↓
120 EMA	1363	↓
市场热度量化分析	434	-
波动性量化分析	230	↓
强弱量化对比分析	1423	↓
联动量化分析	21	↓
AI涨跌适应度	82	↑
K线击破布林下轨	53	-

芝商所(CME)量化分析研报

芝商所量化总分

芝商所大数据预测

芝商所K线形态分析

芝商所量化指标分析

芝商所极短线趋势分析

芝商所短线趋势分析

芝商所中线趋势分析

芝商所长线趋势分析

芝商所极长线趋势分析

芝商所买入与卖出信号

芝商所持仓成本🔥

芝商所交易时段🕘价格统计

芝商所限价单量化分析

usCME → 止盈量化分析

usCME → 止损量化分析

usCME → 限价买单(bid)分析

usCME → 限价卖单(ask)分析

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