小麦(CBOTZW)量化分析研报,国际期货市场股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 限价单量化分析。本研报基于01-19 20:00:00 小时K，价位687.00。国际期货【小时k】日报每【4个小时】进行更新

小麦量化总分

今日综合排名第34位

α 量化综合结论: 偏空

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α 综合多方评分为49分(偏弱)

β 综合空方评分为51分(偏好)

多方:49

空方:51

小麦K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 三重底 (头肩底)

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小时K 2021.01.07 02:00:00-2021.01.19 20:00:00

形态多维评估:

小麦量化指标分析

🚥 指标量化结论: 偏多

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☽ 得分最高指标: BOLL(20,2,2), 67分

☾ 得分最低指标: KDJ(9,3,3), 46分

小麦极短线趋势分析

跟踪64小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2021.01.13 16:00:00-2021.01.19 20:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 16.3ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

小麦短线趋势分析

跟踪96小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2021.01.11 20:00:00-2021.01.19 20:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: 37.3ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

小麦中线趋势分析

跟踪128小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 中性

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小时K 2021.01.08 14:00:00-2021.01.19 20:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: 17.6ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

小麦长线趋势分析

跟踪160小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2021.01.06 19:00:00-2021.01.19 20:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: 33.1ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

小麦极长线趋势分析

跟踪192小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2021.01.05 16:00:00-2021.01.19 20:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 31.4ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

小麦买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 81, 占比: 0.88%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 3, 占比: 0.06%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 14, 占比: 0.70%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

小麦限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格687.00

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小时K 2021.01.05 03:00:00-2021.01.19 20:00:00

CBOTZW → 止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止盈: 706.20(+2.80%)

🚗 中线小时K止盈: 721.45(+5.01%)

🚀 长线小时K止盈: 736.70(+7.23%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 706.20 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 2.80%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 721.45 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.01%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 736.70 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.23%

CBOTZW → 止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止损: 664.69(-3.25%)

🚗 中线小时K止损: 649.05(-5.52%)

🚀 长线小时K止损: 637.30(-7.23%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 664.69 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -3.25%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 649.05 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.52%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 637.30 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.23%

CBOTZW → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:661.63(-3.69%)［共11个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 669.79(-2.50%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 652.32(-5.05%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 661.63(-3.69%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 34

🥇 bid价格: 661.63 → 距离最后交易价格相差: -3.69% → 入选原因: 极短线趋势下跌综合加权黄金分割382关键价格2021-01-13 16:00:00至2021-01-14 10:00:00

［精选强支撑］: 共有11个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 669.79 → 距离最后交易价格相差: -2.50% → 入选原因: 极短线趋势上涨综合加权黄金分割618关键价格2021-01-14 19:00:00至2021-01-15 17:00:00

［精选强支撑］: 共有9个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 652.32 → 距离最后交易价格相差: -5.05% → 入选原因: 中线趋势上涨综合加权黄金分割618关键价格2021-01-12 09:00:00至2021-01-13 13:00:00

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

CBOTZW → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:687.03(+0.00%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 693.17(+0.90%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 687.03(+0.00%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 699.50(+1.82%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 12

🥇 ask价格: 687.03 → 距离最后交易价格相差: +0.00% → 入选原因: 极短线趋势阻力位量化，可信任强度71.63%

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 693.17 → 距离最后交易价格相差: +0.90% → 入选原因: 延续上升趋势2021-01-14 10:00:00至2021-01-15 17:00:00破位后, 上升支撑转换为上升阻力, 可信任强度69.53%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 699.50 → 距离最后交易价格相差: +1.82% → 入选原因: 延续上升趋势2021-01-11 20:00:00至2021-01-13 13:00:00破位后, 上升支撑转换为上升阻力, 可信任强度64.17%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 52.71分

⚁ 市场排名: 第22名

⚂ 量化结论: 中性

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	22	↓
综合技术分析	31	↓
综合K线形态	34	-
综合指标分析	1	↑
买入卖出信号	15	↓
智能预测分数	37	↓
智能预测涨跌幅	41	↓
倾盆大雨	4	↓
上涨螺旋桨	1	-
下跌镊子线	3	-
极短线技术分析	32	↓
极短线上涨五浪	1	-
极短线阻力支撑	9	↓
极短线上涨下跌	38	↓
短线技术分析	34	↓
短线上涨五浪	1	-
短线阻力支撑	15	↓
短线上涨下跌	37	↓
中线技术分析	22	↓
中线阻力支撑	15	↓
中线上涨下跌	20	↓
长线技术分析	24	↓
长线下跌五浪	2	↓
长线阻力支撑	13	↓
长线上涨下跌	26	↓
极长线技术分析	22	↑
极长线阻力支撑	23	↓
极长线上涨下跌	18	↑
CCI顺势指标	2	↑
MACD指标	1	↑
ADX平均趋向指数	9	↑
布林线指标	29	↓
相对强弱指标	4	↑
20 EMA	2	↑
60 EMA	1	↑
120 EMA	5	↑
AI涨跌适应度	3	↑