中国有赞(08083) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  裕华能源(02728)

🥈  华夏医疗(08143)

🥉  大昌微綫集团(00567)

④  节能元件(08231)

⑤  亚博科技控股(08279)

⑥  港灯-SS(02638)

⑦  珀丽酒店(01189)

⑧  福田实业(00420)

⑨  阳光100中国(02608)

ⓐ  皓天财经集团(01260)

①  只持有中国有赞(08083)的收益为:53.88%

②  (08083 vs 02728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.28%

③  (08083 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

④  (08083 vs 00567)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:27.44%

⑤  (08083 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

⑥  (08083 vs 08279)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:4.51%

⑦  (08083 vs 02638)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.45%

⑧  (08083 vs 01189)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-2.91%

⑨  (08083 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓐ  (08083 vs 02608)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.89%

ⓑ  (08083 vs 01260)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-14.95%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国有赞(08083)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段