宁波富邦(sh600768)量化分析研报,A股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于01-27 15:00:00 小时K，价位¥7.81。由于算力匮乏，沪深日报在收盘3小时内完成

宁波富邦量化总分

今日综合排名第900位

宁波富邦K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 向下突破箱体

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小时K 2021.01.08 13:00:00-2021.01.27 14:00:00

形态多维评估:

宁波富邦量化指标分析

🚥 指标量化结论: 偏空

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☽ 得分最高指标: KDJ(9,3,3), 51分

☾ 得分最低指标: BOLL(20,2,2), 38分

宁波富邦极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2021.01.12 11:00:00-2021.01.27 14:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 17.4ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

宁波富邦短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.12.24 13:00:00-2021.01.27 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: -55.3ug, 市场情绪气氛: 略感恐惧

宁波富邦中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.12.08 10:00:00-2021.01.27 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -73.8ug, 市场情绪气氛: 略感恐惧

宁波富邦长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.10.20 14:00:00-2021.01.27 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: -60.7ug, 市场情绪气氛: 略感恐惧

宁波富邦极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.07.24 14:00:00-2021.01.27 14:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -33.0ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

宁波富邦买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 36, 占比: 0.39%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 194, 占比: 3.78%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

宁波富邦持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.11.18 09:00:00-2021.01.27 14:00:00

❂ 当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷ 成交量加权持仓成本9.23→距最后价格 +18.23%

⍹ 平均持仓成本9.03→距最后价格 +15.56%

☋ 成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋ 平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

宁波富邦交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第4小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 47.14%

宁波富邦限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格7.81

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小时K 2020.07.21 14:00:00-2021.01.27 14:00:00

sh600768 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 8.17(+4.56%)

🚗 中线小时K止盈: 8.46(+8.28%)

🚀 长线小时K止盈: 8.77(+12.33%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 8.17 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.56%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 8.46 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.28%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 8.77 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.33%

sh600768 → 止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 7.45(-4.55%)

🚗 中线小时K止损: 7.16(-8.28%)

🚀 长线小时K止损: 6.87(-12.08%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 7.45 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.55%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 7.16 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.28%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 6.87 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.08%

sh600768 → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:7.80(-0.17%)［共6个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 7.55(-3.37%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 7.80(-0.17%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 7.68(-1.71%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 12

🥇 bid价格: 7.80 → 距离最后交易价格相差: -0.17% → 入选原因: 3小时移动均线

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 7.68 → 距离最后交易价格相差: -1.71% → 入选原因: 延续下跌趋势2020-12-08 10:00:00至2021-01-27 14:00:00, 上涨阻力换为下跌支撑，支撑可信任强度95.47%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 7.55 → 距离最后交易价格相差: -3.37% → 入选原因: 极短线趋势支撑位量化，可信任强度55.78%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

sh600768 → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:7.87(+0.81%)［共17个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.87(+0.81%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 9.05(+15.87%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 8.16(+4.49%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 30

🥇 ask价格: 7.87 → 距离最后交易价格相差: +0.81% → 入选原因: 60小时指数移动平均

［精选强阻力］: 共有17个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 9.05 → 距离最后交易价格相差: +15.87% → 入选原因: 中线趋势♞ 下降5浪: 12-08 10:00:00-01-13 14:00:00臆测c点上涨浪位置

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 8.16 → 距离最后交易价格相差: +4.49% → 入选原因: 短线趋势下跌综合加权黄金分割382关键价格2020-12-24 13:00:00至2021-01-13 14:00:00

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 46.32分

⚁ 市场排名: 第1639名

⚂ 量化结论: 偏空

⚃ 最相似走势股票: 迪森股份(300335)

⚄ 单独持有该股收益: -1.47%

⚅ 配对持有组合收益: +88.04%

宁波富邦走势弱于大盘 -16.70%

走势与大盘多头适中联动 ,空头多联动

宁波富邦波动性结论: 适度波动

宁波富邦市场关注度评分: 24.48分 ,排名: 第1746名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	迪森股份	300335
2	通宝能源	600780
3	贵绳股份	600992
4	通葡股份	600365
5	节能风电	601016
6	瑞贝卡	600439
7	莫高股份	600543
8	国机通用	600444
9	新华锦	600735
10	日盈电子	603286

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	万通地产	88.04%
2	沃森生物	80.95%
3	大参林	79.93%
4	健友股份	79.49%
5	艾迪精密	78.41%
6	振静股份	73.67%
7	迪安诊断	70.78%
8	赤峰黄金	66.94%
9	迈瑞医疗	63.39%
10	海正药业	58.91%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	1639	↓
综合技术分析	1568	↓
综合K线形态	1354	↓
综合指标分析	487	↓
买入卖出信号	1406	↑
智能预测分数	1265	↑
智能预测涨跌幅	1529	↓
下降三部曲	31	↑
旭日东升	43	↑
极短线技术分析	1358	↓
极短线阻力支撑	1294	↓
极短线上涨下跌	1308	↑
短线技术分析	1385	↓
短线阻力支撑	1395	↓
短线上涨下跌	1355	↓
中线技术分析	1523	↓
中线阻力支撑	979	↑
中线上涨下跌	1607	↓
长线技术分析	1289	↓
长线阻力支撑	1518	↓
长线上涨下跌	1058	↓
极长线技术分析	1186	↓
极长线下跌五浪	175	↓
极长线阻力支撑	1359	↑
极长线上涨下跌	1047	↓
CCI顺势指标	844	↑
MACD指标	928	↑
ADX平均趋向指数	1803	↓
布林线指标	1136	↑
相对强弱指标	1296	↓
20 EMA	1061	↑
60 EMA	1149	↑
120 EMA	1024	↑
市场热度量化分析	1746	-
波动性量化分析	1661	↑
强弱量化对比分析	1712	↑
联动量化分析	1547	↑
AI涨跌适应度	996	↓
KDJ金叉	87	↑