方正证券(sh601901)量化分析研报,A股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于01-15 15:00:00 小时K，价位¥8.91。由于算力匮乏，沪深日报在收盘3小时内完成

方正证券量化总分

今日综合排名第534位

方正证券大数据预测

预测方正证券(601901)未来4小时后的价格:

¥8.65 -0.26 (-2.92%)

🦋 未来4小时涨跌预测: 绿绿绿绿

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小时K 2021.01.05 09:00:00...2021.01.15 18:00:00

🌧️-0.83%🌧️-0.26%🌧️-0.91%🌧️-0.95%

AI大数据高光时刻: sh601901 🚦🚙 usMXWL

♚ sh601901→高光时刻投影复刻 +53.01%

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涨跌幅 sh601901→高光时刻

方正证券量化指标分析

🚥 指标量化结论: 中性

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☽ 得分最高指标: MACD(12,26,9), 60分

☾ 得分最低指标: BOLL(20,2,2), 35分

方正证券极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.12.30 11:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -22.2ug, 市场情绪气氛: 略感失望

方正证券短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.12.15 09:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: -8.8ug, 市场情绪气氛: 略感失望

方正证券中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.11.27 11:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -13.6ug, 市场情绪气氛: 略感失望

方正证券长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.10.12 11:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: 3.3ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

方正证券极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.07.08 13:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 8.8ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

方正证券买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 4, 占比: 0.04%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 562, 占比: 10.95%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 13, 占比: 0.65%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

方正证券持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.11.09 10:00:00-2021.01.15 14:00:00

❂ 当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码弱挤压(偏空)

⍷ 成交量加权持仓成本9.77→距最后价格 +9.60%

⍹ 平均持仓成本9.12→距最后价格 +2.36%

☋ 成交量加权持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

☋ 平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

方正证券交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第4小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 44.59%

方正证券限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格8.91

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小时K 2020.07.08 10:00:00-2021.01.15 14:00:00

sh601901 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 9.42(+5.76%)

🚗 中线小时K止盈: 9.80(+9.97%)

🚀 长线小时K止盈: 10.35(+16.13%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 9.42 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.76%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 9.80 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.97%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 10.35 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 16.13%

sh601901 → 止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 8.41(-5.67%)

🚗 中线小时K止损: 7.98(-10.45%)

🚀 长线小时K止损: 7.55(-15.23%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 8.41 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.67%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 7.98 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.45%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 7.55 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -15.23%

sh601901 → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:8.90(-0.11%)［共9个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 8.53(-4.22%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 8.90(-0.11%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 8.65(-2.97%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 17

🥇 bid价格: 8.90 → 距离最后交易价格相差: -0.11% → 入选原因: 延续下跌趋势2021-01-04 11:00:00至2021-01-15 14:00:00, 形成持续阻力点, 阻力可信任强度50.84%

［精选强支撑］: 共有9个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 8.65 → 距离最后交易价格相差: -2.97% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度63.98%

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 8.53 → 距离最后交易价格相差: -4.22% → 入选原因: 短线趋势上涨综合加权黄金分割382关键价格2020-12-15 09:00:00至2020-12-30 09:00:00

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

sh601901 → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:9.03(+1.29%)［共17个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 9.74(+9.31%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 9.03(+1.29%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 9.43(+5.78%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 33

🥇 ask价格: 9.03 → 距离最后交易价格相差: +1.29% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度83.30%

［精选强阻力］: 共有17个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 9.74 → 距离最后交易价格相差: +9.31% → 入选原因: 极长线趋势阻力位量化，可信任强度68.82%

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 9.43 → 距离最后交易价格相差: +5.78% → 入选原因: 延续上升趋势2020-12-07 14:00:00至2021-01-04 11:00:00破位后, 上升支撑转换为上升阻力, 可信任强度80.56%

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 53.64分

⚁ 市场排名: 第162名

⚂ 量化结论: 中性

⚃ 最相似走势股票: 东兴证券(601198)

⚄ 单独持有该股收益: +2.13%

⚅ 配对持有组合收益: +57.48%

方正证券走势强于大盘 +7.31%

走势与大盘多头强联动 ,空头强联动

方正证券波动性结论: 多波动

方正证券市场关注度评分: 70.20分 ,排名: 第332名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	东兴证券	601198
2	西部证券	002673
3	国元证券	000728
4	申万宏源	000166
5	西南证券	600369
6	广发证券	000776
7	国金证券	600109
8	中信证券	600030
9	财通证券	601108
10	兴业证券	601377

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	万东医疗	57.48%
2	鱼跃医疗	53.95%
3	泰格医药	47.25%
4	老百姓	47.24%
5	朗博科技	40.85%
6	益丰药房	34.7%
7	岩石	28.73%
8	桃李面包	28.31%
9	盐湖股份	27.25%
10	紫金矿业	21.91%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	162	↑
综合技术分析	34	↑
综合K线形态	1278	-
综合指标分析	730	↑
买入卖出信号	180	↑
智能预测分数	1152	↓
智能预测涨跌幅	759	↑
下跌身怀六甲	37	↓
极短线技术分析	43	↑
极短线阻力支撑	2	↑
极短线上涨下跌	721	↓
短线技术分析	36	↑
短线阻力支撑	5	↑
短线上涨下跌	677	↓
中线技术分析	1048	↓
中线上涨五浪	29	-
中线阻力支撑	53	↑
中线上涨下跌	1789	↓
长线技术分析	217	↑
长线阻力支撑	229	↑
长线上涨下跌	395	↑
极长线技术分析	475	↑
极长线阻力支撑	887	↑
极长线上涨下跌	302	↑
CCI顺势指标	616	↓
MACD指标	308	↑
ADX平均趋向指数	413	↑
布林线指标	59	↑
相对强弱指标	314	↑
威廉指标	1023	↓
20 EMA	194	↓
60 EMA	395	↓
120 EMA	370	↓
市场热度量化分析	332	-
波动性量化分析	1551	↓
强弱量化对比分析	422	↑
联动量化分析	628	↑
AI涨跌适应度	112	-
K线击穿布林上轨	306	↓