阿布量化每日量化分析研究报告

自动数据处理(ADP) 量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于美东时间05-20 14:00:00 小时K，价位$208.64。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成
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自动数据处理 量化总分

今日综合排名第84位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 偏多
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 多方:57
 空方:43
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自动数据处理 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  低开跳空突破缺口 
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小时     2022.05.06 11:00:00-2022.05.20 14:00:00
自动数据处理(usADP)低开跳空突破缺口K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.02.11-2022.05.20
自动数据处理(usADP)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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自动数据处理 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  80 ,  110 ,  144 
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金叉死叉历史模型预测
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自动数据处理 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: KDJ(9,3,3)，58分

☾  得分最低指标: MACD(12,26,9)，38分
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自动数据处理 短线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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小时     2022.04.11 11:00:00-2022.05.20 14:00:00
自动数据处理(ADP)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -43.2ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【蝙蝠】形态 
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谐波理论分析
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自动数据处理 中线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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小时     2022.03.04 10:00:00-2022.05.20 14:00:00
自动数据处理(ADP)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 43.1ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【螃蟹】形态 
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谐波理论分析
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自动数据处理 长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看多
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小时     2021.12.20 15:00:00-2022.05.20 14:00:00
自动数据处理(ADP)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -10.4ug，市场情绪气氛:  略感失望 
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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自动数据处理 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 113，占比: 1.23%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 96，占比: 1.87%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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自动数据处理 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时     2022.03.24 13:00:00-2022.05.20 14:00:00
自动数据处理(usADP)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本223.01→距最后价格 +6.89% 

⍹  平均持仓成本223.33→距最后价格 +7.04% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

自动数据处理 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 27.78%

自动数据处理限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格208.64
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小时     2021.12.20 15:00:00-2022.05.20 14:00:00
自动数据处理(usADP)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止盈: 214.77(+2.94%)

🚗 中线小时K止盈: 220.03(+5.46%)

🚀 长线小时K止盈: 223.86(+7.30%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 214.77 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 2.94%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 220.03 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.46%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 223.86 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.30%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止损: 202.93(-2.74%)

🚗 中线小时K止损: 197.80(-5.19%)

🚀 长线小时K止损: 193.03(-7.48%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 202.93 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -2.74%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 197.80 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.19%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 193.03 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.48%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:208.11(-0.25%)［共6个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 205.55(-1.48%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 199.79(-4.24%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 208.11(-0.25%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 15
🥇  bid价格: 208.11 → 距离最后交易价格相差: -0.25% → 入选原因: 20小时移动均线

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 205.55 → 距离最后交易价格相差: -1.48% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度71.55%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 199.79 → 距离最后交易价格相差: -4.24% → 入选原因: 长线趋势AI预测循环浪继续向上【平均值】位置

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:215.35(+3.22%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 212.34(+1.77%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 215.35(+3.22%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 223.01(+6.89%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 18
🥇  ask价格: 215.35 → 距离最后交易价格相差: +3.22% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度89.56%

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 223.01 → 距离最后交易价格相差: +6.89% → 入选原因: 小时K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 212.34 → 距离最后交易价格相差: +1.77% → 入选原因: 低开跳空突破缺口提供的缺口low关键价格位

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀  量化总分: 53.42409946888808分 

⚁  市场排名: 第307名 

⚂  量化结论: 中性 

⚃  最相似走势股票: USMV(USMV) 

⚄  单独持有该股收益: -1.96% 

⚅  配对持有组合收益: +79.65% 

自动数据处理与大盘强弱对比图片-阿布量化

自动数据处理走势强于大盘 +10.18% 

自动数据处理与大盘多空联动分析图片-阿布量化

走势与大盘多头 多联动 ,空头 强联动 

自动数据处理波动性分析图片-阿布量化

自动数据处理波动性结论: 少波动 

自动数据处理市场关注度分析图片-阿布量化

自动数据处理市场关注度评分: 43.77分 ,排名: 第741名 

相似股票周榜
排名 名称 股票代码
1 USMV USMV
2 高红利股ETF-Vanguard VIG
3 IPAY IPAY
4 标普500-3X多-Direxion SPXL
5 标普500-3X多-ProShares UPRO
6 SSO SSO
7 标普500ETF-Vanguard VOO
8 沛齐 PAYX
9 标普500ETF-iShares IVV
10 标普500ETF-SPDR SPY

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 VXZ 79.65%
2 金罗斯黄金 76.96%
3 LAKE 73.56%
4 TMF 70.47%
5 OSN 67.39%
6 RETO 64.64%
7 DGP 52.25%
8 UGL 49.31%
9 IAG 42.39%
10 EDV 29.94%

量化因子周榜
名称 排名 变动
综合报告 307 ↑
综合技术分析 101 ↑
综合K线形态 983 ↓
综合指标分析 258 ↓
买入卖出信号 57 ↑
圆弧顶 42 ↓
早晨之星 276 ↓
曙光初现 224 ↓
向下突破箱体 101 -
下跌身怀六甲 3 ↓
短线技术分析 25 ↑
短线阻力支撑 189 ↑
短线上涨下跌 690 ↓
中线技术分析 810 ↑
中线上涨五浪 65 ↓
中线阻力支撑 196 ↑
中线上涨下跌 232 ↑
长线技术分析 375 ↑
长线阻力支撑 459 ↑
长线上涨下跌 455 ↑
CCI顺势指标 1019 ↓
MACD指标 785 ↑
ADX平均趋向指数 463 ↑
布林线指标 805 ↓
相对强弱指标 1094 ↓
20 EMA 681 ↓
60 EMA 313 ↓
120 EMA 341 ↓
市场热度量化分析 741 -
波动性量化分析 129 ↑
强弱量化对比分析 238 ↓
联动量化分析 884 ↓
KDJ金叉 412 -
K线击破布林下轨 185 ↓
上涨趋势破位下跌风险 53 ↓