芝加哥期权交易所(CBOE)量化分析研报,美股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于美东时间03-05 15:00:00 小时K，价位$105.13。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成

芝加哥期权交易所量化总分

今日综合排名第50位

芝加哥期权交易所大数据预测

预测芝加哥期权交易所(CBOE)未来6小时后的价格:

$104.11 -1.02 (-0.97%)

🦋 未来6小时涨跌预测: 红绿绿绿绿红

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小时K 2021.02.25 14:00:00...2021.03.05 21:00:00

🌤+0.72%⛈-1.10%🌧️-0.63%🌧️-0.31%⛈-1.11%☀️+1.48%

芝加哥期权交易所K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 下跌镊子线（n形磁铁）

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小时K 2021.02.23 10:00:00-2021.03.05 15:00:00

形态多维评估:

芝加哥期权交易所量化指标分析

✔️ 指标形态: K线击穿布林上轨

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形态多维评估:

芝加哥期权交易所极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2021.02.24 10:00:00-2021.03.05 15:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -37.2ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

芝加哥期权交易所短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2021.02.12 09:00:00-2021.03.05 15:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: 25.3ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

芝加哥期权交易所中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2021.02.02 12:00:00-2021.03.05 15:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -13.7ug, 市场情绪气氛: 略感失望

芝加哥期权交易所长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.12.24 09:00:00-2021.03.05 15:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: 50.7ug, 市场情绪气氛: 乐观亢奋

芝加哥期权交易所极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.10.28 12:00:00-2021.03.05 15:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 46.1ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

芝加哥期权交易所买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 686, 占比: 7.44%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 17, 占比: 0.33%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 47, 占比: 2.18%

芝加哥期权交易所持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2021.01.19 14:00:00-2021.03.05 15:00:00

❂ 当前价格在筹码顶部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷ 成交量加权持仓成本96.76→距最后价格 -7.96%

⍹ 平均持仓成本95.65→距最后价格 -9.02%

☋ 成交量加权持仓成本→向下吸引力(下跌)

☋ 平均持仓成本→向下吸引力(下跌)

芝加哥期权交易所交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第3小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 28.89%

芝加哥期权交易所限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格105.13

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小时K 2020.10.26 09:00:00-2021.03.05 15:00:00

usCBOE → 止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止盈: 109.51(+4.16%)

🚗 中线小时K止盈: 113.76(+8.20%)

🚀 长线小时K止盈: 116.59(+10.90%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 109.51 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.16%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 113.76 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.20%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 116.59 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.90%

usCBOE → 止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 99.91(-4.96%)

🚗 中线小时K止损: 96.85(-7.88%)

🚀 长线小时K止损: 93.60(-10.97%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 99.91 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.96%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 96.85 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.88%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 93.60 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.97%

usCBOE → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:97.60(-7.16%)［共10个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 102.08(-2.91%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 97.60(-7.16%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 99.34(-5.51%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 32

🥇 bid价格: 99.34 → 距离最后交易价格相差: -5.51% → 入选原因: 延续上升趋势2021-03-03 13:00:00至2021-03-05 15:00:00, 上升支撑存在继续支撑点位，支撑可信任强度65.77%

［精选强支撑］: 共有10个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 97.60 → 距离最后交易价格相差: -7.16% → 入选原因: 120小时指数移动平均

［精选强支撑］: 共有10个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 102.08 → 距离最后交易价格相差: -2.91% → 入选原因: 延续上升趋势2021-03-03 15:00:00至2021-03-05 15:00:00, 上升支撑存在继续支撑点位，支撑可信任强度60.29%

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

usCBOE → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:105.48(+0.33%)［共4个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 116.61(+10.92%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 105.48(+0.33%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 107.26(+2.02%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 6

🥇 ask价格: 105.48 → 距离最后交易价格相差: +0.33% → 入选原因: 5小时移动均线

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 107.26 → 距离最后交易价格相差: +2.02% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 116.61 → 距离最后交易价格相差: +10.92% → 入选原因: 延续上升趋势2020-12-11 12:00:00至2021-01-13 09:00:00破位后, 上升支撑转换为上升阻力, 可信任强度66.69%

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 53.99分

⚁ 市场排名: 第71名

⚂ 量化结论: 中性

⚃ 最相似走势股票: 洲际交易所(ICE)

⚄ 单独持有该股收益: +1.33%

⚅ 配对持有组合收益: +79.65%

芝加哥期权交易所走势弱于大盘 -13.48%

走势与大盘多头多联动 ,空头多联动

芝加哥期权交易所波动性结论: 适度波动

芝加哥期权交易所市场关注度评分: 63.47分 ,排名: 第307名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	洲际交易所	ICE
2	纳斯达克OMX交易所	NDAQ
3	新纪元能源	NEE
4	公用事业ETF-SPDR	XLU
5	芝商所	CME
6	USMV	USMV
7	美国电力	AEP
8	美国水业	AWK
9	美国房地产ETF-iShares	IYR
10	URE	URE

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	VXZ	79.65%
2	LAKE	73.56%
3	TMF	70.47%
4	RETO	64.64%
5	OGEN	61.6%
6	ZKIN	53.86%
7	GURE	45.74%
8	SGOC	33.9%
9	CAAS	31.79%
10	美国国债20+年ETF-iShares	23.78%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	71	↑
综合技术分析	367	↑
综合K线形态	538	↑
综合指标分析	16	↑
买入卖出信号	17	↑
智能预测分数	404	↑
智能预测涨跌幅	196	↑
阴包阳	135	↓
极短线技术分析	250	↑
极短线阻力支撑	385	↑
极短线上涨下跌	245	↑
短线技术分析	626	↓
短线阻力支撑	251	↓
短线上涨下跌	784	↓
中线技术分析	754	↑
中线下跌五浪	20	-
中线阻力支撑	812	↑
中线上涨下跌	768	↑
长线技术分析	331	↑
长线阻力支撑	53	↑
长线上涨下跌	639	↑
极长线技术分析	197	↑
极长线阻力支撑	48	↑
极长线上涨下跌	437	↓
CCI顺势指标	134	↑
MACD指标	31	↑
ADX平均趋向指数	286	↑
布林线指标	244	↑
相对强弱指标	18	↑
20 EMA	265	↑
60 EMA	451	↑
120 EMA	642	↑
市场热度量化分析	307	-
波动性量化分析	821	↓
强弱量化对比分析	1039	↓
联动量化分析	484	↑
AI涨跌适应度	24	-