阿布量化每周量化分析研究报告

中信证券(06030)量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 个股🆚大盘量化对比, 投资组合分析, 大数据预测, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于01-14 日K，价位HK$18.80(-2.99%)。由于算力匮乏，港股周报在周六早上前进行更新
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中信证券量化总分

本周综合排名第48位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:54
 空方:46

中信证券个股🆚大盘量化对比

中信证券投资组合分析

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中信证券大数据预测

预测中信证券(06030)一周后的价格:

HK$18.32 -0.48 (-2.57%)
🦋 下周涨跌预测: 红绿红红红
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日K     2020.11.11...2021.01.21
中信证券(hk06030)价格预测图-阿布量化
🌤+0.39%❄️-11.23%☀️+1.62%☀️+7.33%🌤+0.24%
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中信证券K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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日K     2020.10.07-2021.01.14
中信证券(hk06030)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三重底 (头肩底) 
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日K     2020.10.07-2021.01.14
中信证券(hk06030)三重底 (头肩底)K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中信证券量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击穿布林上轨 
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形态多维评估:
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中信证券极短线趋势分析

跟踪3个月数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 偏多
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日K     2020.10.21-2021.01.14
中信证券(06030)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 21.8ug, 市场情绪气氛:  略感兴奋 
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中信证券短线趋势分析

跟踪半年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日K     2020.07.27-2021.01.14
中信证券(06030)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -21.5ug, 市场情绪气氛:  略感失望 
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中信证券中线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日K     2020.01.13-2021.01.14
中信证券(06030)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 40.8ug, 市场情绪气氛:  兴奋乐观 
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中信证券长线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日K     2019.01.03-2021.01.14
中信证券(06030)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 1.2ug, 市场情绪气氛:  略感兴奋 
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中信证券极长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 中性
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日K     2018.01.24-2021.01.14
中信证券(06030)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 38.6ug, 市场情绪气氛:  兴奋乐观 
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中信证券买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217, 激活: 865, 占比: 9.38%

♥   均值回复 总数: 5133, 激活: 6, 占比: 0.12%

♦   止损风控 总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152, 激活: 2, 占比: 0.09%
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中信证券持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日K     2020.01.09-2021.01.14
中信证券(hk06030)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏上位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本17.06→距最后价格 -9.26% 

⍹  平均持仓成本16.71→距最后价格 -11.11% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

中信证券交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 51.43%

❂  开盘后 第3小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 25.79%

中信证券限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格18.80
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日K     2017.12.19-2021.01.14
中信证券(hk06030)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

hk06030 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 20.06(+6.69%)

🚗 中线日K止盈: 20.94(+11.37%)

🚀 长线日K止盈: 21.73(+15.56%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 20.06 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.69%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 20.94 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.37%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 21.73 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 15.56%
止损分析-阿布量化

hk06030 → 止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 17.52(-6.82%)

🚗 中线日K止损: 16.77(-10.82%)

🚀 长线日K止损: 16.04(-14.67%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 17.52 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.82%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 16.77 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.82%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 16.04 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.67%
限价买单(bid)分析-阿布量化

hk06030 → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:17.43(-7.31%)［共18个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 18.60(-1.05%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 16.24(-13.60%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 17.43(-7.31%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 36
🥇  bid价格: 17.43 → 距离最后交易价格相差: -7.31% → 入选原因: 极短线趋势上涨综合加权黄金分割382关键价格2020-12-28至2021-01-14

［精选强支撑］: 共有18个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 16.24 → 距离最后交易价格相差: -13.60% → 入选原因: 延续下跌趋势2020-11-20至2020-12-28, 上涨阻力换为下跌支撑，支撑可信任强度65.02%

［精选强支撑］: 共有9个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 18.60 → 距离最后交易价格相差: -1.05% → 入选原因: 极长线趋势下跌综合加权黄金分割618关键价格2018-01-24至2020-01-13

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

hk06030 → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:18.87(+0.39%)［共4个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 18.87(+0.39%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 22.22(+18.19%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 19.39(+3.12%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 7
🥇  ask价格: 18.87 → 距离最后交易价格相差: +0.39% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 19.39 → 距离最后交易价格相差: +3.12% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 22.22 → 距离最后交易价格相差: +18.19% → 入选原因: 延续上升趋势2020-01-31至2020-08-06破位后, 上升支撑转换为上升阻力, 可信任强度79.42%

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化学习之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

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排名 名称 收益
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