阿布量化每周量化分析研究报告

中信证券(06030) 量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 个股🆚大盘量化对比, 投资组合分析, 大数据预测, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于09-17 日K，价位HK$20.15(1.16%)。由于算力匮乏，港股周报在周六早上前进行更新
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中信证券 量化总分

本周综合排名第214位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 中性
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 多方:52
 空方:48

中信证券 个股🆚大盘量化对比

中信证券 投资组合分析

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中信证券 大数据预测

预测中信证券(06030)一周后的价格:

HK$22.60 +2.45 (+12.16%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 涨 涨 涨
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日     2021.07.20...2021.09.24
中信证券(hk06030)价格预测图-阿布量化
🌤+0.33%☀️+5.63%☀️+4.08%☀️+1.10%🌤+0.58%
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中信证券 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上涨Pinbar组合信号 
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日     2021.06.15-2021.09.17
中信证券(hk06030)上涨Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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周     2020.06.01-2021.09.13
中信证券(hk06030)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中信证券 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  15 ,  25 ,  40 
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金叉死叉历史模型预测
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中信证券 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: ADX(14)，64分

☾  得分最低指标: MACD(12,26,9)，36分
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中信证券 极短线趋势分析

跟踪3个月数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 偏空
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日     2021.06.25-2021.09.17
中信证券(06030)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 68.2ug，市场情绪气氛:  乐观亢奋 
上涨趋势的趋势支撑线【破位】& 反转【风险】更多详情 → 👉点击跳转相关
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中信证券 短线趋势分析

跟踪半年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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日     2021.03.26-2021.09.17
中信证券(06030)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 69.2ug，市场情绪气氛:  乐观亢奋 
波浪理论分析
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5浪分析图
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中信证券 中线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 看多
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日     2020.09.25-2021.09.17
中信证券(06030)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 18.3ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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中信证券 长线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.09.13-2021.09.17
中信证券(06030)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 24.3ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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中信证券 极长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 偏多
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日     2018.10.15-2021.09.17
中信证券(06030)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -18.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
谐波: 【蝙蝠】形态 
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谐波理论分析
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中信证券 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 515，占比: 5.59%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 25，占比: 0.49%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 3，占比: 0.14%
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中信证券 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2020.09.11-2021.09.17
中信证券(hk06030)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏上位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本18.20→距最后价格 -9.69% 

⍹  平均持仓成本18.26→距最后价格 -9.37% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向上相互排斥力(上涨)

中信证券 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 54.02%

❂  开盘后 第3小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 25.79%

中信证券限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格20.15
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日     2018.08.28-2021.09.17
中信证券(hk06030)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 21.39(+6.18%)

🚗 中线日K止盈: 22.26(+10.47%)

🚀 长线日K止盈: 22.89(+13.59%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 21.39 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.18%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 22.26 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.47%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 22.89 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.59%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 18.98(-5.79%)

🚗 中线日K止损: 18.19(-9.71%)

🚀 长线日K止损: 17.13(-14.96%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 18.98 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.79%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 18.19 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.71%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 17.13 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.96%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:16.98(-15.72%)［共10个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 16.98(-15.72%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 19.61(-2.66%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 18.20(-9.69%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 26
🥇  bid价格: 16.98 → 距离最后交易价格相差: -15.72% → 入选原因: 延续上升趋势2020-03-19至2021-05-27，上升支撑存在继续支撑点位，支撑可信任强度76.81%

［精选强支撑］: 共有10个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 19.61 → 距离最后交易价格相差: -2.66% → 入选原因: 极长线趋势支撑位量化，可信任强度85.58%

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 18.20 → 距离最后交易价格相差: -9.69% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:20.66(+2.53%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 20.66(+2.53%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 22.84(+13.33%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 21.48(+6.58%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 13
🥇  ask价格: 20.66 → 距离最后交易价格相差: +2.53% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 21.48 → 距离最后交易价格相差: +6.58% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度60.28%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 22.84 → 距离最后交易价格相差: +13.33% → 入选原因: 极长线趋势【AI预测】在2022-02-16达到上涨趋势阶段高位

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

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3 潼关黄金 -1.7%
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5 美亚控股 -10.41%
6 蓝港互动 -15.16%
7 橙天嘉禾 -21.17%
8 IDG能源投资 -26.45%
9 中国华星 -42.09%
10 00024 -44.08%