山水(sh600234)量化分析研报,A股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于01-15 15:00:00 小时K，价位¥8.88。由于算力匮乏，沪深日报在收盘3小时内完成

山水量化总分

今日综合排名第775位

山水大数据预测

预测山水(600234)未来4小时后的价格:

¥8.81 -0.07 (-0.75%)

🦋 未来4小时涨跌预测: 绿红绿绿

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小时K 2021.01.04 11:00:00...2021.01.15 18:00:00

⛈-1.69%☀️+1.13%🌧️-0.16%🌧️-0.02%

山水K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 下降三部曲（降势三红兵）

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小时K 2020.12.28 11:00:00-2021.01.15 14:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 双针探底

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日K 2020.10.13-2021.01.15

形态多维评估:

山水量化指标分析

🚥 指标量化结论: 中性

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☽ 得分最高指标: MACD(12,26,9), 70分

☾ 得分最低指标: ADX(14), 45分

山水极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.12.30 10:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -31.6ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

山水短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.12.14 09:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: -53.6ug, 市场情绪气氛: 略感恐惧

♞ 下降5浪

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山水中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.11.26 10:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -34.5ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

♞ 下降5浪

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山水长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.10.09 09:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: 3.4ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

山水极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.07.08 10:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -6.7ug, 市场情绪气氛: 略感失望

山水买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 31, 占比: 0.34%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 140, 占比: 2.73%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

山水持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.11.05 11:00:00-2021.01.15 14:00:00

❂ 当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷ 成交量加权持仓成本9.25→距最后价格 +4.18%

⍹ 平均持仓成本9.25→距最后价格 +4.12%

☋ 成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋ 平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

山水交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第1小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 42.62%

山水限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格8.88

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小时K 2020.07.08 10:00:00-2021.01.15 14:00:00

sh600234 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止盈: 9.12(+2.66%)

🚗 中线小时K止盈: 9.29(+4.66%)

🚀 长线小时K止盈: 9.44(+6.35%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 9.12 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 2.66%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 9.29 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.66%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 9.44 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.35%

sh600234 → 止损量化分析

止损位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 8.66(-2.50%)

🚗 中线小时K止损: 8.49(-4.39%)

🚀 长线小时K止损: 8.32(-6.35%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 8.66 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -2.50%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 8.49 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.39%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 8.32 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.35%

sh600234 → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:8.87(-0.16%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 8.73(-1.69%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 8.87(-0.16%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 8.82(-0.63%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 11

🥇 bid价格: 8.87 → 距离最后交易价格相差: -0.16% → 入选原因: 5小时移动均线

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 8.82 → 距离最后交易价格相差: -0.63% → 入选原因: 10小时移动均线

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 8.73 → 距离最后交易价格相差: -1.69% → 入选原因: AI大数据预测未来4小时最低成交价格

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

sh600234 → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:9.09(+2.40%)［共17个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 8.91(+0.29%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 9.28(+4.50%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 9.09(+2.40%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 36

🥇 ask价格: 9.09 → 距离最后交易价格相差: +2.40% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度69.77%

［精选强阻力］: 共有17个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 9.28 → 距离最后交易价格相差: +4.50% → 入选原因: 极短线趋势下跌综合加权黄金分割618关键价格2021-01-04 09:00:00至2021-01-08 09:00:00

［精选强阻力］: 共有9个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 8.91 → 距离最后交易价格相差: +0.29% → 入选原因: 中线趋势♞ 下降5浪: 01-04 09:00:00-01-15 14:00:00臆测b点上涨浪位置

［精选强阻力］: 共有9个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 49.72分

⚁ 市场排名: 第943名

⚂ 量化结论: 偏空

⚃ 最相似走势股票: 日照港(600017)

⚄ 单独持有该股收益: +20.79%

⚅ 配对持有组合收益: +90.66%

山水走势弱于大盘 -3.99%

走势与大盘多头少联动 ,空头少联动

山水市场关注度评分: 49.11分 ,排名: 第1057名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	日照港	600017
2	龙江交通	601188
3	永吉股份	603058
4	营口港	600317
5	普路通	002769
6	瑞贝卡	600439
7	志邦家居	603801
8	吉林高速	601518
9	铜陵有色	000630
10	云铝股份	000807

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	酒鬼酒	90.66%
2	万通地产	88.04%
3	中环股份	80.67%
4	信通	73.35%
5	扬杰科技	71.17%
6	绝味食品	69.12%
7	精测电子	59.92%
8	新世界	58.93%
9	星宇股份	58.23%
10	太极实业	53.63%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	943	↓
综合技术分析	443	↓
综合K线形态	1572	↓
综合指标分析	1497	↓
买入卖出信号	397	↓
智能预测分数	1474	↓
智能预测涨跌幅	1412	↓
倾盆大雨	38	↓
阳包阴	84	↓
极短线技术分析	910	↓
极短线阻力支撑	841	↑
极短线上涨下跌	930	↓
短线技术分析	182	↑
短线阻力支撑	40	↑
短线上涨下跌	811	↓
中线技术分析	37	↑
中线阻力支撑	15	↑
中线上涨下跌	579	↓
长线技术分析	1753	↓
长线阻力支撑	1803	↓
长线上涨下跌	1871	↓
极长线技术分析	802	↓
极长线阻力支撑	685	↓
极长线上涨下跌	947	↑
CCI顺势指标	1069	↓
MACD指标	1122	↓
ADX平均趋向指数	1063	↓
布林线指标	1164	↓
相对强弱指标	831	↓
威廉指标	1126	↓
20 EMA	782	↓
60 EMA	697	↓
120 EMA	749	↓
市场热度量化分析	1057	-
波动性量化分析	736	↓
强弱量化对比分析	942	↓
联动量化分析	1304	↓
AI涨跌适应度	1263	-