阿布量化每周量化分析研究报告

海通证券(06837)量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 个股🆚大盘量化对比, 投资组合分析, 大数据预测, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于01-14 日K，价位HK$7.35(-1.74%)。由于算力匮乏，港股周报在周六早上前进行更新
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海通证券量化总分

本周综合排名第60位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:54
 空方:46

海通证券个股🆚大盘量化对比

海通证券投资组合分析

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海通证券大数据预测

预测海通证券(06837)一周后的价格:

HK$7.18 -0.17 (-2.37%)
🦋 下周涨跌预测: 绿绿绿绿红
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日K     2020.11.11...2021.01.21
海通证券(hk06837)价格预测图-阿布量化
⛈-1.33%❄️-2.65%🌧️-0.86%🌧️-0.54%☀️+3.07%
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海通证券量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击穿布林上轨 
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形态多维评估:
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海通证券极短线趋势分析

跟踪3个月数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 看多
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日K     2020.10.22-2021.01.14
海通证券(06837)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -1.5ug, 市场情绪气氛:  略感失望 
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海通证券短线趋势分析

跟踪半年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日K     2020.07.28-2021.01.14
海通证券(06837)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -17.3ug, 市场情绪气氛:  略感失望 
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海通证券中线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日K     2020.01.13-2021.01.14
海通证券(06837)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -22.8ug, 市场情绪气氛:  略感失望 
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海通证券长线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日K     2019.01.02-2021.01.14
海通证券(06837)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -15.0ug, 市场情绪气氛:  略感失望 
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海通证券极长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 中性
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日K     2018.01.24-2021.01.14
海通证券(06837)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -30.8ug, 市场情绪气氛:  失望紧张 
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海通证券买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217, 激活: 968, 占比: 10.50%

♥   均值回复 总数: 5133, 激活: 6, 占比: 0.12%

♦   止损风控 总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%
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海通证券持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日K     2020.01.09-2021.01.14
海通证券(hk06837)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码弱挤压(偏空)

⍷  成交量加权持仓成本7.24→距最后价格 -1.47% 

⍹  平均持仓成本7.17→距最后价格 -2.42% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

海通证券交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 47.43%

❂  开盘后 第5小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 27.34%

海通证券限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格7.35
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日K     2017.12.19-2021.01.14
海通证券(hk06837)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

hk06837 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 7.86(+6.89%)

🚗 中线日K止盈: 8.19(+11.36%)

🚀 长线日K止盈: 8.53(+16.06%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 7.86 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.89%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 8.19 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.36%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 8.53 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 16.06%
止损分析-阿布量化

hk06837 → 止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 6.88(-6.45%)

🚗 中线日K止损: 6.58(-10.52%)

🚀 长线日K止损: 6.21(-15.56%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 6.88 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.45%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 6.58 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.52%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 6.21 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -15.56%
限价买单(bid)分析-阿布量化

hk06837 → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:6.90(-6.06%)［共13个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.90(-6.06%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 7.21(-1.89%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.63(-9.74%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 31
🥇  bid价格: 6.90 → 距离最后交易价格相差: -6.06% → 入选原因: 中线趋势下跌综合加权黄金分割382关键价格2020-07-28至2020-09-24

［精选强支撑］: 共有13个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 7.21 → 距离最后交易价格相差: -1.89% → 入选原因: 短线趋势下跌综合加权黄金分割618关键价格2020-08-17至2020-09-24

［精选强支撑］: 共有10个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 6.63 → 距离最后交易价格相差: -9.74% → 入选原因: 延续上升趋势2020-09-24至2021-01-14, 上升支撑存在继续支撑点位，支撑可信任强度63.68%

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

hk06837 → 限价卖单(ask)分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.54(+2.58%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 10.93(+48.70%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 8.27(+12.46%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 7
🥇  ask价格: 8.27 → 距离最后交易价格相差: +12.46% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度60.91%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 10.93 → 距离最后交易价格相差: +48.70% → 入选原因: 极长线趋势阻力位量化，可信任强度70.57%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 7.54 → 距离最后交易价格相差: +2.58% → 入选原因: 极长线趋势阻力位量化，可信任强度67.50%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化学习之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

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排名 名称 股票代码
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6 中国太平 00966
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1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 仁瑞投资 70.49%
2 山东黄金 59.79%
3 海丰国际 6.91%
4 潼关黄金 -1.7%
5 美亚控股 -10.41%
6 金达控股 -12.83%
7 蓝港互动 -15.16%
8 布莱克万矿业 -17.98%
9 IDG能源投资 -26.45%
10 中国动力控股 -40.59%