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本量化研报包括: 量化总分, 均线量化分析, K线形态分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于美东时间05-20 15:00:00 小时K,价位$76.32。由于算力匮乏,美股日报在收盘3小时内完成
美国全债市ETF-Vanguardlogo图-阿布量化

美国全债市ETF-Vanguard 量化总分

今日综合排名第50
综合评分图-阿布量化

美国全债市ETF-Vanguard限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格76.32
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小时     2021.12.27 11:00:00-2022.05.20 15:00:00
美国全债市ETF-Vanguard(usBND)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很低,量化交易获利空间极低,空间时间套利比差,仅适合大资金分散风险

🐎 短线小时K止盈: 76.82(+0.65%)

🚗 中线小时K止盈: 77.16(+1.10%)

🚀 长线小时K止盈: 77.54(+1.60%)

  🐎 小时K短线止盈位76.82 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 0.65%
  🚗 小时K中线止盈位77.16 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 1.10%
  🚀️ 小时K长线止盈位77.54 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 1.60%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度极度低,不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线小时K止损: 75.86(-0.60%)

🚗 中线小时K止损: 75.47(-1.11%)

🚀 长线小时K止损: 75.10(-1.60%)

  🐎 小时K短线止损位75.86 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -0.60%
  🚗️ 小时K中线止损位75.47 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -1.11%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位75.10 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -1.60%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:76.22(-0.13%)[共6个限价买单支持该价位]

[精选强支撑]限价买单(bid): 75.98(-0.45%)

[精选强支撑]限价买单(bid): 75.57(-0.98%)

[精选强支撑]限价买单(bid): 76.22(-0.13%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 14
🥇  bid价格: 76.22 → 距离最后交易价格相差: -0.13% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化,可信任强度81.99%

[精选强支撑]: 共有6个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 75.57 → 距离最后交易价格相差: -0.98% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化,可信任强度62.53%

[精选强支撑]: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 75.98 → 距离最后交易价格相差: -0.45% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化,可信任强度59.76%

[精选强支撑]: 共有3个限价买单支持该价位

限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

[精选强阻力]限价卖单(ask): 76.94(+0.81%)

[精选强阻力]限价卖单(ask): 79.46(+4.11%)

[精选强阻力]限价卖单(ask): 80.64(+5.66%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 5
🥇  ask价格: 76.94 → 距离最后交易价格相差: +0.81% → 入选原因: 小时K平均持仓成本

[精选强阻力]: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 80.64 → 距离最后交易价格相差: +5.66% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化,可信任强度53.03%

[精选强阻力]: 共有1个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 79.46 → 距离最后交易价格相差: +4.11% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化,可信任强度90.91%

[精选强阻力]: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

  学习量化知识,推荐书籍 《量化交易之路》

  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑,包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点,仅用作技术分享交流,不构成投资建议!
到底啦,谢谢阅读!🙏

本周量化简报

  量化总分: 55.4188140499045分 

  市场排名: 第148名 

  量化结论: 中性 

  最相似走势股票: 美国全债市ETF-iShares(AGG) 

  单独持有该股收益: +6.79% 

  配对持有组合收益: +29.96% 

美国全债市ETF-Vanguard与大盘强弱对比图片-阿布量化

美国全债市ETF-Vanguard走势强于大盘 +1.18% 

美国全债市ETF-Vanguard与大盘多空联动分析图片-阿布量化

走势与大盘多头 弱联动 ,空头 适中联动 

美国全债市ETF-Vanguard市场关注度分析图片-阿布量化

美国全债市ETF-Vanguard市场关注度评分: 44.85分 ,排名: 第709名 

相似股票周榜

排名 名称 股票代码
1 美国全债市ETF-iShares AGG
2 债券指数ETF-iShares Barclays 7-10年 IEF
3 IEI IEI
4 EDV EDV
5 TLH TLH
6 美国投资级公司债-iShares LQD
7 美国国债20+年ETF-iShares TLT
8 TMF TMF
9 美国国债1-3年ETF-iShares SHY
10 美国通胀债券ETF-iShares TIP

1比1对冲配股收益周榜

排名 名称 收益
1 中概股ETF-PowerShares 29.96%
2 IPG光电 29.75%
3 道富银行 29.28%
4 摩根士丹利 22.18%
5 BLCN 22.04%
6 麦克莫兰铜金 20.64%
7 高盛 17.27%
8 Steel Dynamics 16.79%
9 硅谷银行 16.06%
10 艾默生电气 10.53%

量化因子周榜

名称 排名 变动
综合报告 148
综合技术分析 632
综合K线形态 465
综合指标分析 719
买入卖出信号 439
底部尽头线 8
阳包阴 36 -
短线技术分析 708
短线阻力支撑 411
短线上涨下跌 298
中线技术分析 513
中线阻力支撑 624
中线上涨下跌 809
长线技术分析 587
长线阻力支撑 757
长线上涨下跌 736
CCI顺势指标 300
MACD指标 20
ADX平均趋向指数 836
布林线指标 417
相对强弱指标 694
20 EMA 186
60 EMA 536
120 EMA 690
市场热度量化分析 709 -
强弱量化对比分析 614
联动量化分析 1085