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2017年2月3日

希望能给我们提出宝贵的意见或建议,我们将尽力完善!

22 评论

  1. 杨明辉说道:

    量化交易之路 第二章中,StockTradeDays 类生成的结果是一个列表,而非书中所说的一个有序字典。已经在py2 ,py3中分别验证过,代码完全相同。

    • 阿布说道:

      类里封装了价格序列列表等,有序字典指的是OrderedDict构造的stock_dict类对象,具体请阅读代码

  2. vontrop说道:

    阿布老师:

    最近不小心购买了你的大作《量化交易之路》,为你的专业和无私奉献精神所折服,也想跟着这本书学一点东西,可是在我亦步亦趋地跟着课程学习的时候,发现量化环境出问题了,我按照你的要求安装了anaconda3,然后把master_abu解压在anaconda3\envs\下,也就把master_abu作为工程项目,然后运行StockTradeDays.py就出现类似numpy那几个支持库没有按照的情况。首先这几个库在安装anaconda3的时候就已经安装了的,我也检查了,依然出现这样的情况,还望老师指点一下。
    建议,老师出一个环境安装的详细教程,便于我们这样的小白学习。

    • 阿布说道:

      首选代码不需要解压在conda目录下,您是conda环境没有安装成功,具体是因为环境变量的系统环境问题我无法知道,您首选还是确保conda环境的安装成功

    • Zenith说道:

      请问下书本里的代码是Python2还是3? 看了老师的网站后对书很有兴趣,但有些卖书网站的评论里说代码是Py2写的? 谢谢

  3. 老虎说道:

    320页第三行代码,运行有问题。有时间看一下。

  4. 老虎说道:

    AttributeError Traceback (most recent call last)
    in ()
    1 # 选择失败的前20笔交易绘制交易快照
    2 # 这里只是示例,实战中根据需要挑选,rank或者其他方式
    —-> 3 plot_simple = orders_pd_train[orders_pd_train.profit_cg < 0][:20]
    4 # save=True保存在本地, 文件保存在~/abu/data/save_png/中
    5 ABuMarketDrawing.plot_candle_from_order(plot_simple, save=True)

    AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'profit_cg'

  5. 沈畅说道:

    老师,怎么搭建一套环境配合代码学习?

  6. 李正达说道:

    阿布老师:
    请问一下,您的这个框架应该如何支持进行测试盘 交易或者实盘交易

  7. zhang说道:

    开一个论坛吧,因为用阿布量化的感觉不多,开个论坛,能够增加人气。

  8. 邵楠说道:

    按照书上给的链接去github下载两本书的代码,为何下载后解压缩总是报错?无法解压缩

  9. pcct说道:

    老师这个可以在centos下运行吗?

  10. changjiang说道:

    阿布老师好,
    买了您的《量化交易之路》,正在慢慢的学习.网站的技术文章也看了一些.发现大部分是讲解回测模块的,没有找到实盘模块的相关信息.请问如何将回测通过的策略应用于每天的实时交易数据,得到根据策略发出买入信号、卖出信号呢? 谢谢

  11. 陈先生说道:

    在WIN7 上 安装了anaconda4.4.0 和abu-master 但不知要如何打开UI 界面 本人小白 望指教

  12. sccj说道:

    老师,你好!
    看了《量化交易之路》,启发不少。最近试了下生成ump数据,有点问题。

    在运行AbuUmpMainDeg生成ump拦截数据时 ABuUmpMainBase brust_min 出错
    出错语句 progress *= len(np.arange(bnds[bnds_pos].start, bnds[bnds_pos].stop, bnds[bnds_pos].step))

    发现原因应该是 lrs_min==lrs_max,造成对 slice(lrs_min, lrs_max, lrs_step)计算长度时出错

    截取的cprs信息:
    84_28 1.0
    84_33 1.0
    84_62 1.0
    84_78 1.0
    40_10 1.0
    Name: lrs, dtype: float64

    84_28 -92.0097
    84_33 -107.9703
    84_62 -124.5586
    84_78 -36.4094
    40_10 -204.3385
    Name: lps, dtype: float64

    lcs lms lps lrs
    count 141.0000 141.0000 141.0000 141.0
    mean 1278.0638 -0.1099 -115.1566 1.0
    std 1084.1906 0.0354 82.7141 0.0
    min 10.0000 -0.1799 -283.6356 1.0
    25% 323.0000 -0.1457 -170.3410 1.0
    50% 928.0000 -0.1113 -111.5748 1.0
    75% 2124.0000 -0.0762 -34.4335 1.0
    max 3502.0000 -0.0564 -1.5782 1.0

    orders_pd数据7154条,怀疑数据不多引起,修改 K_DEFAULT_NCS_RANG = slice(3, 8, 1),发现只要大于4时分类就全为1了

    df.shape (7154, 7)
    result 0 1
    cluster
    0 0.7692 0.2308
    1 0.4287 0.5713
    2 0.5392 0.4608

    df.shape (7154, 7)
    result 0 1
    cluster
    0 0.4944 0.5056
    1 0.6956 0.3044
    2 0.6089 0.3911
    3 0.5422 0.4578

    df.shape (7154, 7)
    result 0 1
    cluster
    0 0.0 1.0
    1 1.0 0.0
    2 0.0 1.0
    3 0.0 1.0
    4 0.0 1.0

    测试的周期已有5年,增加数据量有点困难,所以暂时通过if lrs_max == lrs_min: lrs_max = lrs_max *1.1避免报错,效果如何不知

  13. newday说道:

    进行选股功能时,为什么需要创建benchmark和capital对象?
    是否支持非日K线选股?
    谢谢

  14. bbbbb说道:

    老师您好!请问您的程序支持美股期权策略开发吗,是否有相应的历史数据?因为我没有在网站上看到美股期权的例子。谢谢!

  15. 白夜说道:

    购买了《量化交易之路》,正在学习,可惜印刷质量不太好啊,可以联系出版社在亚马逊上架kindle版吗

  16. lucifer说道:

    我按照您的说明:不是必需使用pip安装abupy,相反推荐直接clone或者下载github上的工程代码,直接在工程代码下运行书中的示例以及教程。下载完,然后在notebook运行,提示找不到module 请问,是不是还是要安装库?

  17. 兵团长说道:

    阿布,我看下来你的这套系统偏学术研究,目前还不能实战。是不是有一套另外的商业系统源码可以运用于实战?请知晓!如果不能用于实战,我想大家都不要浪费时间。

  18. shi说道:

    量化交易之路
    干货满满的一本书。节省了我许多入门摸索所需的时间。
    佩服你的学识,更感谢你将其共享。

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