阿布量化每周量化分析研究报告

兴业证券(sh601377)量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 个股🆚大盘量化对比, 投资组合分析, 大数据预测, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于11-20 日K，价位¥8.60(-1.49%)。由于算力匮乏，沪深周报在周六早上前进行更新
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兴业证券量化总分

本周综合排名第568位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:53
 空方:47

兴业证券个股🆚大盘量化对比

兴业证券投资组合分析

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兴业证券大数据预测

预测兴业证券(601377)一周后的价格:

¥9.08 +0.48 (+5.61%)
🦋 下周涨跌预测: 红红红绿红
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日K     2020.09.11...2020.11.27
兴业证券(sh601377)价格预测图-阿布量化
☀️+1.70%☀️+1.38%🌤+0.94%🌧️-0.56%☀️+2.06%
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兴业证券K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  乌云盖顶 
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周K     2019.07.29-2020.11.16
兴业证券(sh601377)乌云盖顶K线图-阿布量化
形态多维评估:
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兴业证券量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: BOLL(20,2,2), 70分

☾  得分最低指标: KDJ(9,3,3), 46分
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兴业证券极短线趋势分析

跟踪3个月数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 偏多
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日K     2020.08.21-2020.11.20
兴业证券(601377)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 37.6ug, 市场情绪气氛:  兴奋乐观 
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兴业证券短线趋势分析

跟踪半年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日K     2020.05.27-2020.11.20
兴业证券(601377)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 26.0ug, 市场情绪气氛:  兴奋乐观 
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兴业证券中线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日K     2019.11.22-2020.11.20
兴业证券(601377)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 24.3ug, 市场情绪气氛:  略感兴奋 
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兴业证券长线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日K     2018.11.19-2020.11.20
兴业证券(601377)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 10.9ug, 市场情绪气氛:  略感兴奋 
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兴业证券极长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 中性
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日K     2017.10.26-2020.11.20
兴业证券(601377)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 15.0ug, 市场情绪气氛:  略感兴奋 
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兴业证券买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217, 激活: 249, 占比: 2.70%

♥   均值回复 总数: 5133, 激活: 15, 占比: 0.29%

♦   止损风控 总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152, 激活: 12, 占比: 0.56%
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兴业证券持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日K     2019.11.08-2020.11.20
兴业证券(sh601377)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏上位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本7.75→距最后价格 -9.85% 

⍹  平均持仓成本7.16→距最后价格 -16.77% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向上相互排斥力(上涨)

兴业证券交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周五 股价上涨概率最高，发生概率为: 49.66%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 37.80%

兴业证券限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格8.60
👇🏿点击展示全部
日K     2017.10.26-2020.11.20
兴业证券(sh601377)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

sh601377 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 9.19(+6.86%)

🚗 中线日K止盈: 9.70(+12.82%)

🚀 长线日K止盈: 10.07(+17.14%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 9.19 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.86%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 9.70 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.82%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 10.07 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 17.14%
止损分析-阿布量化

sh601377 → 止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 7.98(-7.23%)

🚗 中线日K止损: 7.58(-11.82%)

🚀 长线日K止损: 7.12(-17.17%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 7.98 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.23%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 7.58 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.82%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 7.12 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -17.17%
限价买单(bid)分析-阿布量化

sh601377 → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:8.47(-1.52%)［共11个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 8.08(-6.07%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 7.43(-13.65%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 8.47(-1.52%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 33
🥇  bid价格: 8.47 → 距离最后交易价格相差: -1.52% → 入选原因: 30日移动均线

［精选强支撑］: 共有11个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 8.08 → 距离最后交易价格相差: -6.07% → 入选原因: 延续上升趋势2020-04-23至2020-11-20, 上升支撑存在继续支撑点位，支撑可信任强度77.93%

［精选强支撑］: 共有10个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 7.43 → 距离最后交易价格相差: -13.65% → 入选原因: 极长线趋势上涨综合加权黄金分割618关键价格2020-04-23至2020-11-20

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

sh601377 → 限价卖单(ask)分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 8.69(+1.03%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 9.10(+5.87%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 8.74(+1.63%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 9
🥇  ask价格: 8.74 → 距离最后交易价格相差: +1.63% → 入选原因: 5日移动均线

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 9.10 → 距离最后交易价格相差: +5.87% → 入选原因: 延续上升趋势2020-05-27至2020-10-12破位后, 上升支撑转换为上升阻力, 可信任强度84.56%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 8.69 → 距离最后交易价格相差: +1.03% → 入选原因: 极短线趋势阻力位量化，可信任强度79.84%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化学习之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

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5 申万宏源 000166
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7 光大证券 601788
8 海通证券 600837
9 国金证券 600109
10 东方证券 600958

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1 国发股份 40.56%
2 福斯特 36.99%
3 昌九 35.19%
4 益丰药房 34.7%
5 龙溪股份 31.27%
6 桃李面包 28.31%
7 九有 27.94%
8 盐湖股份 27.25%
9 九典制药 25.2%
10 中房股份 21.7%