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昆仑能源(00135)配对对冲股票组合量化研报

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昆仑能源(00135)配对对冲股票组合

⚢ 与昆仑能源(00135)配对交易,对冲风险top10:
☊ 统计周期内昆仑能源(00135)风险对冲收益分析:

  只持有昆仑能源(00135)的收益为:-26.69%

  (00135 vs 00628)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:25.19%

  (00135 vs 01180)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:21.10%

  (00135 vs 00973)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:19.19%

  (00135 vs 01818)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:15.07%

  (00135 vs 01189)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:8.06%

  (00135 vs 00340)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:-3.76%

  (00135 vs 01616)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:-7.74%

  (00135 vs 00650)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:-13.25%

  (00135 vs 00844)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:-13.73%

  (00135 vs 00827)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:-14.86%

⚢ 配对对冲风险模型简介
优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下,收敛投资风险, 该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与昆仑能源(00135)走势形成一定范围内互补走势的投资对象,进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型,大盘协整滤波模型,突变概率滤波模型,收益回撤滤波模型等..., 最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果,注意配对对冲的目标不是高收益,而是在选定一个交易目标后,对交易风险进行进一步控制的投资手段
鸡汤
《涅槃经》云:修一善心,破百种恶。人啊!心简单,事情就简单,交易也变的简单了。别把赚钱看的太重,要知道无争的快乐与幸福,才能达到快乐交易的境界。--金融老手

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