阿里巴巴(BABA)量化分析研报,美股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于美东时间02-24 15:00:00 小时K，价位$250.41。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成

阿里巴巴量化总分

今日综合排名第683位

阿里巴巴大数据预测

预测阿里巴巴(BABA)未来6小时后的价格:

$262.27 +11.86 (+4.73%)

🦋 未来6小时涨跌预测: 绿红红红绿红

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小时K 2021.02.16 13:00:00...2021.02.24 21:00:00

🌧️-0.39%🌤+0.79%🌤+0.36%☀️+1.99%🌧️-0.29%☀️+2.21%

阿里巴巴K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 向下突破箱体

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小时K 2021.02.08 12:00:00-2021.02.24 15:00:00

形态多维评估:

阿里巴巴量化指标分析

🚥 指标量化结论: 中性

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☽ 得分最高指标: MACD(12,26,9), 69分

☾ 得分最低指标: ADX(14), 33分

阿里巴巴极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 看空

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小时K 2021.02.12 11:00:00-2021.02.24 15:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -64.5ug, 市场情绪气氛: 略感恐惧

阿里巴巴短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2021.02.01 15:00:00-2021.02.24 15:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: -30.5ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

阿里巴巴中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 看空

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小时K 2021.01.20 14:00:00-2021.02.24 15:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -7.6ug, 市场情绪气氛: 略感失望

阿里巴巴长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.12.10 15:00:00-2021.02.24 15:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: 8.5ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

阿里巴巴极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.10.27 12:00:00-2021.02.24 15:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -13.2ug, 市场情绪气氛: 略感失望

阿里巴巴买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 20, 占比: 0.22%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 1353, 占比: 26.36%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

阿里巴巴持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2021.01.05 11:00:00-2021.02.24 15:00:00

❂ 当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷ 成交量加权持仓成本234.96→距最后价格 -6.17%

⍹ 平均持仓成本255.34→距最后价格 +1.97%

☋ 成交量加权持仓成本→微弱向下吸引力(下跌)

☋ 平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

阿里巴巴交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第2小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 30.95%

阿里巴巴限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格250.41

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小时K 2020.10.26 09:00:00-2021.02.24 15:00:00

usBABA → 止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 264.10(+5.47%)

🚗 中线小时K止盈: 270.55(+8.04%)

🚀 长线小时K止盈: 278.97(+11.40%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 264.10 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.47%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 270.55 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.04%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 278.97 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.40%

usBABA → 止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 238.46(-4.77%)

🚗 中线小时K止损: 228.87(-8.61%)

🚀 长线小时K止损: 220.02(-12.14%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 238.46 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.77%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 228.87 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.61%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 220.02 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.14%

usBABA → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:243.81(-2.64%)［共5个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 232.33(-7.22%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 249.84(-0.23%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 243.81(-2.64%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 14

🥇 bid价格: 243.81 → 距离最后交易价格相差: -2.64% → 入选原因: 延续下跌趋势2021-02-04 10:00:00至2021-02-08 12:00:00, 上涨阻力换为下跌支撑，支撑可信任强度53.45%

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 249.84 → 距离最后交易价格相差: -0.23% → 入选原因: 5小时移动均线

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 232.33 → 距离最后交易价格相差: -7.22% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度47.25%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

usBABA → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:251.99(+0.63%)［共14个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 251.99(+0.63%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 266.28(+6.33%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 261.50(+4.43%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 41

🥇 ask价格: 266.28 → 距离最后交易价格相差: +6.33% → 入选原因: 延续上升趋势2020-12-24 11:00:00至2021-02-11 10:00:00破位后, 上升支撑转换为上升阻力, 可信任强度82.26%

［精选强阻力］: 共有14个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 251.99 → 距离最后交易价格相差: +0.63% → 入选原因: 延续下跌趋势2021-02-17 11:00:00至2021-02-24 15:00:00, 形成持续阻力点, 阻力可信任强度90.43%

［精选强阻力］: 共有14个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 261.50 → 距离最后交易价格相差: +4.43% → 入选原因: 60小时指数移动平均

［精选强阻力］: 共有13个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 51.8分

⚁ 市场排名: 第400名

⚂ 量化结论: 中性

⚃ 最相似走势股票: 中概股ETF-KraneShares(KWEB)

⚄ 单独持有该股收益: +36.30%

⚅ 配对持有组合收益: +79.65%

阿里巴巴走势弱于大盘 -5.52%

走势与大盘多头多联动 ,空头强联动

阿里巴巴波动性结论: 适度波动

阿里巴巴市场关注度评分: 75.68分 ,排名: 第132名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	中概股ETF-KraneShares	KWEB
2	CWEB	CWEB
3	中概股ETF-PowerShares	PGJ
4	中国ETF-iShares MSCI	MCHI
5	CXSE	CXSE
6	新兴市场互联网与电商ETF	EMQQ
7	CHIQ	CHIQ
8	GXC	GXC
9	京东	JD
10	中国科技ETF-Guggenheim	CQQQ

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	VXZ	79.65%
2	金罗斯黄金	76.96%
3	LAKE	73.56%
4	TMF	70.47%
5	GFI	68.71%
6	巴里克黄金	65.75%
7	DGP	52.25%
8	黄金矿业ETF	50.37%
9	UGL	49.31%
10	IAG	42.39%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	400	↓
综合技术分析	880	↓
综合K线形态	141	↓
综合指标分析	600	↓
买入卖出信号	51	↑
智能预测分数	1009	↓
智能预测涨跌幅	894	↓
单针探底	21	↓
好友反攻	6	↓
极短线技术分析	563	↓
极短线阻力支撑	1040	↓
极短线上涨下跌	202	↓
短线技术分析	628	↑
短线阻力支撑	1101	↓
短线上涨下跌	189	↑
中线技术分析	738	↑
中线阻力支撑	1016	↑
中线上涨下跌	407	↑
长线技术分析	1086	↓
长线阻力支撑	1009	↑
长线上涨下跌	1050	↓
极长线技术分析	1045	↓
极长线上涨五浪	33	-
极长线阻力支撑	827	↓
极长线上涨下跌	1030	↓
CCI顺势指标	785	↓
MACD指标	665	↓
ADX平均趋向指数	224	↑
布林线指标	655	↓
相对强弱指标	326	↑
20 EMA	769	↓
60 EMA	768	↑
120 EMA	1021	↓
市场热度量化分析	132	-
波动性量化分析	252	↑
强弱量化对比分析	733	↓
联动量化分析	392	↓
临近未破位趋势支撑	73	-
上涨趋势破位下跌风险	21	-