阿布量化每日量化分析研究报告

芝加哥期权交易所(CBOE) 量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于美东时间10-22 14:00:00 小时K，价位$129.06。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成
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芝加哥期权交易所 量化总分

今日综合排名第62位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 看多
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 多方:62
 空方:38
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芝加哥期权交易所 大数据预测

预测芝加哥期权交易所(CBOE)未来6小时后的价格:

$130.50 +1.44 (+1.12%)
🦋 未来6小时涨跌预测: 跌 涨 涨 涨 跌 涨
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小时     2021.10.13 12:00:00...2021.10.22 20:00:00
芝加哥期权交易所(usCBOE)价格预测图-阿布量化
🌧️-0.28%🌤+0.46%🌤+0.21%🌤+0.35%🌧️-0.27%🌤+0.64%
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芝加哥期权交易所 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  顶部尽头线（下山虎） 
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小时     2021.10.08 12:00:00-2021.10.22 14:00:00
芝加哥期权交易所(usCBOE)顶部尽头线（下山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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芝加哥期权交易所 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  80 ,  110 ,  115 
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金叉死叉历史模型预测
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芝加哥期权交易所 量化指标分析
✔️ 指标形态:  KDJ死叉 
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形态多维评估:
✔️ 指标形态:  K线击穿布林上轨 
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形态多维评估:
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芝加哥期权交易所 极短线趋势分析

跟踪60小时数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 看多
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小时     2021.10.11 14:00:00-2021.10.22 14:00:00
芝加哥期权交易所(CBOE)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 9.5ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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芝加哥期权交易所 短线趋势分析

跟踪120小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 看多
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小时     2021.09.28 15:00:00-2021.10.22 14:00:00
芝加哥期权交易所(CBOE)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 17.3ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
谐波: 【螃蟹】形态 
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谐波理论分析
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芝加哥期权交易所 中线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 看多
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小时     2021.09.16 12:00:00-2021.10.22 14:00:00
芝加哥期权交易所(CBOE)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 24.4ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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芝加哥期权交易所 长线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看多
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小时     2021.08.10 11:00:00-2021.10.22 14:00:00
芝加哥期权交易所(CBOE)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -31.0ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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芝加哥期权交易所 极长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 看多
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小时     2021.05.25 14:00:00-2021.10.22 14:00:00
芝加哥期权交易所(CBOE)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -29.1ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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芝加哥期权交易所 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 248，占比: 2.69%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 0，占比: 0.00%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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芝加哥期权交易所 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时     2021.08.31 11:00:00-2021.10.22 14:00:00
芝加哥期权交易所(usCBOE)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码顶部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本124.82→距最后价格 -3.29% 

⍹  平均持仓成本125.00→距最后价格 -3.14% 

☋  成交量加权持仓成本→向下吸引力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下吸引力(下跌)

芝加哥期权交易所 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 30.39%

芝加哥期权交易所限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格129.06
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小时     2021.05.21 12:00:00-2021.10.22 14:00:00
芝加哥期权交易所(usCBOE)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止盈: 132.67(+2.79%)

🚗 中线小时K止盈: 135.49(+4.98%)

🚀 长线小时K止盈: 138.61(+7.40%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 132.67 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 2.79%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 135.49 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.98%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 138.61 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.40%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止损: 125.14(-3.04%)

🚗 中线小时K止损: 122.30(-5.23%)

🚀 长线小时K止损: 118.84(-7.92%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 125.14 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -3.04%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 122.30 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.23%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 118.84 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.92%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:127.04(-1.56%)［共12个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 127.04(-1.56%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 125.07(-3.09%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 128.72(-0.27%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 29
🥇  bid价格: 127.04 → 距离最后交易价格相差: -1.56% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度93.16%

［精选强支撑］: 共有12个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 125.07 → 距离最后交易价格相差: -3.09% → 入选原因: 极长线趋势【AI预测】在2021-11-05 12:00:00接近回撤低点

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 128.72 → 距离最后交易价格相差: -0.27% → 入选原因: 5小时移动均线

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 130.50(+1.12%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 129.23(+0.13%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 130.00(+0.73%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 7
🥇  ask价格: 129.23 → 距离最后交易价格相差: +0.13% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 130.50 → 距离最后交易价格相差: +1.12% → 入选原因: AI大数据预测未来6小时最高成交价格

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 130.00 → 距离最后交易价格相差: +0.73% → 入选原因: 短线趋势【AI预测】在2021-10-26 13:00:00达到上涨趋势阶段高位

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀  量化总分: 50.48分 

⚁  市场排名: 第721名 

⚂  量化结论: 中性 

⚃  最相似走势股票: 洲际交易所(ICE) 

⚄  单独持有该股收益: +1.33% 

⚅  配对持有组合收益: +79.65% 

芝加哥期权交易所与大盘强弱对比图片-阿布量化

芝加哥期权交易所走势强于大盘 +6.61% 

芝加哥期权交易所与大盘多空联动分析图片-阿布量化

走势与大盘多头 少联动 ,空头 弱联动 

芝加哥期权交易所波动性分析图片-阿布量化

芝加哥期权交易所波动性结论: 少波动 

芝加哥期权交易所市场关注度分析图片-阿布量化

芝加哥期权交易所市场关注度评分: 64.52分 ,排名: 第292名 

相似股票周榜
排名 名称 股票代码
1 洲际交易所 ICE
2 纳斯达克OMX交易所 NDAQ
3 新纪元能源 NEE
4 公用事业ETF-SPDR XLU
5 芝商所 CME
6 USMV USMV
7 美国电力 AEP
8 美国水业 AWK
9 美国房地产ETF-iShares IYR
10 URE URE

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 VXZ 79.65%
2 LAKE 73.56%
3 TMF 70.47%
4 RETO 64.64%
5 OGEN 61.6%
6 ZKIN 53.86%
7 GURE 45.74%
8 SGOC 33.9%
9 CAAS 31.79%
10 美国国债20+年ETF-iShares 23.78%

量化因子周榜
名称 排名 变动
综合报告 721 ↓
综合技术分析 528 ↓
综合K线形态 542 ↓
综合指标分析 200 ↑
买入卖出信号 686 ↓
智能预测分数 992 ↓
智能预测涨跌幅 716 ↑
极短线技术分析 728 ↓
极短线阻力支撑 664 ↓
极短线上涨下跌 913 ↑
短线技术分析 931 ↓
短线阻力支撑 320 ↓
短线上涨下跌 795 ↑
中线技术分析 579 ↑
中线阻力支撑 343 ↑
中线上涨下跌 797 ↑
长线技术分析 72 ↑
长线阻力支撑 107 ↑
长线上涨下跌 115 ↑
极长线技术分析 41 ↑
极长线阻力支撑 11 ↑
极长线上涨下跌 153 ↑
CCI顺势指标 682 ↓
MACD指标 443 ↑
ADX平均趋向指数 497 ↓
布林线指标 86 ↑
相对强弱指标 386 ↓
20 EMA 613 ↓
60 EMA 435 ↓
120 EMA 286 ↓
市场热度量化分析 292 -
波动性量化分析 343 ↓
强弱量化对比分析 307 ↓
联动量化分析 447 ↑
AI涨跌适应度 373 ↑