配对对冲股票组合图标_阿布量化

Bibox Token(BIX)配对对冲股票组合量化研报

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Bibox Token(BIX) 配对对冲股票组合

注意:由于币市场的特点,币采用的配对对冲交易市场选择为美股市场

⚢ 与Bibox Token(BIX)配对交易,对冲风险top10:
☊ 统计周期内Bibox Token(BIX)风险对冲收益分析:

  只持有Bibox Token(BIX)的收益为:-42.54%

  (BIX vs XLRN)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:114.52%

  (BIX vs IFMK)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:111.75%

  (BIX vs CJJD)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:107.68%

  (BIX vs LIVE)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:69.53%

  (BIX vs NTLA)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:51.75%

  (BIX vs AVEO)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:50.60%

  (BIX vs LAKE)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:39.44%

  (BIX vs NDAQ)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:35.28%

  (BIX vs CAG)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:34.68%

  (BIX vs LYL)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:33.79%

⚢ 配对对冲风险模型简介
优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下,收敛投资风险, 该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与Bibox Token(BIX)走势形成一定范围内互补走势的投资对象,进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型,大盘协整滤波模型,突变概率滤波模型,收益回撤滤波模型等..., 最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果,注意配对对冲的目标不是高收益,而是在选定一个交易目标后,对交易风险进行进一步控制的投资手段
鸡汤
自己再无能也要肯定自己,接纳自己,欣赏自己,喜欢自己。在追求完美的同时,学会容纳和改正自己的不足与毛病。一个人只有欣赏自己,也才能对自己有信心。--金融老手

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