阿布量化每日量化分析研究报告

美国全债市ETF-iShares(AGG) 量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于美东时间10-18 14:00:00 小时K，价位$114.50。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成
美国全债市ETF-iShareslogo图-阿布量化

美国全债市ETF-iShares 量化总分

今日综合排名第581位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:47
 空方:53
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美国全债市ETF-iShares 大数据预测

预测美国全债市ETF-iShares(AGG)未来6小时后的价格:

$114.11 -0.39 (-0.34%)
🦋 未来6小时涨跌预测: 跌 跌 跌 跌 跌 跌
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小时     2021.10.06 14:00:00...2021.10.18 20:00:00
美国全债市ETF-iShares(usAGG)价格预测图-阿布量化
🌧️-0.05%🌧️-0.08%🌧️-0.00%🌧️-0.05%🌧️-0.12%🌧️-0.03%
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美国全债市ETF-iShares K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  高开跳空突破缺口 
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小时     2021.10.01 13:00:00-2021.10.18 14:00:00
美国全债市ETF-iShares(usAGG)高开跳空突破缺口K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  低开跳空突破缺口 
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小时     2021.10.01 13:00:00-2021.10.18 14:00:00
美国全债市ETF-iShares(usAGG)低开跳空突破缺口K线图-阿布量化
形态多维评估:
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美国全债市ETF-iShares 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  40 ,  80 ,  125 
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金叉死叉历史模型预测
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美国全债市ETF-iShares 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: ADX(14)，59分

☾  得分最低指标: MACD(12,26,9)，35分
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美国全债市ETF-iShares 极短线趋势分析

跟踪60小时数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 看空
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小时     2021.10.05 11:00:00-2021.10.18 14:00:00
美国全债市ETF-iShares(AGG)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 12.1ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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美国全债市ETF-iShares 短线趋势分析

跟踪120小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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小时     2021.09.21 10:00:00-2021.10.18 14:00:00
美国全债市ETF-iShares(AGG)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -71.1ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
下跌趋势的趋势阻力线已被突破【强支撑信号】更多详情 → 👉点击跳转相关
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谐波: 【蝴蝶】形态 
👇🏿详情☛点击对应图
谐波理论分析
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美国全债市ETF-iShares 中线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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小时     2021.09.07 09:00:00-2021.10.18 14:00:00
美国全债市ETF-iShares(AGG)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -72.3ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
下跌趋势的趋势阻力线已被突破【强支撑信号】更多详情 → 👉点击跳转相关
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美国全债市ETF-iShares 长线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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小时     2021.07.26 14:00:00-2021.10.18 14:00:00
美国全债市ETF-iShares(AGG)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -65.4ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
波浪理论分析
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5浪分析图
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美国全债市ETF-iShares 极长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 偏空
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小时     2021.05.07 09:00:00-2021.10.18 14:00:00
美国全债市ETF-iShares(AGG)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 4.8ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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美国全债市ETF-iShares 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 288，占比: 3.12%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 83，占比: 1.62%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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美国全债市ETF-iShares 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时     2021.08.19 09:00:00-2021.10.18 14:00:00
美国全债市ETF-iShares(usAGG)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本115.45→距最后价格 +0.83% 

⍹  平均持仓成本115.45→距最后价格 +0.83% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

美国全债市ETF-iShares 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第7小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 26.92%

美国全债市ETF-iShares限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格114.50
👇🏿点击展示全部
小时     2021.04.29 13:00:00-2021.10.18 14:00:00
美国全债市ETF-iShares(usAGG)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度极度低，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线小时K止盈: 114.95(+0.39%)

🚗 中线小时K止盈: 115.42(+0.80%)

🚀 长线小时K止盈: 115.77(+1.11%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 114.95 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 0.39%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 115.42 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 0.80%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 115.77 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 1.11%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度极度低，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线小时K止损: 113.98(-0.45%)

🚗 中线小时K止损: 113.66(-0.74%)

🚀 长线小时K止损: 113.21(-1.13%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 113.98 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -0.45%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 113.66 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -0.74%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 113.21 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -1.13%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:114.45(-0.04%)［共5个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 114.45(-0.04%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 113.94(-0.49%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 114.15(-0.30%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 15
🥇  bid价格: 113.94 → 距离最后交易价格相差: -0.49% → 入选原因: 极短线趋势支撑位量化，可信任强度47.29%

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 114.45 → 距离最后交易价格相差: -0.04% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度43.91%

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 114.15 → 距离最后交易价格相差: -0.30% → 入选原因: 高开跳空突破缺口提供的缺口high关键价格位

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:114.79(+0.25%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 115.45(+0.83%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 114.58(+0.07%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 114.79(+0.25%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 21
🥇  ask价格: 114.79 → 距离最后交易价格相差: +0.25% → 入选原因: 低开跳空突破缺口提供的缺口high关键价格位

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 114.58 → 距离最后交易价格相差: +0.07% → 入选原因: 20小时指数移动平均

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 115.45 → 距离最后交易价格相差: +0.83% → 入选原因: 小时K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀  量化总分: 47.49分 

⚁  市场排名: 第972名 

⚂  量化结论: 偏空 

⚃  最相似走势股票: 美国全债市ETF-Vanguard(BND) 

⚄  单独持有该股收益: +6.49% 

⚅  配对持有组合收益: +44.63% 

美国全债市ETF-iShares与大盘强弱对比图片-阿布量化

美国全债市ETF-iShares走势弱于大盘 -5.78% 

美国全债市ETF-iShares与大盘多空联动分析图片-阿布量化

走势与大盘多头 弱联动 ,空头 适中联动 

美国全债市ETF-iShares市场关注度分析图片-阿布量化

美国全债市ETF-iShares市场关注度评分: 62.44分 ,排名: 第328名 

相似股票周榜
排名 名称 股票代码
1 美国全债市ETF-Vanguard BND
2 债券指数ETF-iShares Barclays 7-10年 IEF
3 美国投资级公司债-iShares LQD
4 IEI IEI
5 EDV EDV
6 TLH TLH
7 美国国债20+年ETF-iShares TLT
8 TMF TMF
9 美国国债1-3年ETF-iShares SHY
10 美国通胀债券ETF-iShares TIP

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 Range资源 44.63%
2 西南能源 37.81%
3 蒂芙尼 35.48%
4 克罗格 32.83%
5 道富银行 29.28%
6 CRK 28.11%
7 雅宝 23.03%
8 摩根士丹利 22.18%
9 麦克莫兰铜金 20.64%
10 高盛 17.27%

量化因子周榜
名称 排名 变动
综合报告 972 ↑
综合技术分析 1008 ↓
综合K线形态 966 ↑
综合指标分析 454 ↑
买入卖出信号 600 ↓
智能预测分数 854 ↓
智能预测涨跌幅 792 ↓
三只乌鸦 24 ↓
早晨之星 15 -
三重顶 (头肩顶) 28 ↓
向下突破箱体 25 ↑
极短线技术分析 1051 ↑
极短线下跌五浪 129 -
极短线阻力支撑 1089 ↑
极短线上涨下跌 1134 ↑
短线技术分析 949 ↓
短线阻力支撑 953 ↓
短线上涨下跌 660 ↓
中线技术分析 1020 ↓
中线阻力支撑 1062 ↓
中线上涨下跌 657 ↑
长线技术分析 567 ↑
长线上涨五浪 126 -
长线阻力支撑 250 ↑
长线上涨下跌 872 ↓
极长线技术分析 108 ↑
极长线阻力支撑 198 ↓
极长线上涨下跌 1107 ↓
CCI顺势指标 914 ↑
MACD指标 815 ↑
ADX平均趋向指数 807 ↓
布林线指标 990 ↑
相对强弱指标 1020 ↓
20 EMA 835 ↓
60 EMA 679 ↓
120 EMA 629 ↓
市场热度量化分析 328 -
强弱量化对比分析 928 ↑
联动量化分析 1101 ↑
AI涨跌适应度 485 ↑
KDJ金叉 57 -