配对对冲股票组合图标_阿布量化

斯蒂姆币(STEEM)配对对冲股票组合量化研报

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斯蒂姆币(STEEM) 配对对冲股票组合

注意:由于币市场的特点,币采用的配对对冲交易市场选择为美股市场

⚢ 与斯蒂姆币(STEEM)配对交易,对冲风险top10:
☊ 统计周期内斯蒂姆币(STEEM)风险对冲收益分析:

  只持有斯蒂姆币(STEEM)的收益为:28.90%

  (STEEM vs AMPE)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:46.08%

  (STEEM vs NDAQ)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:35.28%

  (STEEM vs CAG)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:34.68%

  (STEEM vs GNW)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:29.45%

  (STEEM vs CZZ)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:25.49%

  (STEEM vs RUHN)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:23.69%

  (STEEM vs BME)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:22.08%

  (STEEM vs PG)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:17.30%

  (STEEM vs SNSS)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:15.70%

  (STEEM vs KMB)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:15.04%

⚢ 配对对冲风险模型简介
优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下,收敛投资风险, 该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与斯蒂姆币(STEEM)走势形成一定范围内互补走势的投资对象,进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型,大盘协整滤波模型,突变概率滤波模型,收益回撤滤波模型等..., 最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果,注意配对对冲的目标不是高收益,而是在选定一个交易目标后,对交易风险进行进一步控制的投资手段
鸡汤
佛说:“有一种得到就是失去,得之何喜;有一种失去就是得到,失之何悲。”就像你感觉风来了一样,其实风已经走了。我们执着于失去,从不曾感恩于已经得到的。人生总是在错过中延续。细数过往,我们错过的太多太多。岁月如梭,转瞬即逝。--金融老手

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