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伊利股份(sh600887)配对对冲股票组合量化研报

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伊利股份(600887)配对对冲股票组合

⚢ 与伊利股份(600887)配对交易,对冲风险top10:
☊ 统计周期内伊利股份(600887)风险对冲收益分析:

  只持有伊利股份(600887)的收益为:25.11%

  (600887 vs 600556)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:91.74%

  (600887 vs 300604)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:91.09%

  (600887 vs 002777)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:89.12%

  (600887 vs 002235)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:87.13%

  (600887 vs 600988)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:84.86%

  (600887 vs 300474)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:80.27%

  (600887 vs 300542)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:80.09%

  (600887 vs 603659)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:79.85%

  (600887 vs 600696)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:79.78%

  (600887 vs 600732)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:73.65%

⚢ 配对对冲风险模型简介
优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下,收敛投资风险, 该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与伊利股份(600887)走势形成一定范围内互补走势的投资对象,进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型,大盘协整滤波模型,突变概率滤波模型,收益回撤滤波模型等..., 最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果,注意配对对冲的目标不是高收益,而是在选定一个交易目标后,对交易风险进行进一步控制的投资手段
鸡汤
得定的人,戒律自然清净,这就已经供了香了,这就是心香。所谓心香一瓣,你在佛前一站,两手合掌礼拜,心中一念清净,就是礼拜,是真正的香供养。--金融老手

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