索菲亚(sz002572)量化分析研报,A股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于01-18 15:00:00 小时K，价位¥26.85。由于算力匮乏，沪深日报在收盘3小时内完成

索菲亚量化总分

今日综合排名第535位

索菲亚量化指标分析

🚥 指标量化结论: 中性

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☽ 得分最高指标: MACD(12,26,9), 64分

☾ 得分最低指标: BOLL(20,2,2), 42分

索菲亚极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.12.31 10:00:00-2021.01.18 14:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 29.9ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

索菲亚短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.12.15 09:00:00-2021.01.18 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: -22.3ug, 市场情绪气氛: 略感失望

索菲亚中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.11.30 14:00:00-2021.01.18 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: 17.6ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

索菲亚长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.09.30 13:00:00-2021.01.18 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: -14.0ug, 市场情绪气氛: 略感失望

索菲亚极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.07.10 09:00:00-2021.01.18 14:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 0.7ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

索菲亚买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 505, 占比: 5.48%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 126, 占比: 2.45%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

索菲亚持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.11.06 13:00:00-2021.01.18 14:00:00

❂ 当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷ 成交量加权持仓成本27.20→距最后价格 +1.32%

⍹ 平均持仓成本27.13→距最后价格 +1.06%

☋ 成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋ 平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

索菲亚交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第4小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 43.48%

索菲亚限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格26.85

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小时K 2020.07.09 11:00:00-2021.01.18 14:00:00

sz002572 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 28.24(+5.19%)

🚗 中线小时K止盈: 29.44(+9.64%)

🚀 长线小时K止盈: 30.34(+12.99%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 28.24 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.19%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 29.44 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.64%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 30.34 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.99%

sz002572 → 止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 25.49(-5.08%)

🚗 中线小时K止损: 24.43(-9.03%)

🚀 长线小时K止损: 23.15(-13.79%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 25.49 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.08%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 24.43 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.03%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 23.15 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.79%

sz002572 → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:26.05(-2.96%)［共9个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 26.79(-0.24%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 25.55(-4.84%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 26.05(-2.96%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 24

🥇 bid价格: 26.05 → 距离最后交易价格相差: -2.96% → 入选原因: 极长线趋势支撑位量化，可信任强度56.03%

［精选强支撑］: 共有9个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 25.55 → 距离最后交易价格相差: -4.84% → 入选原因: 极短线趋势支撑位量化，可信任强度61.08%

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 26.79 → 距离最后交易价格相差: -0.24% → 入选原因: 3小时移动均线

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

sz002572 → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:27.08(+0.86%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 27.08(+0.86%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 29.65(+10.43%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 28.47(+6.02%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 12

🥇 ask价格: 27.08 → 距离最后交易价格相差: +0.86% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 29.65 → 距离最后交易价格相差: +10.43% → 入选原因: 延续上升趋势2020-12-11 14:00:00至2020-12-18 13:00:00破位后, 上升支撑转换为上升阻力, 可信任强度59.28%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 28.47 → 距离最后交易价格相差: +6.02% → 入选原因: 极长线趋势阻力位量化，可信任强度59.88%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 49.86分

⚁ 市场排名: 第870名

⚂ 量化结论: 偏空

⚃ 最相似走势股票: 上证指数(000001)

⚄ 单独持有该股收益: +26.89%

⚅ 配对持有组合收益: +105.93%

索菲亚走势弱于大盘 -0.81%

走势与大盘多头适中联动 ,空头多联动

索菲亚波动性结论: 多波动

索菲亚市场关注度评分: 44.19分 ,排名: 第1249名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	上证指数	000001
2	沪深300	000300
3	广发证券	000776
4	厦门国贸	600755
5	赣粤高速	600269
6	深证成指	399001
7	吉林敖东	000623
8	重庆路桥	600106
9	郴电国际	600969
10	南山铝业	600219

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	万孚生物	105.93%
2	金域医学	103.66%
3	达安基因	98.78%
4	振德医疗	97.27%
5	湘电股份	92.55%
6	猛狮科技	91.07%
7	生益科技	83.25%
8	深信服	80.42%
9	莲花健康	76.18%
10	振静股份	73.67%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	870	↑
综合技术分析	1183	↑
综合K线形态	1338	↓
综合指标分析	1549	↓
买入卖出信号	245	↓
智能预测分数	148	↑
智能预测涨跌幅	311	↑
射击之星	77	↑
极短线技术分析	1095	↓
极短线阻力支撑	1530	↓
极短线上涨下跌	1913	↓
短线技术分析	1239	↑
短线阻力支撑	1443	↑
短线上涨下跌	1130	↑
中线技术分析	907	↑
中线上涨五浪	73	↑
中线阻力支撑	263	↑
中线上涨下跌	1415	↑
长线技术分析	1425	↑
长线上涨五浪	72	↑
长线阻力支撑	202	↑
长线上涨下跌	1765	↑
极长线技术分析	906	↑
极长线阻力支撑	553	↑
极长线上涨下跌	1296	↑
CCI顺势指标	1421	↓
MACD指标	486	↓
ADX平均趋向指数	655	↓
布林线指标	1795	↓
相对强弱指标	872	↓
威廉指标	967	↓
20 EMA	1903	↓
60 EMA	1840	↓
120 EMA	831	↓
市场热度量化分析	1249	-
波动性量化分析	721	↓
强弱量化对比分析	711	↓
联动量化分析	1833	↑
AI涨跌适应度	1342	↓
上涨趋势破位下跌风险	61	↓