阿布量化每日量化分析研究报告

芝加哥期权交易所(CBOE) 量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于美东时间05-24 14:00:00 小时K，价位$107.01。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成
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芝加哥期权交易所 量化总分

今日综合排名第275位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 中性
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 多方:52
 空方:48
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芝加哥期权交易所 大数据预测

预测芝加哥期权交易所(CBOE)未来6小时后的价格:

$106.24 -0.77 (-0.71%)
🦋 未来6小时涨跌预测: 跌 涨 跌 跌 涨 涨
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小时     2022.05.13 13:00:00...2022.05.24 20:00:00
芝加哥期权交易所(usCBOE)价格预测图-阿布量化
🌧️-0.31%🌤+0.03%🌧️-0.26%⛈-1.21%🌤+0.64%🌤+0.40%
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芝加哥期权交易所 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  中流砥柱形态 
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小时     2022.05.10 12:00:00-2022.05.24 14:00:00
芝加哥期权交易所(usCBOE)中流砥柱形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
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芝加哥期权交易所 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  45 ,  80 ,  110 
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金叉死叉历史模型预测
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芝加哥期权交易所 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: BOLL(20,2,2)，68分

☾  得分最低指标: EMA120，49分
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芝加哥期权交易所 短线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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小时     2022.04.14 11:00:00-2022.05.24 14:00:00
芝加哥期权交易所(CBOE)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -9.3ug，市场情绪气氛:  略感失望 
下跌趋势阻力【临近】(风险信号)更多详情 → 👉点击跳转相关
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缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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芝加哥期权交易所 中线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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小时     2022.03.10 12:00:00-2022.05.24 14:00:00
芝加哥期权交易所(CBOE)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 8.9ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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芝加哥期权交易所 长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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小时     2021.12.29 10:00:00-2022.05.24 14:00:00
芝加哥期权交易所(CBOE)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -11.8ug，市场情绪气氛:  略感失望 
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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芝加哥期权交易所 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 88，占比: 0.95%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 37，占比: 0.72%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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芝加哥期权交易所 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时     2022.03.30 11:00:00-2022.05.24 14:00:00
芝加哥期权交易所(usCBOE)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本113.19→距最后价格 +5.78% 

⍹  平均持仓成本112.90→距最后价格 +5.51% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

芝加哥期权交易所 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 26.92%

芝加哥期权交易所限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格107.01
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小时     2021.12.29 09:00:00-2022.05.24 14:00:00
芝加哥期权交易所(usCBOE)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止盈: 110.80(+3.54%)

🚗 中线小时K止盈: 113.59(+6.14%)

🚀 长线小时K止盈: 116.27(+8.66%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 110.80 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 3.54%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 113.59 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.14%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 116.27 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.66%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止损: 103.56(-3.22%)

🚗 中线小时K止损: 100.75(-5.85%)

🚀 长线小时K止损: 97.68(-8.72%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 103.56 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -3.22%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 100.75 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.85%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 97.68 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.72%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:106.35(-0.62%)［共5个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 106.71(-0.28%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 105.25(-1.65%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 106.35(-0.62%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 14
🥇  bid价格: 106.35 → 距离最后交易价格相差: -0.62% → 入选原因: 5小时移动均线

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 105.25 → 距离最后交易价格相差: -1.65% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度93.74%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 106.71 → 距离最后交易价格相差: -0.28% → 入选原因: AI大数据预测未来6小时最高成交价格

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:113.19(+5.78%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 113.19(+5.78%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 119.90(+12.05%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 109.38(+2.22%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 13
🥇  ask价格: 113.19 → 距离最后交易价格相差: +5.78% → 入选原因: 小时K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 109.38 → 距离最后交易价格相差: +2.22% → 入选原因: 120小时指数移动平均

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 119.90 → 距离最后交易价格相差: +12.05% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度96.83%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀  量化总分: 54.354705264112226分 

⚁  市场排名: 第161名 

⚂  量化结论: 中性 

⚃  最相似走势股票: 洲际交易所(ICE) 

⚄  单独持有该股收益: +1.33% 

⚅  配对持有组合收益: +79.65% 

芝加哥期权交易所与大盘强弱对比图片-阿布量化

芝加哥期权交易所走势强于大盘 +5.05% 

芝加哥期权交易所与大盘多空联动分析图片-阿布量化

走势与大盘多头 少联动 ,空头 多联动 

芝加哥期权交易所波动性分析图片-阿布量化

芝加哥期权交易所波动性结论: 少波动 

芝加哥期权交易所市场关注度分析图片-阿布量化

芝加哥期权交易所市场关注度评分: 64.52分 ,排名: 第292名 

相似股票周榜
排名 名称 股票代码
1 洲际交易所 ICE
2 纳斯达克OMX交易所 NDAQ
3 新纪元能源 NEE
4 公用事业ETF-SPDR XLU
5 芝商所 CME
6 USMV USMV
7 美国电力 AEP
8 美国水业 AWK
9 美国房地产ETF-iShares IYR
10 URE URE

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 VXZ 79.65%
2 LAKE 73.56%
3 TMF 70.47%
4 RETO 64.64%
5 OGEN 61.6%
6 ZKIN 53.86%
7 GURE 45.74%
8 SGOC 33.9%
9 CAAS 31.79%
10 美国国债20+年ETF-iShares 23.78%

量化因子周榜
名称 排名 变动
综合报告 161 ↑
综合技术分析 525 ↑
综合K线形态 51 ↑
综合指标分析 465 ↓
买入卖出信号 420 ↓
智能预测分数 312 -
智能预测涨跌幅 628 -
下降三角形 148 ↓
单针探底 73 ↑
倒锤头线 59 ↓
上升三部曲 9 ↓
旭日东升 31 ↓
空方炮 1 -
上涨孕十字星 35 ↓
短线技术分析 401 ↓
短线阻力支撑 1092 ↓
短线上涨下跌 368 ↑
中线技术分析 595 ↑
中线阻力支撑 443 ↑
中线上涨下跌 632 ↓
长线技术分析 739 ↑
长线阻力支撑 901 ↑
长线上涨下跌 526 ↓
CCI顺势指标 812 ↓
MACD指标 1004 ↓
ADX平均趋向指数 418 ↓
布林线指标 921 ↓
相对强弱指标 881 ↓
20 EMA 523 ↓
60 EMA 410 ↓
120 EMA 444 ↓
市场热度量化分析 292 -
波动性量化分析 750 ↓
强弱量化对比分析 480 ↓
联动量化分析 1062 ↓
K线击破布林下轨 114 ↓