东方证券(sh600958)量化分析研报,A股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于01-25 15:00:00 小时K，价位¥10.81。由于算力匮乏，沪深日报在收盘3小时内完成

东方证券量化总分

今日综合排名第1272位

东方证券大数据预测

预测东方证券(600958)未来4小时后的价格:

¥10.57 -0.24 (-2.26%)

🦋 未来4小时涨跌预测: 绿绿红绿

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小时K 2021.01.12 14:00:00...2021.01.25 18:00:00

🌧️-0.48%🌧️-0.85%🌤+0.03%🌧️-0.97%

东方证券K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 中流砥柱形态

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小时K 2021.01.07 09:00:00-2021.01.25 14:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 向下突破箱体

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小时K 2020.12.28 14:00:00-2021.01.25 14:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 下降三角形的突破

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小时K 2020.12.28 14:00:00-2021.01.25 14:00:00

形态多维评估:

东方证券量化指标分析

🚥 指标量化结论: 偏空

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☽ 得分最高指标: ADX(14), 51分

☾ 得分最低指标: MACD(12,26,9), 30分

东方证券极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2021.01.08 13:00:00-2021.01.25 14:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -27.9ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

东方证券短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.12.23 10:00:00-2021.01.25 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: -8.6ug, 市场情绪气氛: 略感失望

东方证券中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.12.07 09:00:00-2021.01.25 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -34.9ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

东方证券长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.10.19 09:00:00-2021.01.25 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: -9.2ug, 市场情绪气氛: 略感失望

东方证券极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.07.22 10:00:00-2021.01.25 14:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -43.3ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

东方证券买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 0, 占比: 0.00%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 270, 占比: 5.26%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

东方证券持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.11.16 13:00:00-2021.01.25 14:00:00

❂ 当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷ 成交量加权持仓成本11.38→距最后价格 +5.29%

⍹ 平均持仓成本11.31→距最后价格 +4.66%

☋ 成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋ 平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

东方证券交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第4小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 50.56%

东方证券限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格10.81

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小时K 2020.07.17 11:00:00-2021.01.25 14:00:00

sh600958 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止盈: 11.22(+3.79%)

🚗 中线小时K止盈: 11.55(+6.80%)

🚀 长线小时K止盈: 11.80(+9.16%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 11.22 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 3.79%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 11.55 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.80%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 11.80 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.16%

sh600958 → 止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止损: 10.44(-3.42%)

🚗 中线小时K止损: 10.14(-6.17%)

🚀 长线小时K止损: 9.85(-8.92%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 10.44 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -3.42%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 10.14 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.17%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 9.85 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.92%

sh600958 → 限价买单(bid)分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 10.80(-0.09%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 10.57(-2.26%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 10.76(-0.48%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 4

🥇 bid价格: 10.76 → 距离最后交易价格相差: -0.48% → 入选原因: AI大数据预测未来4小时最高成交价格

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 10.57 → 距离最后交易价格相差: -2.26% → 入选原因: AI大数据预测未来4小时最低成交价格

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 10.80 → 距离最后交易价格相差: -0.09% → 入选原因: 3小时移动均线

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

sh600958 → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:10.99(+1.63%)［共20个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 11.22(+3.81%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 10.99(+1.63%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 11.56(+6.91%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 41

🥇 ask价格: 10.99 → 距离最后交易价格相差: +1.63% → 入选原因: 20小时指数移动平均

［精选强阻力］: 共有20个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 11.22 → 距离最后交易价格相差: +3.81% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度65.04%

［精选强阻力］: 共有12个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 11.56 → 距离最后交易价格相差: +6.91% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度46.34%

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 47.84分

⚁ 市场排名: 第1322名

⚂ 量化结论: 偏空

⚃ 最相似走势股票: 申万宏源(000166)

⚄ 单独持有该股收益: -6.74%

⚅ 配对持有组合收益: +123.82%

东方证券走势弱于大盘 -4.07%

走势与大盘多头强联动 ,空头强联动

东方证券波动性结论: 适度波动

东方证券市场关注度评分: 55.15分 ,排名: 第862名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	申万宏源	000166
2	兴业证券	601377
3	东兴证券	601198
4	国金证券	600109
5	西南证券	600369
6	浙商证券	601878
7	海通证券	600837
8	广发证券	000776
9	西部证券	002673
10	光大证券	601788

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	建设机械	123.82%
2	安德利	115.75%
3	珀莱雅	110.39%
4	安图生物	106.82%
5	万孚生物	105.93%
6	慧球	104.66%
7	华大基因	99.25%
8	达安基因	98.78%
9	振德医疗	97.27%
10	猛狮科技	91.07%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	1322	↑
综合技术分析	1025	↓
综合K线形态	1715	-
综合指标分析	1527	↑
买入卖出信号	502	↓
智能预测分数	1120	↑
智能预测涨跌幅	1528	↑
倾盆大雨	19	-
极短线技术分析	1359	↓
极短线阻力支撑	660	↓
极短线上涨下跌	1492	↓
短线技术分析	430	↑
短线阻力支撑	49	↑
短线上涨下跌	1177	↓
中线技术分析	1130	↓
中线阻力支撑	1844	↓
中线上涨下跌	354	↓
长线技术分析	1136	↓
长线阻力支撑	1269	↑
长线上涨下跌	1822	↓
极长线技术分析	825	↓
极长线阻力支撑	919	↓
极长线上涨下跌	666	↑
CCI顺势指标	1605	↑
MACD指标	1666	↓
ADX平均趋向指数	1214	↓
布林线指标	694	↑
相对强弱指标	1647	↓
20 EMA	1540	↓
60 EMA	800	↓
120 EMA	735	↓
市场热度量化分析	862	-
波动性量化分析	903	↑
强弱量化对比分析	853	↑
联动量化分析	20	↑
AI涨跌适应度	1770	↓