五矿稀土(sz000831)量化分析研报,A股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于01-15 15:00:00 小时K，价位¥14.75。由于算力匮乏，沪深日报在收盘3小时内完成

五矿稀土量化总分

今日综合排名第316位

五矿稀土K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 三重底 (头肩底)

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小时K 2020.12.02 14:00:00-2021.01.15 14:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 圆弧顶

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小时K 2020.12.07 09:00:00-2021.01.15 14:00:00

形态多维评估:

五矿稀土量化指标分析

✔️ 指标形态: K线击破布林下轨

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形态多维评估:

五矿稀土极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.12.30 09:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 45.6ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

♞ 上升5浪

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五矿稀土短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.12.14 14:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: 13.9ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

五矿稀土中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.11.27 11:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: 1.1ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

五矿稀土长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.09.30 13:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: 13.7ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

五矿稀土极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.07.08 10:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 39.0ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

五矿稀土买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 256, 占比: 2.78%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 48, 占比: 0.94%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 1, 占比: 0.05%

五矿稀土持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.11.05 13:00:00-2021.01.15 14:00:00

❂ 当前价格在筹码偏上位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷ 成交量加权持仓成本14.09→距最后价格 -4.49%

⍹ 平均持仓成本13.81→距最后价格 -6.39%

☋ 成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋ 平均持仓成本→微弱向下吸引力(下跌)

五矿稀土交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第4小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 42.62%

五矿稀土限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格14.75

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小时K 2020.07.08 10:00:00-2021.01.15 14:00:00

sz000831 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 15.62(+5.91%)

🚗 中线小时K止盈: 16.18(+9.73%)

🚀 长线小时K止盈: 16.83(+14.08%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 15.62 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.91%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 16.18 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.73%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 16.83 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.08%

sz000831 → 止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 13.79(-6.53%)

🚗 中线小时K止损: 13.18(-10.61%)

🚀 长线小时K止损: 12.67(-14.08%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 13.79 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.53%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 13.18 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.61%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 12.67 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.08%

sz000831 → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:14.27(-3.27%)［共13个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 13.13(-10.97%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 14.27(-3.27%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 13.74(-6.85%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 30

🥇 bid价格: 14.27 → 距离最后交易价格相差: -3.27% → 入选原因: 60小时指数移动平均

［精选强支撑］: 共有13个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 13.74 → 距离最后交易价格相差: -6.85% → 入选原因: 中线趋势上涨综合加权黄金分割382关键价格2020-12-29 13:00:00至2021-01-11 10:00:00

［精选强支撑］: 共有9个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 13.13 → 距离最后交易价格相差: -10.97% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度57.38%

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

sz000831 → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:14.84(+0.60%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 14.84(+0.60%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 15.69(+6.38%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 15.37(+4.23%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 18

🥇 ask价格: 15.69 → 距离最后交易价格相差: +6.38% → 入选原因: 延续上升趋势2020-12-30 09:00:00至2021-01-11 10:00:00破位后, 上升支撑转换为上升阻力, 可信任强度82.00%

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 14.84 → 距离最后交易价格相差: +0.60% → 入选原因: 30小时移动均线

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 15.37 → 距离最后交易价格相差: +4.23% → 入选原因: 延续下跌趋势2021-01-11 10:00:00至2021-01-15 14:00:00, 形成持续阻力点, 阻力可信任强度71.81%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 52.67分

⚁ 市场排名: 第287名

⚂ 量化结论: 中性

⚃ 最相似走势股票: 北方稀土(600111)

⚄ 单独持有该股收益: -31.37%

⚅ 配对持有组合收益: +125.54%

五矿稀土走势强于大盘 +0.77%

走势与大盘多头多联动 ,空头适中联动

五矿稀土波动性结论: 多波动

五矿稀土市场关注度评分: 44.69分 ,排名: 第1232名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	北方稀土	600111
2	广晟有色	600259
3	盛和资源	600392
4	北矿科技	600980
5	宁波韵升	600366
6	中科三环	000970
7	厦门钨业	600549
8	德宏股份	603701
9	横店东磁	002056
10	驰宏锌锗	600497

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	大博医疗	125.54%
2	歌尔股份	124.13%
3	安德利	115.75%
4	安图生物	106.82%
5	三诺生物	104.7%
6	立讯精密	103.45%
7	华大基因	99.25%
8	达安基因	98.78%
9	华海药业	97.16%
10	宝莱特	84.75%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	287	↓
综合技术分析	262	↑
综合K线形态	546	↑
综合指标分析	1256	↑
买入卖出信号	50	↓
智能预测分数	1535	↓
智能预测涨跌幅	88	↑
早晨之星	62	↓
极短线技术分析	462	↓
极短线阻力支撑	195	↓
极短线上涨下跌	789	↓
短线技术分析	312	↑
短线阻力支撑	226	↑
短线上涨下跌	544	↓
中线技术分析	807	↑
中线阻力支撑	1304	↓
中线上涨下跌	482	↑
长线技术分析	100	↑
长线阻力支撑	56	↑
长线上涨下跌	466	↓
极长线技术分析	806	↑
极长线阻力支撑	874	↑
极长线上涨下跌	668	↑
CCI顺势指标	221	↑
MACD指标	376	↑
ADX平均趋向指数	833	↑
布林线指标	610	↑
相对强弱指标	106	↑
威廉指标	70	↑
20 EMA	318	↑
60 EMA	346	↑
120 EMA	393	↑
市场热度量化分析	1232	-
波动性量化分析	645	↑
强弱量化对比分析	659	↑
联动量化分析	318	↓
AI涨跌适应度	265	-
K线击穿布林上轨	156	-