鹏博士(sh600804)量化分析研报,A股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于01-22 15:00:00 小时K，价位¥6.90。由于算力匮乏，沪深日报在收盘3小时内完成

鹏博士量化总分

今日综合排名第598位

鹏博士大数据预测

预测鹏博士(600804)未来4小时后的价格:

¥6.68 -0.22 (-3.13%)

🦋 未来4小时涨跌预测: 绿绿绿绿

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小时K 2021.01.11 14:00:00...2021.01.22 18:00:00

🌧️-0.21%🌧️-0.98%⛈-1.08%🌧️-0.90%

鹏博士K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 圆弧顶

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小时K 2020.12.29 10:00:00-2021.01.22 14:00:00

形态多维评估:

鹏博士量化指标分析

✔️ 指标形态: K线击破布林下轨

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形态多维评估:

鹏博士极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2021.01.07 11:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 18.7ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

鹏博士短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.12.21 13:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: 3.1ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

鹏博士中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.12.04 10:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -14.2ug, 市场情绪气氛: 略感失望

鹏博士长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.10.19 13:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: -46.2ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

鹏博士极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.07.16 10:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -31.6ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

鹏博士买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 6, 占比: 0.07%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 1340, 占比: 26.11%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 1, 占比: 0.05%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

鹏博士持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.11.13 11:00:00-2021.01.22 14:00:00

❂ 当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷ 成交量加权持仓成本7.35→距最后价格 +6.47%

⍹ 平均持仓成本7.35→距最后价格 +6.53%

☋ 成交量加权持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

☋ 平均持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

鹏博士交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第1小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 36.23%

鹏博士限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格6.90

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小时K 2020.07.16 10:00:00-2021.01.22 14:00:00

sh600804 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 7.30(+5.85%)

🚗 中线小时K止盈: 7.62(+10.46%)

🚀 长线小时K止盈: 7.90(+14.49%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 7.30 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.85%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 7.62 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.46%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 7.90 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.49%

sh600804 → 止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 6.51(-5.69%)

🚗 中线小时K止损: 6.21(-9.95%)

🚀 长线小时K止损: 5.92(-14.24%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 6.51 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.69%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 6.21 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.95%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 5.92 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.24%

sh600804 → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:6.87(-0.50%)［共5个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.71(-2.73%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.43(-6.78%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.87(-0.50%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 10

🥇 bid价格: 6.87 → 距离最后交易价格相差: -0.50% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 6.71 → 距离最后交易价格相差: -2.73% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度72.49%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 6.43 → 距离最后交易价格相差: -6.78% → 入选原因: 延续下跌趋势2020-11-25 10:00:00至2021-01-22 14:00:00, 上涨阻力换为下跌支撑，支撑可信任强度72.63%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

sh600804 → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:7.29(+5.62%)［共16个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.29(+5.62%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 6.98(+1.15%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.61(+10.22%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 38

🥇 ask价格: 7.29 → 距离最后交易价格相差: +5.62% → 入选原因: 延续下跌趋势2021-01-14 13:00:00至2021-01-22 14:00:00, 形成持续阻力点, 阻力可信任强度73.22%

［精选强阻力］: 共有16个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 6.98 → 距离最后交易价格相差: +1.15% → 入选原因: 极长线趋势阻力位量化，可信任强度24.46%

［精选强阻力］: 共有13个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 7.61 → 距离最后交易价格相差: +10.22% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度76.92%

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 55.93分

⚁ 市场排名: 第34名

⚂ 量化结论: 中性

⚃ 最相似走势股票: 汉得信息(300170)

⚄ 单独持有该股收益: +14.52%

⚅ 配对持有组合收益: +115.75%

鹏博士走势弱于大盘 -2.46%

走势与大盘多头适中联动 ,空头多联动

鹏博士波动性结论: 极多波动

鹏博士市场关注度评分: 86.91分 ,排名: 第28名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	汉得信息	300170
2	网宿科技	300017
3	歌华有线	600037
4	二三四五	002195
5	深证成指	399001
6	顶点软件	603383
7	吉视传媒	601929
8	江苏有线	600959
9	数知科技	300038
10	中科金财	002657

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	安德利	115.75%
2	百润股份	113.48%
3	康泰生物	113.08%
4	安图生物	106.82%
5	万孚生物	105.93%
6	安井食品	100.34%
7	恒立液压	98.9%
8	达安基因	98.78%
9	振德医疗	97.27%
10	中公教育	88.66%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	34	↓
综合技术分析	743	↓
综合K线形态	10	↓
综合指标分析	1554	↓
买入卖出信号	183	↑
智能预测分数	583	↑
智能预测涨跌幅	278	↑
双针探底	22	↓
锤头线	97	↓
旭日东升	41	↓
曙光初现	85	↓
极短线技术分析	1729	↓
极短线上涨五浪	7	-
极短线阻力支撑	1899	↓
极短线上涨下跌	1276	↓
短线技术分析	364	↑
短线阻力支撑	402	↑
短线上涨下跌	459	↓
中线技术分析	758	↑
中线阻力支撑	393	↑
中线上涨下跌	1028	↑
长线技术分析	56	↑
长线下跌五浪	45	↓
长线阻力支撑	289	↑
长线上涨下跌	64	↑
极长线技术分析	72	↑
极长线阻力支撑	11	↑
极长线上涨下跌	1333	↓
CCI顺势指标	157	↑
MACD指标	68	↑
ADX平均趋向指数	254	↑
布林线指标	361	↑
相对强弱指标	243	↑
20 EMA	193	↑
60 EMA	559	↑
120 EMA	1435	↓
市场热度量化分析	28	-
波动性量化分析	1120	↑
强弱量化对比分析	792	↑
联动量化分析	1083	↓
AI涨跌适应度	72	↑
K线击穿布林上轨	29	-