大豆油(CBOTZL)量化分析研报,国际期货市场股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 限价单量化分析。本研报基于01-23 03:00:00 小时K，价位42.15。国际期货【小时k】日报每【4个小时】进行更新

大豆油量化总分

今日综合排名第31位

α 量化综合结论: 偏空

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α 综合多方评分为48分(偏弱)

β 综合空方评分为52分(偏好)

多方:48

空方:52

大豆油K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 射击之星形态

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小时K 2021.01.19 17:00:00-2021.01.23 03:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 圆弧顶

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小时K 2021.01.14 03:00:00-2021.01.23 03:00:00

形态多维评估:

大豆油量化指标分析

✔️ 指标形态: K线击破布林下轨

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形态多维评估:

大豆油极短线趋势分析

跟踪64小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2021.01.20 01:00:00-2021.01.23 03:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 78.6ug, 市场情绪气氛: 略现贪婪

大豆油短线趋势分析

跟踪96小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2021.01.15 01:00:00-2021.01.23 03:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: -4.3ug, 市场情绪气氛: 略感失望

♞ 下降5浪

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大豆油中线趋势分析

跟踪128小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2021.01.13 20:00:00-2021.01.23 03:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: 6.0ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

大豆油长线趋势分析

跟踪160小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2021.01.12 15:00:00-2021.01.23 03:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: 20.7ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

大豆油极长线趋势分析

跟踪192小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2021.01.08 21:00:00-2021.01.23 03:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -28.1ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

大豆油买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 348, 占比: 3.78%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 657, 占比: 12.80%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

大豆油限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格42.15

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小时K 2021.01.08 15:00:00-2021.01.23 03:00:00

CBOTZL → 止盈量化分析

止盈位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 43.23(+2.56%)

🚗 中线小时K止盈: 44.26(+5.00%)

🚀 长线小时K止盈: 44.78(+6.24%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 43.23 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 2.56%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 44.26 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.00%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 44.78 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.24%

CBOTZL → 止损量化分析

止损位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 41.13(-2.42%)

🚗 中线小时K止损: 40.20(-4.63%)

🚀 长线小时K止损: 39.52(-6.24%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 41.13 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -2.42%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 40.20 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.63%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 39.52 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.24%

CBOTZL → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:42.15(-0.00%)［共5个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 41.61(-1.29%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 42.15(-0.00%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 41.41(-1.75%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 12

🥇 bid价格: 42.15 → 距离最后交易价格相差: -0.00% → 入选原因: 长线趋势上涨综合加权黄金分割382关键价格2021-01-20 13:00:00至2021-01-22 02:00:00

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 41.61 → 距离最后交易价格相差: -1.29% → 入选原因: 极长线趋势支撑位量化，可信任强度59.33%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 41.41 → 距离最后交易价格相差: -1.75% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度50.68%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

CBOTZL → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:42.96(+1.92%)［共14个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 42.96(+1.92%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 42.28(+0.31%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 42.54(+0.93%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 39

🥇 ask价格: 42.96 → 距离最后交易价格相差: +1.92% → 入选原因: 延续下跌趋势2021-01-22 02:00:00至2021-01-23 03:00:00, 形成持续阻力点, 阻力可信任强度70.03%

［精选强阻力］: 共有14个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 42.54 → 距离最后交易价格相差: +0.93% → 入选原因: 中线趋势上涨综合加权黄金分割618关键价格2021-01-20 13:00:00至2021-01-22 17:00:00

［精选强阻力］: 共有11个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 42.28 → 距离最后交易价格相差: +0.31% → 入选原因: 120小时指数移动平均

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 51.12分

⚁ 市场排名: 第34名

⚂ 量化结论: 中性

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	34	-
综合技术分析	29	↓
综合K线形态	28	↓
综合指标分析	28	↓
买入卖出信号	37	↑
智能预测分数	1	↑
智能预测涨跌幅	6	↑
极短线技术分析	42	↓
极短线阻力支撑	14	↑
极短线上涨下跌	43	↓
短线技术分析	20	↓
短线阻力支撑	20	↓
短线上涨下跌	18	-
中线技术分析	9	↑
中线阻力支撑	17	↑
中线上涨下跌	8	↑
长线技术分析	22	↑
长线阻力支撑	24	↓
长线上涨下跌	23	↑
极长线技术分析	24	↑
极长线阻力支撑	29	↓
极长线上涨下跌	22	↑
CCI顺势指标	38	↓
MACD指标	34	↓
ADX平均趋向指数	27	↓
布林线指标	30	↓
相对强弱指标	27	↑
20 EMA	21	↓
60 EMA	15	↓
120 EMA	13	↓
AI涨跌适应度	23	↑