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环球战略集团(08007)配对对冲股票组合量化研报

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环球战略集团(08007)配对对冲股票组合

⚢ 与环球战略集团(08007)配对交易,对冲风险top10:
☊ 统计周期内环球战略集团(08007)风险对冲收益分析:

  只持有环球战略集团(08007)的收益为:-70.80%

  (08007 vs 01558)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:32.15%

  (08007 vs 00759)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:28.63%

  (08007 vs 01913)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:17.40%

  (08007 vs 01052)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:12.39%

  (08007 vs 01169)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:8.82%

  (08007 vs 01787)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:2.36%

  (08007 vs 01006)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:-10.49%

  (08007 vs 01898)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:-19.34%

  (08007 vs 00255)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:-19.36%

  (08007 vs 00552)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:-21.44%

⚢ 配对对冲风险模型简介
优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下,收敛投资风险, 该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与环球战略集团(08007)走势形成一定范围内互补走势的投资对象,进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型,大盘协整滤波模型,突变概率滤波模型,收益回撤滤波模型等..., 最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果,注意配对对冲的目标不是高收益,而是在选定一个交易目标后,对交易风险进行进一步控制的投资手段
鸡汤
最深刻的,往往也是最简单的,也是寓于平凡中的。而这个道理,没有切身经历,是很难体会到的。所以,做到平常心,做到简单,是不容易的。要做到,除了有经历的体验和感悟,更需要有修养。--金融老手

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