阿布量化每周量化分析研究报告

中信证券(06030) 量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 个股🆚大盘量化对比, 投资组合分析, 大数据预测, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 限价单量化分析。本研报基于05-20 日K，价位HK$16.14(1.51%)。由于算力匮乏，港股周报在周六早上前进行更新
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中信证券 量化总分

本周综合排名第267位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 中性
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 多方:53
 空方:47

中信证券 个股🆚大盘量化对比

中信证券 投资组合分析

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中信证券 大数据预测

预测中信证券(06030)一周后的价格:

HK$15.67 -0.47 (-2.90%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 跌 跌 涨 涨
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日     2022.03.15...2022.05.27
中信证券(hk06030)价格预测图-阿布量化
🌧️-0.92%⛈-1.95%⛈-1.65%🌤+0.01%☀️+1.61%
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中信证券 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
👇🏿点击查看K线
日     2022.02.09-2022.05.20
中信证券(hk06030)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中信证券 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  40 ,  80 
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金叉死叉历史模型预测
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中信证券 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，56分

☾  得分最低指标: ADX(14)，36分
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中信证券 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.05.25-2022.05.20
中信证券(06030)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -34.1ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
谐波: 【鲨鱼】形态 
👇🏿详情☛点击对应图
谐波理论分析
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中信证券 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.05.22-2022.05.20
中信证券(06030)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 2.5ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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中信证券 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.05.03-2022.05.20
中信证券(06030)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 6.2ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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中信证券 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 10，占比: 0.11%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 193，占比: 3.76%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 3，占比: 0.15%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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中信证券 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
👇🏿点击查看价格统计
日     2021.05.12-2022.05.20
中信证券(hk06030)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本19.25→距最后价格 +19.24% 

⍹  平均持仓成本19.16→距最后价格 +18.72% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

中信证券限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格16.14
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日     2019.04.29-2022.05.20
中信证券(hk06030)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 17.15(+6.28%)

🚗 中线日K止盈: 17.75(+9.95%)

🚀 长线日K止盈: 18.53(+14.83%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 17.15 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.28%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 17.75 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.95%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 18.53 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.83%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 15.16(-6.05%)

🚗 中线日K止损: 14.44(-10.56%)

🚀 长线日K止损: 13.72(-15.00%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 15.16 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.05%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 14.44 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.56%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 13.72 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -15.00%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 15.42(-4.45%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 15.99(-0.92%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 16.07(-0.44%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 8
🥇  bid价格: 15.99 → 距离最后交易价格相差: -0.92% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 16.07 → 距离最后交易价格相差: -0.44% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度88.08%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 15.42 → 距离最后交易价格相差: -4.45% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:17.16(+6.29%)［共8个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 21.50(+33.23%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 17.16(+6.29%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 19.16(+18.72%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 15
🥇  ask价格: 17.16 → 距离最后交易价格相差: +6.29% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度66.54%

［精选强阻力］: 共有8个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 19.16 → 距离最后交易价格相差: +18.72% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 21.50 → 距离最后交易价格相差: +33.23% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度96.83%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

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