渤海轮渡(sh603167)量化分析研报,A股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于01-21 15:00:00 小时K，价位¥8.69。由于算力匮乏，沪深日报在收盘3小时内完成

渤海轮渡量化总分

今日综合排名第1020位

渤海轮渡大数据预测

预测渤海轮渡(603167)未来4小时后的价格:

¥8.34 -0.35 (-4.04%)

🦋 未来4小时涨跌预测: 绿绿绿绿

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小时K 2021.01.08 14:00:00...2021.01.21 18:00:00

🌧️-0.64%❄️-2.11%🌧️-0.52%🌧️-0.82%

渤海轮渡量化指标分析

🚥 指标量化结论: 偏空

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☽ 得分最高指标: ADX(14), 68分

☾ 得分最低指标: MACD(12,26,9), 30分

渤海轮渡极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2021.01.06 14:00:00-2021.01.21 14:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 8.2ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

渤海轮渡短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.12.21 10:00:00-2021.01.21 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: -17.8ug, 市场情绪气氛: 略感失望

渤海轮渡中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.12.04 11:00:00-2021.01.21 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -1.1ug, 市场情绪气氛: 略感失望

渤海轮渡长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.10.15 13:00:00-2021.01.21 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: -61.9ug, 市场情绪气氛: 略感恐惧

渤海轮渡极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.07.17 13:00:00-2021.01.11 14:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -20.2ug, 市场情绪气氛: 略感失望

渤海轮渡买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 1098, 占比: 11.91%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 144, 占比: 2.81%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

渤海轮渡持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.11.12 14:00:00-2021.01.21 14:00:00

❂ 当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码弱承托(偏多)

⍷ 成交量加权持仓成本9.75→距最后价格 +12.22%

⍹ 平均持仓成本9.16→距最后价格 +5.36%

☋ 成交量加权持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

☋ 平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

渤海轮渡交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第4小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 56.94%

渤海轮渡限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格8.69

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小时K 2020.07.15 09:00:00-2021.01.21 14:00:00

sh603167 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线小时K止盈: 9.34(+7.46%)

🚗 中线小时K止盈: 9.83(+13.14%)

🚀 长线小时K止盈: 10.34(+18.95%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 9.34 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.46%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 9.83 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.14%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 10.34 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 18.95%

sh603167 → 止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线小时K止损: 7.98(-8.21%)

🚗 中线小时K止损: 7.49(-13.81%)

🚀 长线小时K止损: 6.98(-19.70%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 7.98 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.21%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 7.49 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.81%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 6.98 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -19.70%

sh603167 → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:8.34(-4.02%)［共8个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 8.34(-4.02%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 8.00(-7.90%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 8.62(-0.82%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 20

🥇 bid价格: 8.34 → 距离最后交易价格相差: -4.02% → 入选原因: 极短线趋势支撑位量化，可信任强度60.14%

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 8.62 → 距离最后交易价格相差: -0.82% → 入选原因: 短线趋势下跌综合加权黄金分割618关键价格2020-12-29 13:00:00至2021-01-14 10:00:00

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 8.00 → 距离最后交易价格相差: -7.90% → 入选原因: 延续下跌趋势2020-11-11 14:00:00至2021-01-11 14:00:00, 上涨阻力换为下跌支撑，支撑可信任强度87.49%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

sh603167 → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:8.77(+0.96%)［共9个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 8.77(+0.96%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 9.07(+4.35%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 8.84(+1.72%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 26

🥇 ask价格: 8.77 → 距离最后交易价格相差: +0.96% → 入选原因: 延续下跌趋势2021-01-18 14:00:00至2021-01-21 14:00:00, 形成持续阻力点, 阻力可信任强度60.34%

［精选强阻力］: 共有9个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 8.84 → 距离最后交易价格相差: +1.72% → 入选原因: 20小时指数移动平均

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 9.07 → 距离最后交易价格相差: +4.35% → 入选原因: 极长线趋势下跌综合加权黄金分割382关键价格2020-10-30 15:00:00至2021-01-11 14:00:00

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 48.68分

⚁ 市场排名: 第1203名

⚂ 量化结论: 偏空

⚃ 最相似走势股票: 上证指数(000001)

⚄ 单独持有该股收益: -24.33%

⚅ 配对持有组合收益: +105.93%

渤海轮渡走势强于大盘 +3.79%

走势与大盘多头多联动 ,空头适中联动

渤海轮渡波动性结论: 极多波动

渤海轮渡市场关注度评分: 74.35分 ,排名: 第221名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	上证指数	000001
2	河钢股份	000709
3	厦门国贸	600755
4	沪深300	000300
5	东方航空	600115
6	中国国航	601111
7	重庆路桥	600106
8	东兴证券	601198
9	锦江投资	600650
10	深证成指	399001

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	万孚生物	105.93%
2	金域医学	103.66%
3	三棵树	102.09%
4	恒立液压	98.9%
5	达安基因	98.78%
6	华海药业	97.16%
7	洽洽食品	96.16%
8	猛狮科技	91.07%
9	中公教育	88.66%
10	北京城乡	82.12%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	1203	↑
综合技术分析	1104	↑
综合K线形态	1622	↑
综合指标分析	775	↓
买入卖出信号	699	↑
智能预测分数	169	↑
智能预测涨跌幅	1520	↑
黄昏之星	48	↓
极短线技术分析	623	↑
极短线阻力支撑	1466	↓
极短线上涨下跌	407	↑
短线技术分析	1773	↓
短线阻力支撑	131	↑
短线上涨下跌	1886	↓
中线技术分析	1349	↓
中线阻力支撑	102	↓
中线上涨下跌	1814	↓
长线技术分析	1440	↓
长线阻力支撑	355	↑
长线上涨下跌	1726	↑
极长线技术分析	125	↑
极长线阻力支撑	277	↑
极长线上涨下跌	1902	↓
CCI顺势指标	527	↑
MACD指标	674	↑
ADX平均趋向指数	441	↑
布林线指标	415	↑
相对强弱指标	986	↑
20 EMA	581	↑
60 EMA	1060	↑
120 EMA	1507	↑
市场热度量化分析	221	-
波动性量化分析	1624	↓
强弱量化对比分析	526	↑
联动量化分析	556	↑
AI涨跌适应度	665	↓
临近未破位趋势阻力	44	-
下跌趋势突破反转机会	19	-