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招金矿业(01818)配对对冲股票组合量化研报

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招金矿业(01818) 配对对冲股票组合

☊ 统计周期内招金矿业(01818)风险对冲收益分析:

  只持有招金矿业(01818)的收益为:10.72%

  (01818 vs 00553)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:57.08%

  (01818 vs 02366)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:46.42%

  (01818 vs 08193)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:34.44%

  (01818 vs 01035)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:33.92%

  (01818 vs 00926)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:22.72%

  (01818 vs 02266)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:11.62%

  (01818 vs 00700)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:4.14%

  (01818 vs 01143)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:-0.35%

  (01818 vs 01249)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:-3.49%

  (01818 vs 00669)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:-5.45%

⚢ 配对对冲风险模型简介
优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下,收敛投资风险, 该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与招金矿业(01818)走势形成一定范围内互补走势的投资对象,进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型,大盘协整滤波模型,突变概率滤波模型,收益回撤滤波模型等..., 最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果,注意配对对冲的目标不是高收益,而是在选定一个交易目标后,对交易风险进行进一步控制的投资手段
鸡汤
因为你不知道你,所以你是你。你知道了你,你就不是你。--《遥远的救世主》

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