阿布量化每周量化分析研究报告

原油(NYMEXCL) 量化分析研报

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本量化研报包括: 量化总分, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 限价单量化分析。本研报基于05-13 日K，价位110.16(3.80%)。

原油量化总分

本周综合排名第16位

综合评分图-阿布量化

α 量化综合结论: 中性

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α 综合多方评分为52分(中性)

β 综合空方评分为48分(中性)

原油 K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 仙人指路

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日 2022.02.08-2022.05.13

原油(NYMEXCL)仙人指路K线图-阿布量化

形态多维评估:

原油均线量化分析

均线分型量化分析

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发现最优均线组合: 60 , 95

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金叉死叉历史模型预测

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原油量化指标分析

🚥 指标量化结论: 偏多

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☽ 得分最高指标: EMA20，76分

☾ 得分最低指标: ADX(14)，52分

原油短线趋势分析

跟踪8个月数据

✔️ 短线趋势量化结论: 看多

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日 2021.09.30-2022.05.13

原油(NYMEXCL)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: 81.5ug，市场情绪气氛: 略现贪婪

谐波: 【蝴蝶】形态

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谐波理论分析

原油中线趋势分析

跟踪10个月数据

✔️ 中线趋势量化结论: 中性

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日 2021.08.05-2022.05.13

原油(NYMEXCL)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: 56.4ug，市场情绪气氛: 乐观亢奋

原油长线趋势分析

跟踪12个月数据

✔️ 长线趋势量化结论: 中性

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日 2021.06.10-2022.05.13

原油(NYMEXCL)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: 35.2ug，市场情绪气氛: 兴奋乐观

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原油买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏空

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♠ 趋势跟踪总数: 9217，激活: 249，占比: 2.70%

♥ 均值回复总数: 5133，激活: 4，占比: 0.08%

♦ 止损风控总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152，激活: 49，占比: 2.28%

原油持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于日K:

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日 2021.05.25-2022.05.13

原油(NYMEXCL)持仓成本图-阿布量化

❂ 当前价格在筹码顶部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷ 成交量加权持仓成本82.73→距最后价格 -24.90%

⍹ 平均持仓成本82.01→距最后价格 -25.55%

☋ 成交量加权持仓成本→微弱向上相互排斥力(上涨)

☋ 平均持仓成本→微弱向下吸引力(下跌)

原油限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格110.16

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日 2021.06.10-2022.05.13

原油(NYMEXCL)止盈止损位分析

止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 120.29(+9.20%)

🚗 中线日K止盈: 127.03(+15.31%)

🚀 长线日K止盈: 133.76(+21.42%)

🐎 日K短线止盈位 ⇥ 120.29 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.20%

🚗 日K中线止盈位 ⇥ 127.03 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 15.31%

🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 133.76 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 21.42%

止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 100.03(-9.20%)

🚗 中线日K止损: 94.26(-14.44%)

🚀 长线日K止损: 86.83(-21.17%)

🐎 日K短线止损位 ⇥ 100.03 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.20%

🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 94.26 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.44%

️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 86.83 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -21.17%

限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:104.97(-4.71%)［共7个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 104.97(-4.71%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 95.46(-13.35%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 84.95(-22.88%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 17

🥇 bid价格: 104.97 → 距离最后交易价格相差: -4.71% → 入选原因: 5日移动均线

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 95.46 → 距离最后交易价格相差: -13.35% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度89.63%

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 84.95 → 距离最后交易价格相差: -22.88% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度69.67%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 110.67(+0.47%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 113.36(+2.90%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 111.63(+1.34%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 4

🥇 ask价格: 113.36 → 距离最后交易价格相差: +2.90% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度55.79%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 111.63 → 距离最后交易价格相差: +1.34% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度59.59%

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 110.67 → 距离最后交易价格相差: +0.47% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化交易之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏