阿布量化每周量化分析研究报告

海通证券(06837) 量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 个股🆚大盘量化对比, 大数据预测, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 限价单量化分析。本研报基于05-14 日K，价位HK$7.18(3.61%)。由于算力匮乏，港股周报在周六早上前进行更新
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海通证券 量化总分

本周综合排名第129位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:55
 空方:45

海通证券 个股🆚大盘量化对比

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海通证券 大数据预测

预测海通证券(06837)一周后的价格:

HK$6.99 -0.19 (-2.62%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 跌 涨 跌 涨
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日     2021.03.10...2021.05.21
海通证券(hk06837)价格预测图-阿布量化
⛈-1.04%🌧️-0.87%🌤+0.13%🌧️-0.86%🌤+0.01%
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海通证券 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，70分

☾  得分最低指标: EMA60，51分
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海通证券 极短线趋势分析

跟踪3个月数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 看多
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日     2021.02.17-2021.05.14
海通证券(06837)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 16.4ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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海通证券 短线趋势分析

跟踪半年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.11.19-2021.05.14
海通证券(06837)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 11.7ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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海通证券 中线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.05.11-2021.05.14
海通证券(06837)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -18.6ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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海通证券 长线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.05.03-2021.05.14
海通证券(06837)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -31.6ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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海通证券 极长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 看多
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日     2018.04.30-2021.05.14
海通证券(06837)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -39.9ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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海通证券 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 1395，占比: 15.14%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 459，占比: 8.94%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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海通证券 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2020.05.11-2021.05.14
海通证券(hk06837)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码弱挤压(偏空)

⍷  成交量加权持仓成本7.07→距最后价格 -1.52% 

⍹  平均持仓成本6.94→距最后价格 -3.37% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

海通证券限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格7.18
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日     2018.04.23-2021.05.14
海通证券(hk06837)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 7.53(+4.85%)

🚗 中线日K止盈: 7.77(+8.28%)

🚀 长线日K止盈: 8.01(+11.52%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 7.53 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.85%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 7.77 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.28%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 8.01 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.52%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 6.80(-5.24%)

🚗 中线日K止损: 6.55(-8.73%)

🚀 长线日K止损: 6.37(-11.29%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 6.80 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.24%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 6.55 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.73%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 6.37 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.29%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:6.97(-2.89%)［共11个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.97(-2.89%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.78(-5.58%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 7.07(-1.52%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 24
🥇  bid价格: 6.97 → 距离最后交易价格相差: -2.89% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强支撑］: 共有11个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 7.07 → 距离最后交易价格相差: -1.52% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 6.78 → 距离最后交易价格相差: -5.58% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度82.56%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 9.04(+25.95%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.22(+0.60%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.52(+4.69%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 6
🥇  ask价格: 7.52 → 距离最后交易价格相差: +4.69% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度65.35%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 7.22 → 距离最后交易价格相差: +0.60% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度95.22%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 9.04 → 距离最后交易价格相差: +25.95% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度78.66%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏