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中国海洋石油(00883)配对对冲股票组合量化研报

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中国海洋石油(00883)配对对冲股票组合

⚢ 与中国海洋石油(00883)配对交易,对冲风险top10:
☊ 统计周期内中国海洋石油(00883)风险对冲收益分析:

  只持有中国海洋石油(00883)的收益为:-3.99%

  (00883 vs 03330)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:18.84%

  (00883 vs 01818)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:15.07%

  (00883 vs 00476)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:14.73%

  (00883 vs 00510)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:-7.50%

  (00883 vs 01616)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:-7.74%

  (00883 vs 00650)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:-13.25%

  (00883 vs 03989)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:-19.47%

  (00883 vs 00159)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:-20.21%

  (00883 vs 00623)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:-28.45%

  (00883 vs 00197)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:-30.87%

⚢ 配对对冲风险模型简介
优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下,收敛投资风险, 该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国海洋石油(00883)走势形成一定范围内互补走势的投资对象,进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型,大盘协整滤波模型,突变概率滤波模型,收益回撤滤波模型等..., 最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果,注意配对对冲的目标不是高收益,而是在选定一个交易目标后,对交易风险进行进一步控制的投资手段
鸡汤
英国央行会议纪要:MPC以7-2的投票比例维持利率不变。做了一单,已经平仓。--金融老手

一周快讯