中科金财(sz002657)量化分析研报,A股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于01-22 15:00:00 小时K，价位¥11.50。由于算力匮乏，沪深日报在收盘3小时内完成

中科金财量化总分

今日综合排名第869位

中科金财K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 高开跳空突破缺口

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小时K 2021.01.05 11:00:00-2021.01.22 14:00:00

形态多维评估:

中科金财量化指标分析

🚥 指标量化结论: 偏空

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☽ 得分最高指标: EMA120, 51分

☾ 得分最低指标: MACD(12,26,9), 30分

中科金财极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2021.01.07 09:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 6.4ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

中科金财短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.12.21 10:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: 4.3ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

中科金财中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.12.03 11:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -40.6ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

中科金财长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.10.14 10:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: -68.9ug, 市场情绪气氛: 略感恐惧

中科金财极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.07.16 10:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -40.7ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

♞ 下降5浪

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中科金财买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 114, 占比: 1.24%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 664, 占比: 12.94%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 1, 占比: 0.05%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

中科金财持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.11.12 13:00:00-2021.01.22 14:00:00

❂ 当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷ 成交量加权持仓成本11.93→距最后价格 +3.75%

⍹ 平均持仓成本12.00→距最后价格 +4.39%

☋ 成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋ 平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

中科金财交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第4小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 37.33%

中科金财限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格11.50

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小时K 2020.07.16 10:00:00-2021.01.22 14:00:00

sz002657 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 12.01(+4.47%)

🚗 中线小时K止盈: 12.46(+8.31%)

🚀 长线小时K止盈: 12.88(+11.97%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 12.01 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.47%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 12.46 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.31%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 12.88 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.97%

sz002657 → 止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 10.99(-4.44%)

🚗 中线小时K止损: 10.57(-8.10%)

🚀 长线小时K止损: 10.14(-11.84%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 10.99 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.44%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 10.57 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.10%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 10.14 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.84%

sz002657 → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:10.62(-7.65%)［共7个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 11.00(-4.31%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 10.62(-7.65%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 11.37(-1.12%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 16

🥇 bid价格: 10.62 → 距离最后交易价格相差: -7.65% → 入选原因: 高开跳空突破缺口提供的缺口high关键价格位

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 11.37 → 距离最后交易价格相差: -1.12% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 11.00 → 距离最后交易价格相差: -4.31% → 入选原因: 极长线趋势支撑位量化，可信任强度61.66%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

sz002657 → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:11.68(+1.53%)［共11个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 11.68(+1.53%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 12.19(+5.99%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 11.93(+3.75%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 27

🥇 ask价格: 11.68 → 距离最后交易价格相差: +1.53% → 入选原因: 延续上升趋势2021-01-07 09:00:00至2021-01-13 09:00:00破位后, 上升支撑转换为上升阻力, 可信任强度66.22%

［精选强阻力］: 共有11个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 12.19 → 距离最后交易价格相差: +5.99% → 入选原因: 长线趋势下跌综合加权黄金分割382关键价格2020-10-14 10:00:00至2020-12-24 14:00:00

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 11.93 → 距离最后交易价格相差: +3.75% → 入选原因: 小时K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 51.74分

⚁ 市场排名: 第403名

⚂ 量化结论: 中性

⚃ 最相似走势股票: 信雅达(600571)

⚄ 单独持有该股收益: -13.21%

⚅ 配对持有组合收益: +73.35%

中科金财走势弱于大盘 -19.23%

走势与大盘多头强联动 ,空头多联动

中科金财波动性结论: 多波动

中科金财市场关注度评分: 6.58分 ,排名: 第1950名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	信雅达	600571
2	赢时胜	300377
3	金证股份	600446
4	汉得信息	300170
5	大智慧	601519
6	顶点软件	603383
7	二三四五	002195
8	博彦科技	002649
9	数知科技	300038
10	华东电脑	600850

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	信通	73.35%
2	绝味食品	69.12%
3	赤峰黄金	66.94%
4	顺丰控股	64.19%
5	迈瑞医疗	63.39%
6	海正药业	58.91%
7	星宇股份	58.23%
8	天坛生物	52.0%
9	泰格医药	47.25%
10	老百姓	47.24%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	403	↑
综合技术分析	312	↑
综合K线形态	125	↑
综合指标分析	1473	↑
买入卖出信号	1187	↑
智能预测分数	1245	↓
智能预测涨跌幅	1700	↓
下降三角形	348	↓
底部尽头线	28	↑
曙光初现	9	↑
极短线技术分析	388	↑
极短线阻力支撑	789	↓
极短线上涨下跌	301	↑
短线技术分析	13	↑
短线下跌五浪	111	↓
短线阻力支撑	720	↑
短线上涨下跌	4	↑
中线技术分析	789	↑
中线阻力支撑	793	↑
中线上涨下跌	781	↑
长线技术分析	1731	↓
长线阻力支撑	1614	↑
长线上涨下跌	1552	↓
极长线技术分析	1742	↓
极长线阻力支撑	1804	↓
极长线上涨下跌	1455	↓
CCI顺势指标	9	↑
MACD指标	387	↑
ADX平均趋向指数	140	↑
布林线指标	578	↑
相对强弱指标	178	↑
20 EMA	201	↑
60 EMA	485	↑
120 EMA	1394	↑
市场热度量化分析	1950	-
波动性量化分析	948	↑
强弱量化对比分析	1813	↑
联动量化分析	166	↑
AI涨跌适应度	71	↑
K线击穿布林上轨	108	-