阿布量化每周量化分析研究报告

中信证券(06030) 量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 个股🆚大盘量化对比, 大数据预测, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 限价单量化分析。本研报基于05-14 日K，价位HK$20.65(5.46%)。由于算力匮乏，港股周报在周六早上前进行更新
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中信证券 量化总分

本周综合排名第28位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏多
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 多方:59
 空方:41

中信证券 个股🆚大盘量化对比

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中信证券 大数据预测

预测中信证券(06030)一周后的价格:

HK$20.64 -0.01 (-0.04%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 跌 涨
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日     2021.03.10...2021.05.21
中信证券(hk06030)价格预测图-阿布量化
⛈-1.45%🌤+0.99%🌤+0.44%❄️-2.37%☀️+2.44%
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中信证券 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  下跌镊子线（n形磁铁） 
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日     2021.02.03-2021.05.14
中信证券(hk06030)下跌镊子线（n形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  圆弧底 
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日     2020.11.02-2021.05.14
中信证券(hk06030)圆弧底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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周     2020.01.29-2021.05.10
中信证券(hk06030)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中信证券 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: EMA20，79分

☾  得分最低指标: BOLL(20,2,2)，52分
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中信证券 极短线趋势分析

跟踪3个月数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.02.17-2021.05.14
中信证券(06030)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 24.5ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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中信证券 短线趋势分析

跟踪半年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.11.20-2021.05.14
中信证券(06030)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 12.0ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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中信证券 中线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 看多
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日     2020.05.22-2021.05.14
中信证券(06030)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 21.0ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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中信证券 长线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看多
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日     2019.06.06-2021.05.14
中信证券(06030)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 11.2ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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中信证券 极长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 看多
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日     2018.05.14-2021.05.14
中信证券(06030)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -20.1ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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中信证券 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 1161，占比: 12.60%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 4，占比: 0.08%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 7，占比: 0.33%
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中信证券 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2020.05.11-2021.05.14
中信证券(hk06030)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码顶部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本17.76→距最后价格 -14.02% 

⍹  平均持仓成本17.40→距最后价格 -15.74% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向下吸引力(下跌)

☋  平均持仓成本→微弱向下吸引力(下跌)

中信证券限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格20.65
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日     2018.04.23-2021.05.14
中信证券(hk06030)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 21.81(+5.63%)

🚗 中线日K止盈: 22.56(+9.27%)

🚀 长线日K止盈: 23.32(+12.92%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 21.81 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.63%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 22.56 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.27%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 23.32 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.92%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 19.39(-6.11%)

🚗 中线日K止损: 18.62(-9.82%)

🚀 长线日K止损: 17.89(-13.38%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 19.39 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.11%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 18.62 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.82%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 17.89 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.38%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:19.11(-7.46%)［共8个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 19.11(-7.46%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 20.42(-1.11%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 17.76(-13.99%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 27
🥇  bid价格: 17.76 → 距离最后交易价格相差: -13.99% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 19.11 → 距离最后交易价格相差: -7.46% → 入选原因: 极短线趋势支撑位量化，可信任强度45.89%

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 20.42 → 距离最后交易价格相差: -1.11% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏