阿布量化每日量化分析研究报告

自动数据处理(ADP)量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于美东时间03-01 15:00:00 小时K，价位$177.67。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成
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自动数据处理量化总分

今日综合排名第95位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:49
 空方:51
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自动数据处理K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  墓碑十字线（墓碑线） 
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小时K     2021.02.17 12:00:00-2021.03.01 15:00:00
自动数据处理(usADP)墓碑十字线（墓碑线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上升三角形的突破 
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小时K     2021.01.27 10:00:00-2021.03.01 15:00:00
自动数据处理(usADP)上升三角形的突破K线图-阿布量化
形态多维评估:
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自动数据处理量化指标分析
✔️ 指标形态:  KDJ死叉 
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形态多维评估:
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自动数据处理极短线趋势分析

跟踪60小时数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 偏多
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小时K     2021.02.18 12:00:00-2021.03.01 15:00:00
自动数据处理(ADP)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 22.1ug, 市场情绪气氛:  略感兴奋 
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自动数据处理短线趋势分析

跟踪120小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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小时K     2021.02.08 10:00:00-2021.03.01 15:00:00
自动数据处理(ADP)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 13.2ug, 市场情绪气氛:  略感兴奋 
♞ 上升5浪
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5浪分析图
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自动数据处理中线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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小时K     2021.01.28 09:00:00-2021.03.01 15:00:00
自动数据处理(ADP)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 17.1ug, 市场情绪气氛:  略感兴奋 
♞ 上升5浪
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5浪分析图
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自动数据处理长线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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小时K     2020.12.18 15:00:00-2021.03.01 15:00:00
自动数据处理(ADP)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -4.6ug, 市场情绪气氛:  略感失望 
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自动数据处理极长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 偏多
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小时K     2020.10.26 12:00:00-2021.03.01 15:00:00
自动数据处理(ADP)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 58.0ug, 市场情绪气氛:  乐观亢奋 
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自动数据处理买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 中性
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♠   趋势跟踪 总数: 9217, 激活: 72, 占比: 0.78%

♥   均值回复 总数: 5133, 激活: 0, 占比: 0.00%

♦   止损风控 总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%
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自动数据处理持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时K     2021.01.12 13:00:00-2021.03.01 15:00:00
自动数据处理(usADP)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码顶部位置，分布属于筹码弱承托(偏多)

⍷  成交量加权持仓成本163.54→距最后价格 -7.95% 

⍹  平均持仓成本167.45→距最后价格 -5.75% 

☋  成交量加权持仓成本→向下吸引力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下吸引力(下跌)

自动数据处理交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第2小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 28.89%

自动数据处理限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格177.67
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小时K     2020.10.26 09:00:00-2021.03.01 15:00:00
自动数据处理(usADP)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

usADP → 止盈量化分析

止盈位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 181.92(+2.39%)

🚗 中线小时K止盈: 185.49(+4.40%)

🚀 长线小时K止盈: 188.98(+6.36%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 181.92 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 2.39%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 185.49 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.40%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 188.98 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.36%
止损分析-阿布量化

usADP → 止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止损: 172.82(-2.73%)

🚗 中线小时K止损: 168.95(-4.91%)

🚀 长线小时K止损: 165.91(-6.62%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 172.82 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -2.73%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 168.95 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.91%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 165.91 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.62%
限价买单(bid)分析-阿布量化

usADP → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:173.24(-2.49%)［共14个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 175.75(-1.08%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 169.23(-4.75%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 173.24(-2.49%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 41
🥇  bid价格: 173.24 → 距离最后交易价格相差: -2.49% → 入选原因: 极短线趋势上涨综合加权黄金分割618关键价格2021-02-23 09:00:00至2021-02-24 15:00:00

［精选强支撑］: 共有14个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 175.75 → 距离最后交易价格相差: -1.08% → 入选原因: 30小时移动均线

［精选强支撑］: 共有13个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 169.23 → 距离最后交易价格相差: -4.75% → 入选原因: 极短线趋势支撑位量化，可信任强度56.80%

［精选强支撑］: 共有11个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

usADP → 限价卖单(ask)分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 177.81(+0.08%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 181.59(+2.21%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 179.25(+0.89%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 5
🥇  ask价格: 177.81 → 距离最后交易价格相差: +0.08% → 入选原因: 3小时移动均线

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 179.25 → 距离最后交易价格相差: +0.89% → 入选原因: 延续上升趋势2021-02-23 09:00:00至2021-02-24 15:00:00破位后, 上升支撑转换为上升阻力, 可信任强度69.56%

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 181.59 → 距离最后交易价格相差: +2.21% → 入选原因: 延续上升趋势2021-02-23 09:00:00至2021-02-24 15:00:00破位后, 上升支撑转换为上升阻力, 可信任强度67.82%

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化学习之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀  量化总分: 54.22分 

⚁  市场排名: 第57名 

⚂  量化结论: 中性 

⚃  最相似走势股票: USMV(USMV) 

⚄  单独持有该股收益: -1.96% 

⚅  配对持有组合收益: +79.65% 

自动数据处理与大盘强弱对比图片-阿布量化

自动数据处理走势弱于大盘 -6.60% 

自动数据处理与大盘多空联动分析图片-阿布量化

走势与大盘多头 强联动 ,空头 强联动 

自动数据处理波动性分析图片-阿布量化

自动数据处理波动性结论: 适度波动 

自动数据处理市场关注度分析图片-阿布量化

自动数据处理市场关注度评分: 42.36分 ,排名: 第760名 

相似股票周榜
排名 名称 股票代码
1 USMV USMV
2 高红利股ETF-Vanguard VIG
3 IPAY IPAY
4 标普500-3X多-Direxion SPXL
5 标普500-3X多-ProShares UPRO
6 SSO SSO
7 标普500ETF-Vanguard VOO
8 沛齐 PAYX
9 标普500ETF-iShares IVV
10 标普500ETF-SPDR SPY

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 VXZ 79.65%
2 金罗斯黄金 76.96%
3 LAKE 73.56%
4 TMF 70.47%
5 OSN 67.39%
6 RETO 64.64%
7 DGP 52.25%
8 UGL 49.31%
9 IAG 42.39%
10 EDV 29.94%

量化因子周榜
名称 排名 变动
综合报告 57 ↑
综合技术分析 146 ↑
综合K线形态 242 ↓
综合指标分析 725 ↑
买入卖出信号 32 ↑
智能预测分数 161 -
智能预测涨跌幅 291 ↑
锤头线 28 ↓
极短线技术分析 41 ↑
极短线阻力支撑 55 ↑
极短线上涨下跌 134 ↑
短线技术分析 559 ↑
短线阻力支撑 937 ↑
短线上涨下跌 360 ↑
中线技术分析 746 ↑
中线阻力支撑 942 ↑
中线上涨下跌 600 ↑
长线技术分析 227 ↑
长线阻力支撑 96 ↓
长线上涨下跌 1092 ↓
极长线技术分析 132 ↑
极长线阻力支撑 113 ↑
极长线上涨下跌 228 ↓
CCI顺势指标 69 ↑
MACD指标 46 ↑
ADX平均趋向指数 55 ↑
布林线指标 347 ↓
相对强弱指标 9 ↑
20 EMA 309 ↑
60 EMA 576 ↑
120 EMA 654 ↑
市场热度量化分析 760 -
波动性量化分析 296 ↑
强弱量化对比分析 829 ↑
联动量化分析 278 ↑
AI涨跌适应度 74 -
K线击穿布林上轨 3 ↑