技术文章

2017年10月13日

第25节 期货市场内外盘低频统计套利

算法交易之父托马斯•彼得菲最成功的一段经历是利用当时最快的计算机,租赁独享电话线以保证数据传输畅通无阻,甚至超越时代定制平叛电脑,使用统计套利在不同市场进行对冲策略。 这是最有保证的一段量化交易历史,在当时的交易环境下运用高科技在市场中确实可以获利。
2017年10月13日

第24节 比特币 vs 黄金 ?莱特币 vs 白银 ?

比特币与莱特币是现在交易量最大的币类,比特币的出现类似于真实市场中的黄金,莱特币的设计标榜黄金与白银的关系,比特币10分钟一个块,莱特币参照1:4的关系设计2.5分钟一个块,总数量比特币为2100万,莱特币8400万,那是不是比特币和黄金的相关度高,莱特币和白银的相关度高呢?
2017年10月13日

第23节 美股UMP决策

上一节A股的主裁训练示例了使用两个内置主裁和两个自定义主裁的组合,本节只先使用四个内置主裁的组合: AbuUmpMainDeg, AbuUmpMainPrice, AbuUmpMainJump, AbuUmpMainWave 下面开始训练主裁,第一次运行select:train main ump,然后点击run select,如果已经训练过可select:load main ump直接读取以训练好的主裁:
2017年10月13日

第22节 美股全市场回测

在第19节‘数据源’中分别获取了各个市场的6年交易数据,本节将做美股市场全市场回测,以及ump主裁,边裁优化示例。 买入因子,卖出因子等依然使用相同的设置,如下所示:
2017年10月13日

第21节 A股UMP决策

上一节通过切割A股市场训练集测试集symbol,分别对切割的训练集和测试集做了回测,本节将示例A股ump主裁,边裁决策。 下面读取上一节存储的训练集和测试集回测数据,如下所示: