阿布量化每日量化分析研究报告

自动数据处理(ADP) 量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于美东时间10-18 15:00:00 小时K，价位$212.57。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成
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自动数据处理 量化总分

今日综合排名第137位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 偏多
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 多方:60
 空方:40
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自动数据处理 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  高开跳空突破缺口 
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小时     2021.10.04 12:00:00-2021.10.18 15:00:00
自动数据处理(usADP)高开跳空突破缺口K线图-阿布量化
形态多维评估:
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自动数据处理 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  65 ,  85 ,  130 
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金叉死叉历史模型预测
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自动数据处理 量化指标分析
✔️ 指标形态:  KDJ死叉 
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形态多维评估:
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自动数据处理 极短线趋势分析

跟踪60小时数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 看多
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小时     2021.10.06 09:00:00-2021.10.18 15:00:00
自动数据处理(ADP)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 34.0ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
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自动数据处理 短线趋势分析

跟踪120小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 看多
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小时     2021.09.22 13:00:00-2021.10.18 15:00:00
自动数据处理(ADP)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 24.7ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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自动数据处理 中线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 看多
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小时     2021.09.09 13:00:00-2021.10.18 15:00:00
自动数据处理(ADP)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 40.3ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
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自动数据处理 长线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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小时     2021.08.02 16:00:00-2021.10.18 15:00:00
自动数据处理(ADP)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -23.9ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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自动数据处理 极长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 偏多
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小时     2021.05.19 09:00:00-2021.10.18 15:00:00
自动数据处理(ADP)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 58.0ug，市场情绪气氛:  乐观亢奋 
波浪理论分析
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5浪分析图
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自动数据处理 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 207，占比: 2.25%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 10，占比: 0.19%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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自动数据处理 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时     2021.08.24 11:00:00-2021.10.18 15:00:00
自动数据处理(usADP)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码顶部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本203.41→距最后价格 -4.31% 

⍹  平均持仓成本203.71→距最后价格 -4.17% 

☋  成交量加权持仓成本→向下吸引力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下吸引力(下跌)

自动数据处理 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 31.40%

自动数据处理限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格212.57
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小时     2021.05.14 09:00:00-2021.10.18 15:00:00
自动数据处理(usADP)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 216.94(+2.06%)

🚗 中线小时K止盈: 220.73(+3.84%)

🚀 长线小时K止盈: 225.14(+5.91%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 216.94 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 2.06%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 220.73 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 3.84%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 225.14 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.91%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 207.51(-2.38%)

🚗 中线小时K止损: 203.77(-4.14%)

🚀 长线小时K止损: 199.50(-6.15%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 207.51 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -2.38%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 203.77 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.14%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 199.50 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.15%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:209.20(-1.59%)［共11个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 203.17(-4.42%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 209.20(-1.59%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 205.82(-3.17%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 30
🥇  bid价格: 209.20 → 距离最后交易价格相差: -1.59% → 入选原因: 极长线趋势支撑位量化，可信任强度47.86%

［精选强支撑］: 共有11个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 203.17 → 距离最后交易价格相差: -4.42% → 入选原因: 中线趋势【AI预测】在2021-10-21 12:00:00接近回撤低点

［精选强支撑］: 共有9个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 205.82 → 距离最后交易价格相差: -3.17% → 入选原因: 短线趋势【AI预测】在2021-10-20 12:00:00接近回撤低点

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:216.87(+2.02%)［共4个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 215.41(+1.34%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 216.87(+2.02%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 212.69(+0.06%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 11
🥇  ask价格: 216.87 → 距离最后交易价格相差: +2.02% → 入选原因: 短线趋势【AI预测】在2021-10-25 10:00:00达到上涨趋势阶段高位

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 212.69 → 距离最后交易价格相差: +0.06% → 入选原因: 10小时移动均线

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 215.41 → 距离最后交易价格相差: +1.34% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀  量化总分: 50.18分 

⚁  市场排名: 第752名 

⚂  量化结论: 中性 

⚃  最相似走势股票: USMV(USMV) 

⚄  单独持有该股收益: -1.96% 

⚅  配对持有组合收益: +79.65% 

自动数据处理与大盘强弱对比图片-阿布量化

自动数据处理走势强于大盘 +3.65% 

自动数据处理与大盘多空联动分析图片-阿布量化

走势与大盘多头 多联动 ,空头 少联动 

自动数据处理市场关注度分析图片-阿布量化

自动数据处理市场关注度评分: 43.77分 ,排名: 第741名 

相似股票周榜
排名 名称 股票代码
1 USMV USMV
2 高红利股ETF-Vanguard VIG
3 IPAY IPAY
4 标普500-3X多-Direxion SPXL
5 标普500-3X多-ProShares UPRO
6 SSO SSO
7 标普500ETF-Vanguard VOO
8 沛齐 PAYX
9 标普500ETF-iShares IVV
10 标普500ETF-SPDR SPY

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 VXZ 79.65%
2 金罗斯黄金 76.96%
3 LAKE 73.56%
4 TMF 70.47%
5 OSN 67.39%
6 RETO 64.64%
7 DGP 52.25%
8 UGL 49.31%
9 IAG 42.39%
10 EDV 29.94%

量化因子周榜
名称 排名 变动
综合报告 752 ↓
综合技术分析 476 ↑
综合K线形态 1096 ↑
综合指标分析 730 ↑
买入卖出信号 147 ↓
智能预测分数 242 ↑
智能预测涨跌幅 327 ↓
三只乌鸦 21 ↓
下跌螺旋桨 6 ↓
下跌孕十字星 3 ↑
极短线技术分析 398 ↑
极短线下跌五浪 48 ↓
极短线阻力支撑 407 ↓
极短线上涨下跌 362 ↑
短线技术分析 409 ↑
短线上涨五浪 38 ↑
短线阻力支撑 310 ↓
短线上涨下跌 591 ↓
中线技术分析 540 ↑
中线阻力支撑 247 ↓
中线上涨下跌 775 ↓
长线技术分析 883 ↓
长线阻力支撑 543 ↓
长线上涨下跌 870 ↓
极长线技术分析 687 ↓
极长线阻力支撑 231 ↓
极长线上涨下跌 810 ↓
CCI顺势指标 128 ↑
MACD指标 110 ↓
ADX平均趋向指数 305 ↑
布林线指标 466 ↓
相对强弱指标 100 ↓
20 EMA 82 ↑
60 EMA 415 ↑
120 EMA 344 ↑
市场热度量化分析 741 -
波动性量化分析 328 ↑
强弱量化对比分析 426 ↑
联动量化分析 87 ↑
AI涨跌适应度 17 ↑
K线击穿布林上轨 209 ↓
上涨趋势破位下跌风险 205 ↑