中国汽研(sh601965)量化分析研报,A股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于01-18 15:00:00 小时K，价位¥17.25。由于算力匮乏，沪深日报在收盘3小时内完成

中国汽研量化总分

今日综合排名第7位

中国汽研K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 阳包阴形态

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小时K 2020.12.29 14:00:00-2021.01.18 14:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 三重底 (头肩底)

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小时K 2020.12.18 10:00:00-2021.01.18 14:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 上涨螺旋桨形态

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日K 2020.10.14-2021.01.18

形态多维评估:

中国汽研量化指标分析

🚥 指标量化结论: 偏多

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☽ 得分最高指标: EMA20, 90分

☾ 得分最低指标: MACD(12,26,9), 42分

中国汽研极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.12.31 11:00:00-2021.01.18 14:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 47.3ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

中国汽研短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.12.16 10:00:00-2021.01.18 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: 27.8ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

中国汽研中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.11.30 14:00:00-2021.01.18 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: 13.7ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

中国汽研长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.10.14 11:00:00-2021.01.18 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: 34.6ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

♞ 下降5浪

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中国汽研极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.07.16 14:00:00-2021.01.18 14:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 39.5ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

中国汽研买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 778, 占比: 8.44%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 4, 占比: 0.08%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 8, 占比: 0.37%

中国汽研持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.11.09 13:00:00-2021.01.18 14:00:00

❂ 当前价格在筹码顶部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷ 成交量加权持仓成本15.55→距最后价格 -9.87%

⍹ 平均持仓成本15.38→距最后价格 -10.86%

☋ 成交量加权持仓成本→微弱向下吸引力(下跌)

☋ 平均持仓成本→向下吸引力(下跌)

中国汽研交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第4小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 47.14%

中国汽研限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格17.25

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小时K 2020.07.09 11:00:00-2021.01.18 14:00:00

sh601965 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 18.30(+6.11%)

🚗 中线小时K止盈: 19.16(+11.06%)

🚀 长线小时K止盈: 20.23(+17.27%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 18.30 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.11%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 19.16 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.06%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 20.23 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 17.27%

sh601965 → 止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 16.13(-6.48%)

🚗 中线小时K止损: 15.20(-11.90%)

🚀 长线小时K止损: 14.30(-17.08%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 16.13 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.48%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 15.20 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.90%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 14.30 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -17.08%

sh601965 → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:16.41(-4.87%)［共16个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 14.35(-16.81%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 16.41(-4.87%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 15.38(-10.86%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 37

🥇 bid价格: 16.41 → 距离最后交易价格相差: -4.87% → 入选原因: 延续上升趋势2021-01-07 13:00:00至2021-01-18 14:00:00, 上升支撑存在继续支撑点位，支撑可信任强度71.28%

［精选强支撑］: 共有16个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 15.38 → 距离最后交易价格相差: -10.86% → 入选原因: 小时K平均持仓成本

［精选强支撑］: 共有13个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 14.35 → 距离最后交易价格相差: -16.81% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度81.72%

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

sh601965 → 限价卖单(ask)分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 20.71(+20.08%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 17.86(+3.54%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 18.95(+9.87%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 4

🥇 ask价格: 20.71 → 距离最后交易价格相差: +20.08% → 入选原因: 延续上升趋势2020-07-16 14:00:00至2020-09-02 13:00:00破位后, 上升支撑转换为上升阻力, 可信任强度63.56%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 18.95 → 距离最后交易价格相差: +9.87% → 入选原因: 延续上升趋势2020-09-28 11:00:00至2020-12-02 09:00:00破位后, 上升支撑转换为上升阻力, 可信任强度75.32%

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 17.86 → 距离最后交易价格相差: +3.54% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 46.08分

⚁ 市场排名: 第1767名

⚂ 量化结论: 偏空

⚃ 最相似走势股票: 宏达股份(600331)

⚄ 单独持有该股收益: +30.20%

⚅ 配对持有组合收益: +88.66%

中国汽研走势强于大盘 +22.70%

走势与大盘多头适中联动 ,空头多联动

中国汽研波动性结论: 多波动

中国汽研市场关注度评分: 40.50分 ,排名: 第1372名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	宏达股份	600331
2	精达股份	600577
3	华锋股份	002806
4	上证指数	000001
5	深证成指	399001
6	四维图新	002405
7	中信国安	000839
8	冠豪高新	600433
9	林海股份	600099
10	东风汽车	600006

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	中公教育	88.66%
2	沃森生物	80.95%
3	大参林	79.93%
4	璞泰来	78.93%
5	山东药玻	67.43%
6	赤峰黄金	66.94%
7	龙马环卫	66.92%
8	顺丰控股	64.19%
9	海正药业	58.91%
10	富祥股份	58.33%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	1767	↑
综合技术分析	532	↑
综合K线形态	1816	↑
综合指标分析	1359	↓
买入卖出信号	1441	↑
智能预测分数	1469	↑
智能预测涨跌幅	312	↑
吊颈线	34	↓
射击之星	20	↓
极短线技术分析	458	↑
极短线阻力支撑	247	↑
极短线上涨下跌	679	↓
短线技术分析	879	↓
短线上涨五浪	98	-
短线阻力支撑	439	↓
短线上涨下跌	1072	↓
中线技术分析	784	↑
中线上涨五浪	69	↑
中线阻力支撑	523	↓
中线上涨下跌	967	↑
长线技术分析	493	↑
长线阻力支撑	409	↑
长线上涨下跌	614	↑
极长线技术分析	635	↑
极长线阻力支撑	701	↑
极长线上涨下跌	530	↑
CCI顺势指标	85	↑
MACD指标	473	↑
ADX平均趋向指数	466	↑
布林线指标	558	↑
相对强弱指标	182	↑
威廉指标	36	↑
20 EMA	256	↑
60 EMA	211	↑
120 EMA	178	↑
市场热度量化分析	1372	-
波动性量化分析	67	↑
强弱量化对比分析	147	↑
联动量化分析	1129	↓
AI涨跌适应度	619	↑
K线击穿布林上轨	118	-